+Artykuł 224 1.
|
Artykuł 224 1.
Korekty z tytułu zmienności stosowane przez instytucje według metody nadzorczej obliczania korekt z tytułu zmienności, przy założeniu codziennej aktualizacji wyceny, przedstawiono w tabelach 1–4 zawartych w niniejszym ustępie.
KOREKTY Z TYTUŁU ZMIENNOŚCI
▼M17
Tabela 1
|
Stopień jakości kredytowej, z którym wiąże się ocena kredytowa dłużnego papieru wartościowego
|
Rezydualny termin zapadalności (m), wyrażony w latach
|
Korekty z tytułu zmienności w odniesieniu do dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w art. 197 ust. 1 lit. b)
|
Korekty z tytułu zmienności w odniesieniu do dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w art. 197 ust. 1 lit. c) i d)
|
Korekty z tytułu zmienności w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych, które spełniają kryteria określone w art. 197 ust. 1 lit. h)
|
|
|
|
20-dniowy okres upłynnienia (%)
|
10-dniowy okres upłynnienia (%)
|
5-dniowy okres upłynnienia (%)
|
20-dniowy okres upłynnienia (%)
|
10-dniowy okres upłynnienia (%)
|
5-dniowy okres upłynnienia (%)
|
20-dniowy okres upłynnienia (%)
|
10-dniowy okres upłynnienia (%)
|
5-dniowy okres upłynnienia (%)
|
|
1
|
m ≤ 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
2,828
|
2
|
1,414
|
4,243
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
2 do 3
|
m ≤ 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
wszystkie
|
21,213
|
15
|
10,607
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
nie dotyczy
|
Tabela 2
|
Stopień jakości kredytowej, z którym wiąże się ocena kredytowa krótkoterminowego dłużnego papieru wartościowego
|
Rezydualny termin zapadalności (m), wyrażony w latach
|
Korekty z tytułu zmienności w odniesieniu do dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w art. 197 ust. 1 lit. b), z krótkoterminowymi ocenami kredytowymi
|
Korekty z tytułu zmienności w odniesieniu do dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w art. 197 ust. 1 lit. c) i d), z krótkoterminowymi ocenami kredytowymi
|
Korekty z tytułu zmienności w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych, które spełniają kryteria określone w art. 197 ust. 1 lit. h), z krótkoterminowymi ocenami kredytowymi
|
|
|
|
20-dniowy okres upłynnienia (%)
|
10-dniowy okres upłynnienia (%)
|
5-dniowy okres upłynnienia (%)
|
20-dniowy okres upłynnienia (%)
|
10-dniowy okres upłynnienia (%)
|
5-dniowy okres upłynnienia (%)
|
20-dniowy okres upłynnienia (%)
|
10-dniowy okres upłynnienia (%)
|
5-dniowy okres upłynnienia (%)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
2 do 3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
Tabela 3
Inne rodzaje zabezpieczenia lub ekspozycji
|
|
20-dniowy okres upłynnienia (%)
|
10-dniowy okres upłynnienia (%)
|
5-dniowy okres upłynnienia (%)
|
|
Akcje objęte indeksem głównym, obligacje zamienne objęte indeksem głównym
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Inne akcje lub obligacje zamienne notowane na uznanej giełdzie
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Środki pieniężne
|
0
|
0
|
0
|
|
Złoto kruszcowe
|
28,284
|
20
|
14,142
|
Tabela 4
Korekta z tytułu zmienności w przypadku niedopasowania walutowego (Hfx)
|
20-dniowy okres upłynnienia (%)
|
10-dniowy okres upłynnienia (%)
|
5-dniowy okres upłynnienia (%)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼B
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|