+Articolo 224 1.
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Articolo 224 1.
Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, ipotizzando una rivalutazione giornaliera.
RETTIFICHE PER VOLATILITÀ
▼M17
Tabella 1
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Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito
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Durata residua (m), espressa in anni
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Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi da soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera b)
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Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d)
|
Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera h)
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|
|
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
|
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
|
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
|
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
|
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
|
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
|
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
|
|
1
|
m ≤ 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
2,828
|
2
|
1,414
|
4,243
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
da 2 a 3
|
m ≤ 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
tutti
|
21,213
|
15
|
10,607
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
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Tabella 2
|
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine
|
Durata residua (m), espressa in anni
|
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera b), con valutazioni del merito di credito a breve termine
|
Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d), con valutazioni del merito di credito a breve termine
|
Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera h), con valutazioni del merito di credito a breve termine
|
|
|
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
|
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
|
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
|
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
|
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
|
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
|
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
da 2 a 3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
Tabella 3
Altri tipi di garanzie reali o di esposizioni
|
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
|
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
|
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
|
|
Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Contante
|
0
|
0
|
0
|
|
Oro fisico
|
28,284
|
20
|
14,142
|
Tabella 4
Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta (Hfx)
|
periodo di liquidazione di venti giorni (%)
|
periodo di liquidazione di dieci giorni (%)
|
periodo di liquidazione di cinque giorni (%)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼C2
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
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