+Artigo 224.o 1.
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Artigo 224.o 1.
Os ajustamentos de volatilidade a aplicar pelas instituições de acordo com o Método dos Ajustamentos de Volatilidade Regulamentares, supondo uma reavaliação diária, são os fixados nos Quadros 1 a 4 do presente número.
AJUSTAMENTOS DE VOLATILIDADE
▼M17
Quadro 1
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Grau da qualidade de crédito ao qual está associada a avaliação de crédito do título de dívida
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Prazo de vencimento residual (m), expresso em anos
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Ajustamentos de volatilidade para títulos de dívida emitidos pelas entidades referidas no artigo 197.o, n.o 1, alínea b)
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Ajustamentos de volatilidade para títulos de dívida emitidos pelas entidades referidas no artigo 197.o, n.o 1, alíneas c) e d)
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Ajustamentos de volatilidade para posições de titularização que satisfaçam os critérios estabelecidos no artigo 197.o, n.o 1, alínea h)
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|
|
Período de liquidação de 20 dias (%)
|
Período de liquidação de 10 dias (%)
|
Período de liquidação de 5 dias (%)
|
Período de liquidação de 20 dias (%)
|
Período de liquidação de 10 dias (%)
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Período de liquidação de 5 dias (%)
|
Período de liquidação de 20 dias (%)
|
Período de liquidação de 10 dias (%)
|
Período de liquidação de 5 dias (%)
|
|
1
|
m ≤ 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
42,426
|
2
|
42,426
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
42,426
|
2
|
1,414
|
42,426
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
2 a 3
|
m ≤ 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
todas
|
21,213
|
15
|
10,607
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
Quadro 2
|
Grau da qualidade de crédito ao qual está associada a avaliação de crédito de um título de dívida a curto prazo
|
Prazo de vencimento residual (m), expresso em anos
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Ajustamentos de volatilidade para títulos de dívida emitidos pelas entidades referidas no artigo 197.o, n.o 1, alínea b), com avaliações de crédito de curto prazo
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Ajustamentos de volatilidade para títulos de dívida emitidos pelas entidades referidas no artigo 197.o, n.o 1, alíneas c) e d), com avaliações de crédito de curto prazo
|
Ajustamentos de volatilidade para posições de titularização que satisfaçam os critérios estabelecidos no artigo 197.o, n.o 1, alínea h), com avaliações de crédito de curto prazo
|
|
|
|
Período de liquidação de 20 dias (%)
|
Período de liquidação de 10 dias (%)
|
Período de liquidação de 5 dias (%)
|
Período de liquidação de 20 dias (%)
|
Período de liquidação de 10 dias (%)
|
Período de liquidação de 5 dias (%)
|
Período de liquidação de 20 dias (%)
|
Período de liquidação de 10 dias (%)
|
Período de liquidação de 5 dias (%)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
2 a 3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
Quadro 3
Outros tipos de caução ou posição em risco
|
|
Período de liquidação de 20 dias (%)
|
Período de liquidação de 10 dias (%)
|
Período de liquidação de 5 dias (%)
|
|
Títulos de capital e obrigações convertíveis de um índice principal
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Outros títulos de capital ou obrigações convertíveis cotados numa bolsa reconhecida
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Numerário
|
0
|
0
|
0
|
|
Reservas de ouro
|
28,284
|
20
|
14,142
|
Quadro 4
Ajustamento de volatilidade para desfasamento entre moedas (Hfx)
|
Período de liquidação de 20 dias (%)
|
Período de liquidação de 10 dias (%)
|
Período de liquidação de 5 dias (%)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼B
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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