BILAGA XXVIII

IRRBB-mallar
Mall-nummer	Mallkod	Adressater	Mallens/mallgruppens benämning
BEDÖMNING AV IRRBB: EVE/NII SOT SAMT FÖRÄNDRINGAR AV MV [KVARTALSVIS]
1	J 01.00	Alla institutioner	BEDÖMNING AV IRRBB: EVE/NII SOT SAMT FÖRÄNDRINGAR AV MV
UPPDELNING AV KÄNSLIGHETSSKATTNINGAR [KVARTALSVIS]
2	J 02.00	Stora institut	UPPDELNING AV KÄNSLIGHETSSKATTNINGAR
3	J 03.00	”Övriga” institut	UPPDELNING AV KÄNSLIGHETSSKATTNINGAR (FÖRENKLAD FÖR ”ÖVRIGA” INSTITUT)
4	J 04.00	SMÅ OCH ICKE-KOMPLEXA INSTITUT	UPPDELNING AV KÄNSLIGHETSSKATTNINGAR (FÖRENKLAD FÖR ”SMÅ OCH ICKE-KOMPLEXA INSTITUT”)
BELOPP FÖR OMPRISSÄTTNING [KVARTALSVIS]
5	J 05.00	Stora institut	BELOPP FÖR OMPRISSÄTTNING
6	J 06.00	”Övriga” institut	BELOPP FÖR OMPRISSÄTTNING (FÖRENKLAD FÖR ”ÖVRIGA” INSTITUT)
7	J 07.00	SMÅ OCH ICKE-KOMPLEXA INSTITUT	BELOPP FÖR OMPRISSÄTTNING (FÖRENKLAD FÖR ”SMÅ OCH ICKE-KOMPLEXA INSTITUT”)
RELEVANTA PARAMETRAR [KVARTALSVIS]
8	J 08.00	Stora institut	RELEVANTA PARAMETRAR
9	J 09.00	”Övriga” institut och ”små och icke-komplexa institut”	RELEVANTA PARAMETRAR (FÖRENKLAD FÖR 'SMÅ OCH ICKE-KOMPLEXA INSTITUT' OCH 'ÖVRIGA' INSTITUT)
KVALITATIV INFORMATION [ÅRLIGEN]
10,1	J 10.01	Stora institut	ALLMÄN KVALITATIV INFORMATION
10,2	J 10.02	Stora institut	KVALITATIV INFORMATION 'VALUTA FÖR VALUTA'
11,1	J 11.01	”Övriga” institut och ”små och icke-komplexa institut”	ALLMÄN KVALITATIV INFORMATION (FÖRENKLAD FÖR ”SMÅ OCH ICKE-KOMPLEXA INSTITUT” OCH ”ÖVRIGA” INSTITUT)
11,2	J 11.02	”Övriga” institut och ”små och icke-komplexa institut”	KVALITATIV INFORMATION ”VALUTA FÖR VALUTA” (FÖRENKLAD FÖR ”SMÅ OCH ICKE-KOMPLEXA INSTITUT” OCH ”ÖVRIGA” INSTITUT)

J 01.00 – BEDÖMNING AV IRRBB: EVE/NII SOT SAMT FÖRÄNDRINGAR AV MV

Valuta:

[EUR-Lex]

		Belopp
		0010
Ekonomiskt värde på eget kapital
Δ EVE i det sämsta scenariot	0010
Δ EVE-kvot i det sämsta scenariot	0020
EVE i referensscenariot och i tillsynsrelaterade chockscenarier
EVE-nivå i referensscenariot	0030
Δ EVE vid parallellchock upp	0040
Δ EVE vid parallellchock ned	0050
Δ EVE vid brantningschock	0060
Δ EVE vid flackningschock	0070
Δ EVE vid korträntechock upp	0080
Δ EVE vid korträntechock ned	0090
Nettoränteintäkter
Δ NII i det sämsta scenariot	0100
Δ NII-kvot i det sämsta scenariot	0110
NII i referensscenariot och i tillsynsrelaterade chockscenarier
NII-nivå i referensscenariot	0120
Δ NII vid parallellchock upp	0130
Δ NII vid parallellchock ned	0140
Marknadsvärdesförändringar enligt IMS
MV i referensscenariot och i tillsynsrelaterade chockscenarier
Marknadsvärdesnivå i referensscenariot	0150
Δ MV vid parallellchock upp	0160
Δ MV vid parallellchock ned	0170
Andra valutor: Räntechockernas omfattning
Parallellchock	0180
Korträntechock	0190
Långräntechock	0200

J 02.00 – UPPDELNING AV KÄNSLIGHETSSKATTNINGAR

Valuta:

[EUR-Lex]

		Redo-visat värde	Duration	Bankskattning av IRRBB-känsligheter inbegripet beteendemässig, villkorad och automatisk optionalitet
				Ekonomiskt värde på eget kapital							Nettoränteintäkter			Marknadsvärde
				EVE-nivå – Referens-scenariot	Δ EVE – Parallell-chock upp	Δ EVE – Parallell-chock ned	Δ EVE – Brantnings-chock	Δ EVE – Flacknings-chock	Δ EVE – Kortränte-chock upp	Δ EVE – Kortränte-chock ned	NII-nivå – Referens-scenariot	Δ NII – Parallell-chock upp	Δ NII – Parallell-chock ned	MV-nivå – Referens-scenariot	Δ MV – Parallell-chock upp	Δ MV – Parallell-chock ned
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	110	0120	0130	0140	0150
SUMMA TILLGÅNGAR	0010
varav: på grund av automatisk optionalitet	0020
Centralbank	0030
Interbank	0040
Lån och förskott	0050
varav: fast ränta	0060
varav: nödlidande exponeringar	0070
Hushåll	0080
varav: säkrade genom bostadsfastigheter	0090
Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0100
Företagsinlåning finansiella kunder	0110
Räntebärande värdepapper	0120
varav: fast ränta	0130
Derivat för säkring av tillgångar	0140
varav: fast ränta	0150
Säkring av räntebärande värdepapper	0160
Säkring av andra tillgångar	0170
Övrigt	0180
Tillgångar utanför balansräkningen: eventualtillgångar	0190
SUMMA SKULDER	0200
varav: på grund av automatisk optionalitet	0210
Centralbank	0220
Interbank	0230
Emitterade räntebärande värdepapper	0240
varav: fast ränta	0250
varav: AT1 eller T2	0260
NMD: Transaktionsinlåning från allmänheten	0270
varav: fast ränta	0280
varav: kärnkomponent	0290
varav: undantagna från 5-årstaket	0300
NMD: Icke-transaktionsinlåning från allmänheten	0310
varav: fast ränta	0320
varav: kärnkomponent	0330
varav: undantagna från 5-årstaket	0340
NMD: Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0350
varav: fast ränta	0360
varav: kärnkomponent	0370
varav: undantagna från 5-årstaket	0380
NMD: Företagsinlåning finansiella kunder	0390
varav: fast ränta	0400
varav: operativ inlåning	0410
Tidsbunden inlåning	0420
varav: fast ränta	0430
Hushåll	0440
Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0450
Företagsinlåning finansiella kunder	0460
Derivat för säkring av skulder	0470
varav: fast ränta	0480
Säkring av räntebärande värdepapper	0490
Säkring av andra skulder	0500
Övrigt	0510
Skulder utanför balansräkningen: Eventualförpliktelser	0520
Övriga derivat (nettotillgång/-skuld)	0530
MEMORANDUMPOSTER
Derivat netto	0540
Ränteposition netto, utan derivat	0550
Ränteposition netto, med derivat	0560
Summa tillgångar med MV-påverkan	0570
Räntebärande värdepapper	0580
Derivat	0590
Övrigt	0600
Summa skulder med MV-påverkan	0610
Emitterade räntebärande värdepapper	0620
Derivat	0630
Övrigt	0640

J 03.00 – UPPDELNING AV KÄNSLIGHETSSKATTNINGAR (FÖRENKLAD FÖR ”ÖVRIGA” INSTITUT)

Valuta:

[EUR-Lex]

		Redo-visat värde	Duration	Bankskattning av IRRBB-känsligheter inbegripet beteendemässig, villkorad och automatisk optionalitet
				Ekonomiskt värde på eget kapital							Nettoränteintäkter			Marknadsvärde
				EVE-nivå – Referens-scenariot	Δ EVE – Parallell-chock upp	Δ EVE – Parallell-chock ned	Δ EVE – Brantnings-chock	Δ EVE – Flacknings-chock	Δ EVE – Kortränte-chock upp	Δ EVE – Kortränte-chock ned	NII-nivå – Referens-scenariot	Δ NII – Parallell-chock upp	Δ NII – Parallell-chock ned	MV-nivå – Referens-scenariot	Δ MV – Parallell-chock upp	Δ MV – Parallell-chock ned
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	110	0120	0130	0140	0150
SUMMA TILLGÅNGAR	0010
Centralbank	0030
Interbank	0040
Lån och förskott	0050
Räntebärande värdepapper	0120
Derivat för säkring av tillgångar	0140
Säkring av räntebärande värdepapper	0160
Säkring av andra tillgångar	0170
Övrigt	0180
Tillgångar utanför balansräkningen: eventualtillgångar	0190
SUMMA SKULDER	0200
Centralbank	0220
Interbank	0230
Emitterade räntebärande värdepapper	0240
NMD: Transaktionsinlåning från allmänheten	0270
NMD: Icke-transaktionsinlåning från allmänheten	0310
NMD: Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0350
NMD: Företagsinlåning finansiella kunder	0390
Tidsbunden inlåning	0420
Derivat för säkring av skulder	0470
Säkring av räntebärande värdepapper	0490
Säkring av andra skulder	0500
Övrigt	0510
Skulder utanför balansräkningen: Eventualförpliktelser	0520
Övriga derivat (nettotillgång/-skuld)	0530
MEMORANDUMPOSTER
Derivat netto	0540
Ränteposition netto, utan derivat	0550
Ränteposition netto, med derivat	0560
Summa tillgångar med MV-påverkan	0570
Räntebärande värdepapper	0580
Derivat	0590
Övrigt	0600
Summa skulder med MV-påverkan	0610
Emitterade räntebärande värdepapper	0620
Derivat	0630
Övrigt	0640

J 04.00 – UPPDELNING AV KÄNSLIGHETSSKATTNINGAR (FÖRENKLAD FÖR ”SMÅ OCH ICKE-KOMPLEXA INSTITUT”)

Valuta:

[EUR-Lex]

		Redo-visat värde	Dura-tion	Bankskattning av IRRBB-känsligheter inbegripet beteendemässig, villkorad och automatisk optionalitet
				Ekonomiskt värde på eget kapital							Nettoränteintäkter			Marknadsvärde
				EVE-nivå – Referens-scenariot	Δ EVE – Parallell-chock upp	Δ EVE – Parallell-chock ned	Δ EVE – Brantnings-chock	Δ EVE – Flacknings-chock	Δ EVE – Kortränte-chock upp	Δ EVE – Kortränte-chock ned	NII-nivå – Referens-scenariot	Δ NII – Parallell-chock upp	Δ NII – Parallell-chock ned	MV-nivå – Referens-scenariot	Δ MV – Parallell-chock upp	Δ MV – Parallell-chock ned
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
SUMMA TILLGÅNGAR	0010
Tillgångar utanför balansräkningen: eventualtillgångar	0190
SUMMA SKULDER	0200
Tillgångar utanför balansräkningen: eventualförpliktelser	0520
MEMORANDUMPOSTER
Summa tillgångar med MV-påverkan	0570
Räntebärande värdepapper	0580
Derivat	0590
Övrigt	0600
Summa skulder med MV-påverkan	0610
Emitterade räntebärande värdepapper	0620
Derivat	0630
Övrigt	0640

J 05.00 – BELOPP FÖR OMPRISSÄTTNING

Valuta:	[EUR-Lex]
Modellering:	[EUR-Lex]

		Fast ränta																									Rörlig ränta
		Nominellt belopp				Viktad genom-snittlig avkast-ning	Viktad genom-snittlig löptid (avtalad)	Omprissättningsplan för alla nominella belopp för omprissättning																			Nominellt belopp				Viktad genom-snittlig avkast-ning	Viktad genom-snittlig löptid (avtalad)	Omprissättningsplan för alla nominella belopp för omprissättning
			% med inbäddad eller explicit automatisk optionalitet		% föremål för beteendemodel-lering			Över natten	Mer än över natten och upp till 1 månad	Mer än 1 månad och upp till 3 månader	Mer än 3 månader och upp till 6 månader	Mer än 6 månader och upp till 9 månader	Mer än 9 månader och upp till 12 månader	Mer än 12 månader och upp till 1,5 år	Mer än 1,5 år och upp till 2 år	Mer än 2 år och upp till 3 år	Mer än 3 år och upp till 4 år	Mer än 4 år och upp till 5 år	Mer än 5 år och upp till 6 år	Mer än 6 år och upp till 7 år	Mer än 7 år och upp till 8 år	Mer än 8 år och upp till 9 år	Mer än 9 år och upp till 10 år	Mer än 10 år och upp till 15 år	Mer än 15 år och upp till 20 år	Mer än 20 år		% med inbäddad eller explicit automatisk optionalitet		% föremål för beteende-model-lering			Över natten	Mer än över natten och upp till 1 månad	Mer än 1 månad och upp till 3 månader	Mer än 3 månader och upp till 6 månader	Mer än 6 månader och upp till 9 månader	Mer än 9 månader och upp till 12 månader	Mer än 12 månader och upp till 1,5 år	Mer än 1,5 år och upp till 2 år
			Köpt	Sålt	% föremål för beteendemodel-lering			Över natten	Mer än över natten och upp till 1 månad	Mer än 1 månad och upp till 3 månader	Mer än 3 månader och upp till 6 månader	Mer än 6 månader och upp till 9 månader	Mer än 9 månader och upp till 12 månader	Mer än 12 månader och upp till 1,5 år	Mer än 1,5 år och upp till 2 år	Mer än 2 år och upp till 3 år	Mer än 3 år och upp till 4 år	Mer än 4 år och upp till 5 år	Mer än 5 år och upp till 6 år	Mer än 6 år och upp till 7 år	Mer än 7 år och upp till 8 år	Mer än 8 år och upp till 9 år	Mer än 9 år och upp till 10 år	Mer än 10 år och upp till 15 år	Mer än 15 år och upp till 20 år	Mer än 20 år		Köpt	Sålt	% föremål för beteende-model-lering			Över natten	Mer än över natten och upp till 1 månad	Mer än 1 månad och upp till 3 månader	Mer än 3 månader och upp till 6 månader	Mer än 6 månader och upp till 9 månader	Mer än 9 månader och upp till 12 månader	Mer än 12 månader och upp till 1,5 år	Mer än 1,5 år och upp till 2 år
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
SUMMA TILLGÅNGAR	0010
Centralbank	0030
Interbank	0040
Lån och förskott	0050
varav: nödlidande exponeringar	0070
Hushåll	0080
varav: säkrade genom bostadsfastigheter	0090
Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0100
Företagsinlåning finansiella kunder	0110
Räntebärande värdepapper	0120
Derivat för säkring av tillgångar	0140
Säkring av räntebärande värdepapper	0160
Säkring av andra tillgångar	0170
Övrigt	0180
Tillgångar utanför balansräkningen: eventualtillgångar	0190
SUMMA SKULDER	0200
Centralbank	0220
Interbank	0230
Emitterade räntebärande värdepapper	0240
varav: AT1 eller T2	0260
NMD: Transaktionsinlåning från allmänheten	0270
varav: kärnkomponent	0290
varav: undantagna från 5-årstaket	0300
NMD: Icke-transaktionsinlåning från allmänheten	0310
varav: kärnkomponent	0330
varav: undantagna från 5-årstaket	0340
NMD: Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0350
varav: kärnkomponent	0370
varav: undantagna från 5-årstaket	0380
NMD: Företagsinlåning finansiella kunder	0390
varav: operativ inlåning	0410
Tidsbunden inlåning	0420
Hushåll	0440
Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0450
Företagsinlåning finansiella kunder	0460
Derivat för säkring av skulder	0470
Säkring av räntebärande värdepapper	0490
Säkring av andra skulder	0500
Övrigt	0510
Tillgångar utanför balansräkningen: eventualförpliktelser	0520
Övriga derivat (nettotillgång/-skuld)	0530
MEMORANDUMPOSTER
Summa tillgångar med MV-påverkan	0570
Räntebärande värdepapper	0580
Derivat	0590
Övrigt	0600
Summa skulder med MV-påverkan	0610
Emitterade räntebärande värdepapper	0620
Derivat	0630
Övrigt	0640

J 06.00 – BELOPP FÖR OMPRISSÄTTNING (FÖRENKLAD FÖR ”ÖVRIGA” INSTITUT)

Valuta:	[EUR-Lex]
Modellering:	[EUR-Lex]

		Fast ränta																									Rörlig ränta
		Nominellt belopp				Viktad genom-snittlig avkast-ning	Viktad genom-snittlig löptid (avtalad)	Omprissättningsplan för alla nominella belopp för omprissättning																			Nominellt belopp				Viktad genom-snittlig avkast-ning	Viktad genom-snittlig löptid (avtalad)	Omprissättningsplan för alla nominella belopp för omprissättning
			% med inbäddad eller explicit automatisk optionalitet		% föremål för beteende-model-lering			Över natten	Mer än över natten och upp till 1 månad	Mer än 1 månad och upp till 3 månader	Mer än 3 månader och upp till 6 månader	Mer än 6 månader och upp till 9 månader	Mer än 9 månader och upp till 12 månader	Mer än 12 månader och upp till 1,5 år	Mer än 1,5 år och upp till 2 år	Mer än 2 år och upp till 3 år	Mer än 3 år och upp till 4 år	Mer än 4 år och upp till 5 år	Mer än 5 år och upp till 6 år	Mer än 6 år och upp till 7 år	Mer än 7 år och upp till 8 år	Mer än 8 år och upp till 9 år	Mer än 9 år och upp till 10 år	Mer än 10 år och upp till 15 år	Mer än 15 år och upp till 20 år	Mer än 20 år		% med inbäddad eller explicit automatisk optionalitet		% föremål för beteende-model-lering			Över natten	Mer än över natten och upp till 1 månad	Mer än 1 månad och upp till 3 månader	Mer än 3 månader och upp till 6 månader	Mer än 6 månader och upp till 9 månader	Mer än 9 månader och upp till 12 månader	Mer än 12 månader och upp till 1,5 år	Mer än 1,5 år och upp till 2 år
			Köpt	Sålt	% föremål för beteende-model-lering			Över natten	Mer än över natten och upp till 1 månad	Mer än 1 månad och upp till 3 månader	Mer än 3 månader och upp till 6 månader	Mer än 6 månader och upp till 9 månader	Mer än 9 månader och upp till 12 månader	Mer än 12 månader och upp till 1,5 år	Mer än 1,5 år och upp till 2 år	Mer än 2 år och upp till 3 år	Mer än 3 år och upp till 4 år	Mer än 4 år och upp till 5 år	Mer än 5 år och upp till 6 år	Mer än 6 år och upp till 7 år	Mer än 7 år och upp till 8 år	Mer än 8 år och upp till 9 år	Mer än 9 år och upp till 10 år	Mer än 10 år och upp till 15 år	Mer än 15 år och upp till 20 år	Mer än 20 år		Köpt	Sålt	% föremål för beteende-model-lering			Över natten	Mer än över natten och upp till 1 månad	Mer än 1 månad och upp till 3 månader	Mer än 3 månader och upp till 6 månader	Mer än 6 månader och upp till 9 månader	Mer än 9 månader och upp till 12 månader	Mer än 12 månader och upp till 1,5 år	Mer än 1,5 år och upp till 2 år
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
SUMMA TILLGÅNGAR	0010
Centralbank	0030
Interbank	0040
Lån och förskott	0050
Räntebärande värdepapper	0120
Derivat för säkring av tillgångar	0140
Säkring av räntebärande värdepapper	0160
Säkring av andra tillgångar	0170
Övrigt	0180
Tillgångar utanför balansräkningen: eventualtillgångar	0190
SUMMA SKULDER	0200
Centralbank	0220
Interbank	0230
Emitterade räntebärande värdepapper	0240
varav: AT1 eller T2	0260
NMD: Transaktionsinlåning från allmänheten	0270
varav: kärnkomponent	0290
varav: undantagna från 5-årstaket	0300
NMD: Icke-transaktionsinlåning från allmänheten	0310
varav: kärnkomponent	0330
varav: undantagna från 5-årstaket	0340
NMD: Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0350
varav: kärnkomponent	0370
varav: undantagna från 5-årstaket	0380
NMD: Företagsinlåning finansiella kunder	0390
varav: operativ inlåning	0410
Tidsbunden inlåning	0420
Hushåll	0440
Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0450
Företagsinlåning finansiella kunder	0460
Derivat för säkring av skulder	0470
Säkring av räntebärande värdepapper	0490
Säkring av andra skulder	0500
Övrigt	0510
Tillgångar utanför balansräkningen: eventualförpliktelser	0520
Övriga derivat (nettotillgång/-skuld)	0530
MEMORANDUMPOSTER
Summa tillgångar med MV-påverkan	0570
Räntebärande värdepapper	0580
Derivat	0590
Övrigt	0600
Summa skulder med MV-påverkan	0610
Emitterade räntebärande värdepapper	0620
Derivat	0630
Övrigt	0640

J 07.00 – BELOPP FÖR OMPRISSÄTTNING (FÖRENKLAD FÖR ”SMÅ OCH ICKE-KOMPLEXA INSTITUT”)

Valuta:	[EUR-Lex]
Modellering:	[EUR-Lex]

		Fast ränta																									Rörlig ränta
		Nominellt belopp				Viktad genom-snittlig avkast-ning	Viktad genom-snittlig löptid (avtalad)	Omprissättningsplan för alla nominella belopp för omprissättning																			Nominellt belopp				Viktad genom-snittlig avkast-ning	Viktad genom-snittlig löptid (avtalad)	Omprissättningsplan för alla nominella belopp för omprissättning
			% med inbäddad eller explicit automatisk optionalitet		% föremål för beteende-model-lering			Över natten	Mer än över natten och upp till 1 månad	Mer än 1 månad och upp till 3 månader	Mer än 3 månader och upp till 6 månader	Mer än 6 månader och upp till 9 månader	Mer än 9 månader och upp till 12 månader	Mer än 12 månader och upp till 1,5 år	Mer än 1,5 år och upp till 2 år	Mer än 2 år och upp till 3 år	Mer än 3 år och upp till 4 år	Mer än 4 år och upp till 5 år	Mer än 5 år och upp till 6 år	Mer än 6 år och upp till 7 år	Mer än 7 år och upp till 8 år	Mer än 8 år och upp till 9 år	Mer än 9 år och upp till 10 år	Mer än 10 år och upp till 15 år	Mer än 15 år och upp till 20 år	Mer än 20 år		% med inbäddad eller explicit automatisk optionalitet		% föremål för beteende-model-lering			Över natten	Mer än över natten och upp till 1 månad	Mer än 1 månad och upp till 3 månader	Mer än 3 månader och upp till 6 månader	Mer än 6 månader och upp till 9 månader	Mer än 9 månader och upp till 12 månader	Mer än 12 månader och upp till 1,5 år	Mer än 1,5 år och upp till 2 år
			Köpt	Sålt	% föremål för beteende-model-lering			Över natten	Mer än över natten och upp till 1 månad	Mer än 1 månad och upp till 3 månader	Mer än 3 månader och upp till 6 månader	Mer än 6 månader och upp till 9 månader	Mer än 9 månader och upp till 12 månader	Mer än 12 månader och upp till 1,5 år	Mer än 1,5 år och upp till 2 år	Mer än 2 år och upp till 3 år	Mer än 3 år och upp till 4 år	Mer än 4 år och upp till 5 år	Mer än 5 år och upp till 6 år	Mer än 6 år och upp till 7 år	Mer än 7 år och upp till 8 år	Mer än 8 år och upp till 9 år	Mer än 9 år och upp till 10 år	Mer än 10 år och upp till 15 år	Mer än 15 år och upp till 20 år	Mer än 20 år		Köpt	Sålt	% föremål för beteende-model-lering			Över natten	Mer än över natten och upp till 1 månad	Mer än 1 månad och upp till 3 månader	Mer än 3 månader och upp till 6 månader	Mer än 6 månader och upp till 9 månader	Mer än 9 månader och upp till 12 månader	Mer än 12 månader och upp till 1,5 år	Mer än 1,5 år och upp till 2 år
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
SUMMA TILLGÅNGAR	0010
Centralbank	0030
Interbank	0040
Lån och förskott	0050
Räntebärande värdepapper	0120
Derivat för säkring av tillgångar	0140
Övrigt	0180
Tillgångar utanför balansräkningen: eventualtillgångar	0190
SUMMA SKULDER	0200
Centralbank	0220
Interbank	0230
Emitterade räntebärande värdepapper	0240
NMD: Transaktionsinlåning från allmänheten	0270
varav: kärnkomponent	0290
varav: undantagna från 5-årstaket	0300
NMD: Icke-transaktionsinlåning från allmänheten	0310
varav: kärnkomponent	0330
varav: undantagna från 5-årstaket	0340
NMD: Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0350
varav: kärnkomponent	0370
varav: undantagna från 5-årstaket	0380
NMD: Företagsinlåning finansiella kunder	0390
varav: operativ inlåning	0410
Tidsbunden inlåning	0420
Hushåll	0440
Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0450
Företagsinlåning finansiella kunder	0460
Derivat för säkring av skulder	0470
Övrigt	0510
Tillgångar utanför balansräkningen: eventualförpliktelser	0520
Övriga derivat (nettotillgång/-skuld)	0530
MEMORANDUMPOSTER
Summa tillgångar med MV-påverkan	0570
Räntebärande värdepapper	0580
Derivat	0590
Övrigt	0600
Summa skulder med MV-påverkan	0610
Emitterade räntebärande värdepapper	0620
Derivat	0630
Övrigt	0640

J 08.00 – RELEVANTA PARAMETRAR

Valuta:

[EUR-Lex]

		Nominellt belopp		Referensscenario (avtalsmässigt)	Referens-scenario (beteende-mässigt)	Parallell-chock upp	Parallell-chock ned	Brantnings-chock	Flacknings-chock	Kortränte-chock upp	Kortränte-chock ned
		Nominellt belopp	Föremål för beteende-modellering (%)	Referensscenario (avtalsmässigt)	Referens-scenario (beteende-mässigt)	Parallell-chock upp	Parallell-chock ned	Brantnings-chock	Flacknings-chock	Kortränte-chock upp	Kortränte-chock ned
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD - Beteendemodellering
Genomsnittliga omprissättningsdagar före och efter modellering
NMD: Transaktionsinlåning från allmänheten	0010
varav: kärnkomponent	0020
varav: undantagna från 5-årstaket	0030
NMD: Icke-transaktionsinlåning från allmänheten	0040
varav: kärnkomponent	0050
varav: undantagna från 5-årstaket	0060
NMD: Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0070
varav: kärnkomponent	0080
varav: undantagna från 5-årstaket	0090
NMD: Företagsinlåning finansiella kunder	0100
varav: operativ inlåning	0110
Nettoränta (pass-through rate) under ett år
NMD: Transaktionsinlåning från allmänheten	0120
NMD: Icke-transaktionsinlåning från allmänheten	0130
NMD: Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0140
NMD: Företagsinlåning finansiella kunder	0150
Fast ränta – Risk för förtidsbetalning
Genomsnittliga omprissättningsdagar före och efter modellering
Lån och förskott	0160
varav: nödlidande exponeringar	0170
Hushåll	0180
varav: säkrade genom bostadsfastigheter	0190
Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0200
Företagsinlåning finansiella kunder	0210
Räntebärande värdepapper	0220
Räntesatser för villkorad förtidsbetalning (genomsnitt på årsbasis)
Lån och förskott	0230
varav: nödlidande exponeringar	0240
Hushåll	0250
varav: säkrade genom bostadsfastigheter	0260
Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0270
Företagsinlåning finansiella kunder	0280
Räntebärande värdepapper	0290
Fast ränta – förtida inlösen
Genomsnittliga omprissättningsdagar före och efter modellering
Tidsbunden inlåning	0300
Hushåll	0310
Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0320
Företagsinlåning finansiella kunder	0330
Räntor för förtida inlösen (kumulativt genomsnitt)
Tidsbunden inlåning	0340
Hushåll	0350
Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0360
Företagsinlåning finansiella kunder	0370

J 09.00 – RELEVANTA PARAMETRAR (FÖRENKLAD FÖR ”SMÅ OCH ICKE-KOMPLEXA INSTITUT” OCH ”ÖVRIGA” INSTITUT)

Valuta:

[EUR-Lex]

		Nominellt belopp		Referensscenario (avtalsmässigt)	Referens-scenario (beteende-mässigt)	Parallell-chock upp	Parallell-chock ned	Brantnings-chock	Flacknings-chock	Kortränte-chock upp	Kortränte-chock ned
		Nominellt belopp	Föremål för beteende-modellering (%)	Referensscenario (avtalsmässigt)	Referens-scenario (beteende-mässigt)	Parallell-chock upp	Parallell-chock ned	Brantnings-chock	Flacknings-chock	Kortränte-chock upp	Kortränte-chock ned
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD - Beteendemodellering
Genomsnittliga omprissättningsdagar före och efter modellering
NMD: Transaktionsinlåning från allmänheten	0010
varav: kärnkomponent	0020
varav: undantagna från 5-årstaket	0030
NMD: Icke-transaktionsinlåning från allmänheten	0040
varav: kärnkomponent	0050
varav: undantagna från 5-årstaket	0060
NMD: Företagsinlåning icke-finansiella kunder	0070
varav: kärnkomponent	0080
varav: undantagna från 5-årstaket	0090
NMD: Företagsinlåning finansiella kunder	0100
varav: operativ inlåning	0110
Fast ränta – Risk för förtidsbetalning
Genomsnittliga omprissättningsdagar före och efter modellering
Lån och förskott	0160
Räntebärande värdepapper	0220
Räntesatser för villkorad förtidsbetalning (genomsnitt)
Lån och förskott	0230
Räntebärande värdepapper	0290
Fast ränta – förtida inlösen
Genomsnittliga omprissättningsdagar före och efter modellering
Tidsbunden inlåning	0300
Räntesatser för förtida inlösen (genomsnitt)
Tidsbunden inlåning	0340

J 10.00 – KVALITATIV INFORMATION

Metod för NII och EVE SOT-skattning
Metod som används för SOT (NII/EVE)	0010
Behörig myndighets krav (NII/EVE)	0020
NII-metod
Metod (NII)	0030
Villkorade kassaflöden (NII)	0040
Optionsrisk (NII)	0050
Basrisk (NII)	0060
EVE-metod
Metod (EVE)	0070
Villkorade kassaflöden (EVE)	0080
Optionsrisk (EVE)	0090
Basrisk (EVE)	0100
Handelsmarginaler/andra spreadkomponenter (EVE)	0110
Tröskelvärden för innefattning/väsentlighet (NII/EVE)
Straffavgifter för förtidsbetalda lån	0120
Pensionsförpliktelser/tillgångar från pensionsplaner	0130
Nödlidande exponeringar	0140
Låneåtaganden till fast ränta	0150
Risk för förtida betalning	0160
Risk för förtida inlösen	0170
Ytterligare kvalitativ information
Allmän metod för NMD-modellering	0180
Identifiering av kärnkomponenten i NMD-saldon	0190
Relevanta förklaringsfaktorer för NMD-saldon	0200
Kärnkomponenten i NMD-saldon (uppdelning av kärnkomponentsaldon)	0210
5-årstak för omprissättning av NMD i hanteringen av IRRBB	0220
Undantag från 5-årstaket för omprissättning av NMD	0230
Modellering av operativ NMD från finansiella kunder	0240
Förändringar i balansräkningens struktur på grund av räntor	0250
Strategier för reducering och säkring av IRRBB (EVE)	0260
Strategier för reducering och säkring av IRRBB (NII)	0270
SOT NII-riskmått enligt IMS-metoden – nettoränta (pass-through rate) för tidsbunden inlåning från allmänheten	0280
SOT NII-riskmått enligt IMS-metoden – nettoränta (pass-through rate) för lån med fast ränta till hushåll	0290
Basrisk	0300
Kreditspreadrisk utanför handelslagret	0310

Valuta:

[EUR-Lex]

Riskfri avkastningskurva (diskontering i EVE SOT)	0320
Riskfri avkastningskurva (interna EVE-riskmått)	0330
Ändring av väsentliga antaganden (EVE)	0340
Ändring av väsentliga antaganden (NII)	0350
Räntegolv efter chock (NII/EVE)	0360

J 11.00 – KVALITATIV INFORMATION (FÖRENKLAD FÖR ”SMÅ OCH ICKE-KOMPLEXA INSTITUT” OCH ”ÖVRIGA” INSTITUT)

Metod för NII och EVE SOT-skattning
Metod som används för SOT (NII/EVE)	0010
Behörig myndighets krav (NII/EVE)	0020
NII-metod
Metod (NII)	0030
Villkorade kassaflöden (NII)	0040
Optionsrisk (NII)	0050
Basrisk (NII)	0060
EVE-metod
Metod (EVE)	0070
Villkorade kassaflöden (EVE)	0080
Optionsrisk (EVE)	0090
Basrisk (EVE)	0100
Handelsmarginaler/andra spreadkomponenter (EVE)	0110
Tröskelvärden för innefattning/väsentlighet (NII/EVE)
Straffavgifter för förtidsbetalda lån	0120
Pensionsförpliktelser/tillgångar från pensionsplaner	0130
Nödlidande exponeringar	0140
Låneåtaganden till fast ränta	0150
Risk för förtida betalning	0160
Risk för förtida inlösen	0170
Ytterligare kvalitativ information
Allmän metod för NMD-modellering	0180
Identifiering av kärnkomponenten i NMD-saldon	0190
Relevanta förklaringsfaktorer för NMD-saldon	0200
Kärnkomponenten i NMD-saldon (uppdelning av kärnkomponentsaldon)	0210
5-årstak för omprissättning av NMD i hanteringen av IRRBB	0220
Undantag från 5-årstaket för omprissättning av NMD	0230
Modellering av operativ NMD från finansiella kunder	0240
Strategier för reducering och säkring av IRRBB (EVE)	0260
Strategier för reducering och säkring av IRRBB (NII)	0270
SOT NII-riskmått enligt IMS-metoden – nettoränta (pass-through rate) för tidsbunden inlåning från allmänheten	0280
SOT NII-riskmått enligt IMS-metoden – nettoränta (pass-through rate) för lån med fast ränta till hushåll	0290
Basrisk	0300
Kreditspreadrisk utanför handelslagret	0310

Valuta:

[EUR-Lex]

Riskfri avkastningskurva (diskontering i EVE SOT)	0320
Riskfri avkastningskurva (interna EVE-riskmått)	0330
Räntegolv efter chock (NII/EVE)	0360

BILAGA XXVIII

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder