BILAG XXVIII

IRRBB-SKEMAER
Skema nr.	Skemakode	Adressater	Navn på skema/gruppe af skemaer
EVALUERING AF IRRBB: SOT FOR EVE/NII OG MV-ÆNDRING [KVARTALSVIS]
1	J 01.00	Alle institutter	EVALUERING AF IRRBB: SOT FOR EVE/NII OG MV-ÆNDRING
OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER [KVARTALSVIS]
2	J 02.00	Store institutter	OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER
3	J 03.00	»Andre« institutter	OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER (FORENKLET FOR »ANDRE« INSTITUTTER)
4	J 04.00	SNCI'er	OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER (FORENKLET FOR SNCI'er)
PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING [KVARTALSVIS]
5	J 05.00	Store institutter	PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING
6	J 06.00	»Andre« institutter	PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING (FORENKLET FOR »ANDRE« INSTITUTTER)
7	J 07.00	SNCI'er	PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING (FORENKLET FOR SNCI'ER)
RELEVANTE PARAMETRE [KVARTALSVIS]
8	J 08.00	Store institutter	RELEVANTE PARAMETRE
9	J 09.00	»Andre« institutter og SNCI'er	RELEVANTE PARAMETRE (FORENKLET FOR SNCI'ER OG »ANDRE« INSTITUTTER)
KVALITATIVE OPLYSNINGER [ÅRLIGT]
10,1	J 10.01	Store institutter	GENERELLE KVALITATIVE OPLYSNINGER
10,2	J 10.02	Store institutter	KVALITATIVE OPLYSNINGER »VALUTA FOR VALUTA«
11,1	J 11.01	»Andre« institutter og SNCI'er	GENERELLE KVALITATIVE OPLYSNINGER (FORENKLET FOR SNCI'ER OG »ANDRE« INSTITUTTER)
11,2	J 11.02	»Andre« institutter og SNCI'er	KVALITATIVE OPLYSNINGER »VALUTA FOR VALUTA« (FORENKLET FOR SNCI'ER OG »ANDRE« INSTITUTTER)

J 01.00 – EVALUERING AF IRRBB: SOT FOR EVE/NII OG MV-ÆNDRING

Valuta:

[EUR-Lex]

		Beløb
		0010
Økonomisk værdi af kapitalgrundlaget
ΔEVE i det værst tænkelige scenarie	0010
ΔEVE-forhold i det værst tænkelige scenarie	0020
EVE i stødscenarier i forbindelse med referencescenarier og tilsynsscenarier
ΔEVE-niveau i referencescenariet	0030
ΔEVE i scenariet med parallelt stød opad	0040
ΔEVE i scenariet med parallelt stød nedad	0050
ΔEVE i scenariet med »steepener«-stød	0060
ΔEVE i scenariet med »flattener«-stød	0070
ΔEVE i scenariet med stød opad for korte renter	0080
ΔEVE i scenariet med stød nedad for korte renter	0090
Nettorenteindtægter
ΔNII i det værst tænkelige scenarie	0100
ΔNII-forhold i det værst tænkelige scenarie	0110
NII i stødscenarier i forbindelse med referencescenarier og tilsynsscenarier
NII-niveau i referencescenariet	0120
ΔNII i scenariet med parallelt stød opad	0130
ΔNII i scenariet med parallelt stød nedad	0140
Ændringer af markedsværdien i IMS
MV i stødscenarier i forbindelse med referencescenarier og tilsynsscenarier
MV-niveau i referencescenariet	0150
ΔMV i scenariet med parallelt stød opad	0160
ΔMV i scenariet med parallelt stød nedad	0170
Andre valutaer: Omfang af rentestød
Parallelt stød	0180
Stød med hensyn til korte renter	0190
Stød med hensyn til lange renter	0200

J 02.00 – OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER

Valuta:

[EUR-Lex]

		Regnskabsmæssig værdi	Løbetid	Instituttets estimat af følsomhederne vedrørende IRRBB, herunder adfærdsmæssigt, betinget eller automatisk optionalitet
				Økonomisk værdi af kapitalgrundlaget							Nettorenteindtægter			Markedsværdi
				EVE-niveau – referencescenarie	ΔEVE – parallelt stød opad	ΔEVE – parallelt stød nedad	ΔEVE – scenarie med »steepener«-stød	ΔEVE – scenarie med »flattener«-stød	ΔEVE – stød opad for korte renter	ΔEVE – stød nedad for korte renter	NII-niveau – referencescenarie	ΔNII – parallelt stød opad	ΔNII – parallelt stød nedad	MV-niveau – referencescenarie	ΔMV – parallelt stød opad	ΔMV – parallelt stød nedad
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
AKTIVER I ALT	0010
heraf: som følge af automatisk optionalitet	0020
Centralbanken	0030
Interbank	0040
Lån og forskud	0050
heraf: fast rente	0060
heraf: misligholdte	0070
Detailindskud	0080
heraf: sikret ved beboelsesejendom	0090
Ikkefinansielle engrosindskud	0100
Finansielle engrosindskud	0110
Gældsværdipapirer	0120
heraf: fast rente	0130
Afdækkede aktiver for derivater	0140
heraf: fast rente	0150
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0160
Risokoafdækning af andre aktiver	0170
Andet	0180
Ikkebalanceførte aktiver: Eventualaktiver	0190
FORPLIGTELSER I ALT	0200
heraf: som følge af automatisk optionalitet	0210
Centralbanken	0220
Interbank	0230
Udstedte gældsværdipapirer	0240
heraf: fast rente	0250
heraf: Yderligere kernekapital (AT1) eller supplerende kapital (T2)	0260
NMD'er: Detailindskud på transaktionskonto	0270
heraf: fast rente	0280
heraf: kernekomponent	0290
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0300
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0310
heraf: fast rente	0320
heraf: kernekomponent	0330
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0340
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0350
heraf: fast rente	0360
heraf: kernekomponent	0370
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0380
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0390
heraf: fast rente	0400
heraf: transaktionsrelaterede indskud	0410
Tidsindskud	0420
heraf: fast rente	0430
Detailindskud	0440
Ikkefinansielle engrosindskud	0450
Finansielle engrosindskud	0460
Afdækkede forpligtelser for derivater	0470
heraf: fast rente	0480
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0490
Risikoafdækning af andre forpligtelser	0500
Andet	0510
Ikkebalanceførte forpligtelser: Eventualforpligtelser	0520
Andre derivater (nettoaktiver/-forpligtelser)	0530
MEMORANDUMPOSTER
Nettoderivater	0540
Nettorenteposition uden derivater	0550
Nettorenteposition med derivater	0560
Samlede aktiver med virkning for MV	0570
Gældsværdipapirer	0580
Derivater	0590
Andet	0600
Samlede forpligtelser med virkning for MV	0610
Udstedte gældsværdipapirer	0620
Derivater	0630
Andet	0640

J 03.00 – OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER (FORENKLET FOR »ANDRE« INSTITUTTER)

Valuta:

[EUR-Lex]

		Regnskabsmæssig værdi	Løbetid	Instituttets estimat af følsomhederne vedrørende IRRBB, herunder adfærdsmæssigt, betinget eller automatisk optionalitet
				Økonomisk værdi af kapitalgrundlaget							Nettorenteindtægter			Markedsværdi
				EVE-niveau – referencescenarie	ΔEVE – parallelt stød opad	ΔEVE – parallelt stød nedad	ΔEVE – scenarie med »steepener«-stød	ΔEVE – scenarie med »flattener«-stød	ΔEVE – stød opad for korte renter	ΔEVE – stød nedad for korte renter	NII-niveau – referencescenarie	ΔNII – parallelt stød opad	ΔNII – parallelt stød nedad	MV-niveau – referencescenarie	ΔMV – parallelt stød opad	ΔMV – parallelt stød nedad
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
AKTIVER I ALT	0010
Centralbanken	0030
Interbank	0040
Lån og forskud	0050
Gældsværdipapirer	0120
Afdækkede aktiver for derivater	0140
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0160
Risokoafdækning af andre aktiver	0170
Andet	0180
Ikkebalanceførte aktiver: Eventualaktiver	0190
FORPLIGTELSER I ALT	0200
Centralbanken	0220
Interbank	0230
Udstedte gældsværdipapirer	0240
NMD'er: Detailindskud på transaktionskonto	0270
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0310
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0350
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0390
Tidsindskud	0420
Afdækkede forpligtelser for derivater	0470
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0490
Risikoafdækning af andre forpligtelser	0500
Andet	0510
Ikkebalanceførte forpligtelser: Eventualforpligtelser	0520
Andre derivater (nettoaktiver/-forpligtelser)	0530
MEMORANDUMPOSTER
Nettoderivater	0540
Nettorenteposition uden derivater	0550
Nettorenteposition med derivater	0560
Samlede aktiver med virkning for MV	0570
Gældsværdipapirer	0580
Derivater	0590
Andet	0600
Samlede forpligtelser med virkning for MV	0610
Udstedte gældsværdipapirer	0620
Derivater	0630
Andet	0640

J.04.00 – OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER (FORENKLET FOR SNCI'er)

Valuta:

[EUR-Lex]

		Regnskabsmæssig værdi	Løbetid	Instituttets estimat af følsomhederne vedrørende IRRBB, herunder adfærdsmæssigt, betinget eller automatisk optionalitet
				Økonomisk værdi af kapitalgrundlaget							Nettorenteindtægter			Markedsværdi
				EVE-niveau – referencescenarie	ΔEVE – parallelt stød opad	ΔEVE – parallelt stød nedad	ΔEVE – scenarie med »steepener«-stød	ΔEVE – scenarie med »flattener«-stød	ΔEVE – stød opad for korte renter	ΔEVE – stød nedad for korte renter	NII-niveau – referencescenarie	ΔNII – parallelt stød opad	ΔNII – parallelt stød nedad	MV-niveau – referencescenarie	ΔMV – parallelt stød opad	ΔMV – parallelt stød nedad
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
AKTIVER I ALT	0010
Ikkebalanceførte aktiver: Eventualaktiver	0190
FORPLIGTELSER I ALT	0200
Ikkebalanceførte forpligtelser: Eventualforpligtelser	0520
MEMORANDUMPOSTER
Samlede aktiver med virkning for MV	0570
Gældsværdipapirer	0580
Derivater	0590
Andet	0600
Samlede forpligtelser med virkning for MV	0610
Udstedte gældsværdipapirer	0620
Derivater	0630
Andet	0640

J 05.00 – PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING

Valuta:	[EUR-Lex]
Modellering:	[EUR-Lex]

		Fast rente																									Variabel rente
		Notionel værdi				Vægtet gennemsnitligt afkast	Vægtet gennemsnitlig løbetid (kontraktlig)	Plan for tilpasning af alle nominelle pengestrømme inkl. rentetilpasning																			Notionel værdi				Vægtet gennemsnitligt afkast	Vægtet gennemsnitlig løbetid (kontraktlig)	Plan for tilpasning af alle nominelle pengestrømme inkl. rentetilpasning
			Med indbygget og eksplicit automatisk optionalitet (%)		Underlagt adfærdsmodellering (i %)			Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år	Over 2 år op til 3 år	Over 3 år op til 4 år	Over 4 år op til 5 år	Over 5 år op til 6 år	Over 6 år op til 7 år	Over 7 år op til 8 år	Over 8 år op til 9 år	Over 9 år op til 10 år	Over 10 år op til 15 år	Over 15 år op til 20 år	Over 20 år		Med indbygget og eksplicit automatisk optionalitet (%)		Underlagt adfærdsmodellering (i %)			Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år
			Købt	Solgt	Underlagt adfærdsmodellering (i %)			Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år	Over 2 år op til 3 år	Over 3 år op til 4 år	Over 4 år op til 5 år	Over 5 år op til 6 år	Over 6 år op til 7 år	Over 7 år op til 8 år	Over 8 år op til 9 år	Over 9 år op til 10 år	Over 10 år op til 15 år	Over 15 år op til 20 år	Over 20 år		Købt	Solgt	Underlagt adfærdsmodellering (i %)			Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
AKTIVER I ALT	0010
Centralbanken	0030
Interbank	0040
Lån og forskud	0050
heraf: misligholdte	0070
Detailindskud	0080
heraf: sikret ved beboelsesejendom	0090
Ikkefinansielle engrosindskud	0100
Finansielle engrosindskud	0110
Gældsværdipapirer	0120
Afdækkede aktiver for derivater	0140
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0160
Risokoafdækning af andre aktiver	0170
Andet	0180
Ikkebalanceførte aktiver: Eventualaktiver	0190
FORPLIGTELSER I ALT	0200
Centralbanken	0220
Interbank	0230
Udstedte gældsværdipapirer	0240
heraf: Yderligere kernekapital (AT1) eller supplerende kapital (T2)	0260
NMD: Detailindskud på transaktionskonto	0270
heraf: kernekomponent	0290
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0300
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0310
heraf: kernekomponent	0330
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0340
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0350
heraf: kernekomponent	0370
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0380
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0390
heraf: transaktionsrelaterede indskud	0410
Tidsindskud	0420
Detailindskud	0440
Ikkefinansielle engrosindskud	0450
Finansielle engrosindskud	0460
Afdækkede forpligtelser for derivater	0470
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0490
Risikoafdækning af andre forpligtelser	0500
Andet	0510
Ikkebalanceførte forpligtelser: Eventualforpligtelser	0520
Andre derivater (nettoaktiver/-forpligtelser)	0530
MEMORANDUMPOSTER
Samlede aktiver med virkning for MV	0570
Gældsværdipapirer	0580
Derivater	0590
Andet	0600
Samlede forpligtelser med virkning for MV	0610
Udstedte gældsværdipapirer	0620
Derivater	0630
Andet	0640

J 06.00 – PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING (FORENKLET FOR »ANDRE« INSTITUTTER)

Valuta:	[EUR-Lex]
Modellering:	[EUR-Lex]

		Fast rente																									Variabel rente
		Notionel værdi				Vægtet gennemsnitligt afkast	Vægtet gennemsnitlig løbetid (kontraktlig)	Plan for tilpasning af alle nominelle pengestrømme inkl. rentetilpasning																			Notionel værdi				Vægtet gennemsnitligt afkast	Vægtet gennemsnitlig løbetid (kontraktlig)	Plan for tilpasning af alle nominelle pengestrømme inkl. rentetilpasning
			Med indbygget og eksplicit automatisk optionalitet (%)		Underlagt adfærdsmodellering (i %)			Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år	Over 2 år op til 3 år	Over 3 år op til 4 år	Over 4 år op til 5 år	Over 5 år op til 6 år	Over 6 år op til 7 år	Over 7 år op til 8 år	Over 8 år op til 9 år	Over 9 år op til 10 år	Over 10 år op til 15 år	Over 15 år op til 20 år	Over 20 år		Med indbygget og eksplicit automatisk optionalitet (%)		Underlagt adfærdsmodellering (i %)			Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år
			Købt	Solgt	Underlagt adfærdsmodellering (i %)			Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år	Over 2 år op til 3 år	Over 3 år op til 4 år	Over 4 år op til 5 år	Over 5 år op til 6 år	Over 6 år op til 7 år	Over 7 år op til 8 år	Over 8 år op til 9 år	Over 9 år op til 10 år	Over 10 år op til 15 år	Over 15 år op til 20 år	Over 20 år		Købt	Solgt	Underlagt adfærdsmodellering (i %)			Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
AKTIVER I ALT	0010
Centralbanken	0030
Interbank	0040
Lån og forskud	0050
Gældsværdipapirer	0120
Afdækkede aktiver for derivater	0140
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0160
Risokoafdækning af andre aktiver	0170
Andet	0180
Ikkebalanceførte aktiver: Eventualaktiver	0190
FORPLIGTELSER I ALT	0200
Centralbanken	0220
Interbank	0230
Udstedte gældsværdipapirer	0240
heraf: Yderligere kernekapital (AT1) eller supplerende kapital (T2)	0260
NMD: Detailindskud på transaktionskonto	0270
heraf: kernekomponent	0290
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0300
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0310
heraf: kernekomponent	0330
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0340
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0350
heraf: kernekomponent	0370
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0380
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0390
heraf: transaktionsrelaterede indskud	0410
Tidsindskud	0420
Detailindskud	0440
Ikkefinansielle engrosindskud	0450
Finansielle engrosindskud	0460
Afdækkede forpligtelser for derivater	0470
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0490
Risikoafdækning af andre forpligtelser	0500
Andet	0510
Ikkebalanceførte forpligtelser: Eventualforpligtelser	0520
Andre derivater (nettoaktiver/-forpligtelser)	0530
MEMORANDUMPOSTER
Samlede aktiver med virkning for MV	0570
Gældsværdipapirer	0580
Derivater	0590
Andet	0600
Samlede forpligtelser med virkning for MV	0610
Udstedte gældsværdipapirer	0620
Derivater	0630
Andet	0640

J 07.00 – PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING (FORENKLET FOR SNCI'ER)

Valuta:	[EUR-Lex]
Modellering:	[EUR-Lex]

		Fast rente																									Variabel rente
		Notionel værdi				Vægtet gennemsnitligt afkast	Vægtet gennemsnitlig løbetid (kontraktlig)	Plan for tilpasning af alle nominelle pengestrømme inkl. rentetilpasning																			Notionel værdi				Vægtet gennemsnitligt afkast	Vægtet gennemsnitlig løbetid (kontraktlig)	Plan for tilpasning af alle nominelle pengestrømme inkl. rentetilpasning
			Med indbygget og eksplicit automatisk optionalitet (%)		Underlagt adfærdsmodellering (i %)			Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år	Over 2 år op til 3 år	Over 3 år op til 4 år	Over 4 år op til 5 år	Over 5 år op til 6 år	Over 6 år op til 7 år	Over 7 år op til 8 år	Over 8 år op til 9 år	Over 9 år op til 10 år	Over 10 år op til 15 år	Over 15 år op til 20 år	Over 20 år		Med indbygget og eksplicit automatisk optionalitet (%)		Underlagt adfærdsmodellering (i %)			Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år
			Købt	Solgt	Underlagt adfærdsmodellering (i %)			Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år	Over 2 år op til 3 år	Over 3 år op til 4 år	Over 4 år op til 5 år	Over 5 år op til 6 år	Over 6 år op til 7 år	Over 7 år op til 8 år	Over 8 år op til 9 år	Over 9 år op til 10 år	Over 10 år op til 15 år	Over 15 år op til 20 år	Over 20 år		Købt	Solgt	Underlagt adfærdsmodellering (i %)			Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
AKTIVER I ALT	0010
Centralbanken	0030
Interbank	0040
Lån og forskud	0050
Gældsværdipapirer	0120
Afdækkede aktiver for derivater	0140
Andet	0180
Ikkebalanceførte aktiver: Eventualaktiver	0190
FORPLIGTELSER I ALT	0200
Centralbanken	0220
Interbank	0230
Udstedte gældsværdipapirer	0240
NMD: Detailindskud på transaktionskonto	0270
heraf: kernekomponent	0290
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0300
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0310
heraf: kernekomponent	0330
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0340
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0350
heraf: kernekomponent	0370
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0380
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0390
heraf: transaktionsrelaterede indskud	0410
Tidsindskud	0420
Detailindskud	0440
Ikkefinansielle engrosindskud	0450
Finansielle engrosindskud	0460
Afdækkede forpligtelser for derivater	0470
Andet	0510
Ikkebalanceførte forpligtelser: Eventualforpligtelser	0520
Andre derivater (nettoaktiver/-forpligtelser)	0530
MEMORANDUMPOSTER
Samlede aktiver med virkning for MV	0570
Gældsværdipapirer	0580
Derivater	0590
Andet	0600
Samlede forpligtelser med virkning for MV	0610
Udstedte gældsværdipapirer	0620
Derivater	0630
Andet	0640

J 08.00 – RELEVANTE PARAMETRE

Valuta:

[EUR-Lex]

		Notionel værdi		Referencescenarie (kontraktligt)	Referencescenarie (adfærdsmæssigt)	Parallelt stød opad	Parallelt stød nedad	»Steepener«-stød	»Flattener«-stød	Stød opad for korte renter	Stød nedad for korte renter
		Notionel værdi	Underlagt adfærdsmodellering (%)	Referencescenarie (kontraktligt)	Referencescenarie (adfærdsmæssigt)	Parallelt stød opad	Parallelt stød nedad	»Steepener«-stød	»Flattener«-stød	Stød opad for korte renter	Stød nedad for korte renter
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD'er - Adfærdsmodellering
Gennemsnitlige rentetilpasningsdatoer før og efter modellering
NMD'er: Detailindskud på transaktionskonto	0010
heraf: kernekomponent	0020
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0030
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0040
heraf: kernekomponent	0050
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0060
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0070
heraf: kernekomponent	0080
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0090
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0100
heraf: transaktionsrelaterede indskud	0110
PTR over en tidshorisont på 1 år
NMD'er: Detailindskud på transaktionskonto	0120
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0130
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0140
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0150
Fastforrentet - risiko for førtidig indfrielse
Gennemsnitlige rentetilpasningsdatoer før og efter modellering
Lån og forskud	0160
heraf: misligholdte	0170
Detailindskud	0180
heraf: sikret ved beboelsesejendom	0190
Ikkefinansielle engrosindskud	0200
Finansielle engrosindskud	0210
Gældsværdipapirer	0220
Betinget sats for førtidig indfrielse (gennemsnit på årsbasis)
Lån og forskud	0230
heraf: misligholdte	0240
Detailindskud	0250
heraf: sikret ved beboelsesejendom	0260
Ikkefinansielle engrosindskud	0270
Finansielle engrosindskud	0280
Gældsværdipapirer	0290
Fast rente — førtidig indløsning
Gennemsnitlige rentetilpasningsdatoer før og efter modellering
Tidsindskud	0300
Detailindskud	0310
Ikkefinansielle engrosindskud	0320
Finansielle engrosindskud	0330
Satser for førtidig indfrielse (kumulativt gennemsnit)
Tidsindskud	0340
Detailindskud	0350
Ikkefinansielle engrosindskud	0360
Finansielle engrosindskud	0370

J 09.00 – RELEVANTE PARAMETRE (FORENKLET FOR SNCI'ER OG »ANDRE« INSTITUTTER)

Valuta:

[EUR-Lex]

		Notionel værdi		Referencescenarie (kontraktligt)	Referencescenarie (adfærdsmæssigt)	Parallelt stød opad	Parallelt stød nedad	»Steepener«-stød	»Flattener«-stød	Stød opad for korte renter	Stød nedad for korte renter
		Notionel værdi	Underlagt adfærdsmodellering (%)	Referencescenarie (kontraktligt)	Referencescenarie (adfærdsmæssigt)	Parallelt stød opad	Parallelt stød nedad	»Steepener«-stød	»Flattener«-stød	Stød opad for korte renter	Stød nedad for korte renter
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD'er - Adfærdsmodellering
Gennemsnitlige rentetilpasningsdatoer før og efter modellering
NMD'er: Detailindskud på transaktionskonto	0010
heraf: kernekomponent	0020
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0030
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0040
heraf: kernekomponent	0050
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0060
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0070
heraf: kernekomponent	0080
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0090
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0100
heraf: transaktionsrelaterede indskud	0110
Fastforrentet - risiko for førtidig indfrielse
Gennemsnitlige rentetilpasningsdatoer før og efter modellering
Lån og forskud	0160
Gældsværdipapirer	0220
Betingede satser for førtidig indfrielse (gennemsnit)
Lån og forskud	0230
Gældsværdipapirer	0290
Fast rente — førtidig indfrielse
Gennemsnitlige rentetilpasningsdatoer før og efter modellering
Tidsindskud	0300
Satser for førtidig indfrielse (gennemsnit)
Tidsindskud	0340

J 10.00 – KVALITATIVE OPLYSNINGER

Metode for estimater for SOT for NII og EVE
Metode anvendt i forbindelse med SOT (NII/EVE)	0010
Krav fra den kompetente myndighed (NII/EVE)	0020
NII-Metode
Metode (NII)	0030
Betingede pengestrømme (NII)	0040
Optionsrisiko (NII)	0050
Basisrisiko (NII)	0060
EVE-Metode
Metode (EVE)	0070
Betingede pengestrømme (EVE)	0080
Optionsrisiko (EVE)	0090
Basisrisiko (EVE)	0100
Handelsmarginer/andre spændkomponenter (EVE)	0110
Anvendelsesområde/væsentlighedstærskler (NII/EVE)
Strafgebyrer ved førtidig indfrielse af lån	0120
Pensionsforpligtelser/aktiver i pensionsordninger	0130
Misligholdte eksponeringer	0140
Fastforrentede lånetilsagn	0150
Risiko for førtidig indfrielse	0160
Risiko for førtidig indløsning	0170
Supplerende kvalitative oplysninger
Generel metode vedrørende NMD-modellering	0180
Identifikation af NMD-kernekomponentsaldi	0190
Relevante drivkræfter for NMD-saldi	0200
NMD-kernekomponentsaldi (opdeling af kernekomponentsaldi)	0210
5-årigt rentetilpasningsloft for NMD for risikostyring af IRRBB	0220
Undtagelser fra det 5-årige rentetilpasningsloft for NMD	0230
Modellering af operationelle NMD'er fra finansielle kunder	0240
Ændringer i balancens struktur som følge af rentesatser	0250
Afbødnings- og afdækningsstrategier i forbindelse med IRRBB (EVE)	0260
Afbødnings- og afdækningsstrategier i forbindelse med IRRBB (NII)	0270
SOT for NII-risikomåling i henhold til IMS-metoden – PTR for detailtidsindskud	0280
SOT for NII-risikomåling i henhold til IMS-metoden – PTR for fastforrentede detaillån	0290
Basisrisiko	0300
CSRBB	0310

Valuta:

[EUR-Lex]

Risikofri rentekurve (diskontering i SOT for EVE)	0320
Risikofri rentekurve (interne risikomålinger for EVE)	0330
Ændring af væsentlige antagelser (EVE)	0340
Ændring af væsentlige antagelser (NII)	0350
Rentebund efter stød (NII/EVE)	0360

J 11.00 – KVALITATIVE OPLYSNINGER (FORENKLET FOR SNCI'ER OG »ANDRE« INSTITUTTER)

Metode for estimater for SOT for NII og EVE
Metode anvendt i forbindelse med SOT (NII/EVE)	0010
Krav fra den kompetente myndighed (NII/EVE)	0020
NII-Metode
Metode (NII)	0030
Betingede pengestrømme (NII)	0040
Optionsrisiko (NII)	0050
Basisrisiko (NII)	0060
EVE-Metode
Metode (EVE)	0070
Betingede pengestrømme (EVE)	0080
Optionsrisiko (EVE)	0090
Basisrisiko (EVE)	0100
Handelsmarginer/andre spændkomponenter (EVE)	0110
Anvendelsesområde/væsentlighedstærskler (NII/EVE)
Strafgebyrer ved førtidig indfrielse af lån	0120
Pensionsforpligtelser/aktiver i pensionsordninger	0130
Misligholdte eksponeringer	0140
Fastforrentede lånetilsagn	0150
Risiko for førtidig indfrielse	0160
Risiko for førtidig indløsning	0170
Supplerende kvalitative oplysninger
Generel metode vedrørende NMD-modellering	0180
Identifikation af NMD-kernekomponentsaldi	0190
Relevante drivkræfter for NMD-saldi	0200
NMD-kernekomponentsaldi (opdeling af kernekomponentsaldi)	0210
5-årigt rentetilpasningsloft for NMD for risikostyring af IRRBB	0220
Undtagelser fra det 5-årige rentetilpasningsloft for NMD	0230
Modellering af operationelle NMD'er fra finansielle kunder	0240
Afbødnings- og afdækningsstrategier i forbindelse med IRRBB (EVE)	0260
Afbødnings- og afdækningsstrategier i forbindelse med IRRBB (NII)	0270
SOT for NII-risikomåling i henhold til IMS-metoden – PTR for detailtidsindskud	0280
SOT for NII-risikomåling i henhold til IMS-metoden – PTR for fastforrentede detaillån	0290
Basisrisiko	0300
CSRBB	0310

Valuta:

[EUR-Lex]

Risikofri rentekurve (diskontering i SOT for EVE)	0320
Risikofri rentekurve (interne risikomålinger for EVE)	0330
Rentebund efter stød (NII/EVE)	0360«

BILAG XXVIII

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder