XXVIII LISA

PANGAPORTFELLI INTRESSIRISKI VORMID
Vormi number	Vormi kood	Adressaadid	Vormi / vormide rühma nimi
PANGAPORTFELLI INTRESSIRISKI HINDAMINE: OMAKAPITALI MAJANDUSLIKU VÄÄRTUSE (EVE) / NETOINTRESSITULU (NII) JÄRELEVALVEALANE VÕÕRVÄÄRTUSTEST JA TURUVÄÄRTUSE (MV) MUUTUSED [KORD KVARTALIS]
1	J 01.00	Kõik finantsinstitutsioonid	PANGAPORTFELLI INTRESSIRISKI HINDAMINE: OMAKAPITALI MAJANDUSLIKU VÄÄRTUSE (EVE) / NETOINTRESSITULU (NII) JÄRELEVALVEALANE VÕÕRVÄÄRTUSTEST JA TURUVÄÄRTUSE (MV) MUUTUSED
TUNDLIKKUSHINNANGUTE JAOTUS [KORD KVARTALIS]
2	J 02.00	Suured finantsinstitutsioonid	TUNDLIKKUSHINNANGUTE JAOTUS
3	J 03.00	„Muud“ finantsinstitutsioonid	TUNDLIKKUSHINNANGUTE JAOTUS (LIHTSUSTATUD „MUUDE“ FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)
4	J 04.00	Väikesed ja mittekeerukad finantsinstitutsioonid	TUNDLIKKUSHINNANGUTE JAOTUS (LIHTSUSTATUD VÄIKESTE JA MITTEKEERUKATE FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)
ÜMBERHINNATAVAD RAHAVOOD [KORD KVARTALIS]
5	J 05.00	Suured finantsinstitutsioonid	ÜMBERHINNATAVAD RAHAVOOD
6	J 06.00	„Muud“ finantsinstitutsioonid	ÜMBERHINNATAVAD RAHAVOOD (LIHTSUSTATUD „MUUDE“ FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)
7	J 07.00	Väikesed ja mittekeerukad finantsinstitutsioonid	ÜMBERHINNATAVAD RAHAVOOD (LIHTSUSTATUD VÄIKESTE JA MITTEKEERUKATE FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)
ASJAKOHASED PARAMEETRID [KORD KVARTALIS]
8	J 08.00	Suured finantsinstitutsioonid	ASJAKOHASED PARAMEETRID
9	J 09.00	„Muud“ institutsioonid ning väikesed ja mittekeerukad finantsinstitutsioonid	ASJAKOHASED PARAMEETRID (LIHTSUSTATUD VÄIKESTE JA MITTEKEERUKATE FINANTSINSTITUTSIOONIDE NING „MUUDE“ FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)
KVALITATIIVNE TEAVE [KORD AASTAS]
10,1	J 10.01	Suured finantsinstitutsioonid	ÜLDINE KVALITATIIVNE TEAVE
10,2	J 10.02	Suured finantsinstitutsioonid	KVALITATIIVNE TEAVE „VALUUTADE KAUPA“
11,1	J 11.01	„Muud“ institutsioonid ning väikesed ja mittekeerukad finantsinstitutsioonid	ÜLDINE KVALITATIIVNE TEAVE (LIHTSUSTATUD VÄIKESTE JA MITTEKEERUKATE FINANTSINSTITUTSIOONIDE NING „MUUDE“ FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)
11,2	J 11.02	„Muud“ institutsioonid ning väikesed ja mittekeerukad finantsinstitutsioonid	KVALITATIIVNE TEAVE „VALUUTADE KAUPA“ (LIHTSUSTATUD VÄIKESTE JA MITTEKEERUKATE FINANTSINSTITUTSIOONIDE NING „MUUDE“ FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)

J 01.00 – PANGAPORTFELLI INTRESSIRISKI HINDAMINE: OMAKAPITALI MAJANDUSLIKU VÄÄRTUSE (EVE) / NETOINTRESSITULU (NII) JÄRELEVALVEALANE VÕÕRVÄÄRTUSTEST JA TURUVÄÄRTUSE (MV) MUUTUSED

Valuuta:

[EUR-Lex]

		Summa
		0010
Omakapitali majanduslik väärtus (EVE)
Δ EVE halvima stsenaariumi alusel	0010
Δ EVE määr halvima stsenaariumi alusel	0020
EVE lähtestsenaariumi ja järelevalvealase šokistsenaariumi alusel
EVE tase lähtestsenaariumi alusel	0030
Δ EVE paralleelse ülessuunalise šoki korral	0040
Δ EVE paralleelse allasuunalise šoki korral	0050
Δ EVE järsenemise šoki korral	0060
Δ EVE lamenemise šoki korral	0070
Δ EVE lühiajalise ülessuunalise intressimäärašoki korral	0080
Δ EVE lühiajalise allasuunalise intressimäärašoki korral	0090
Netointressitulu (NII)
Δ NII halvima stsenaariumi alusel	0100
Δ NII määr halvima stsenaariumi alusel	0110
NII lähtestsenaariumi ja järelevalvealase šokistsenaariumi alusel
NII tase lähtestsenaariumi alusel	0120
Δ NII paralleelse ülessuunalise šoki korral	0130
Δ NII paralleelse allasuunalise šoki korral	0140
Sisemõõtmismeetodi kohased turuväärtuse muutused
Turuväärtus (MV) lähtestsenaariumi ja järelevalvealase šokistsenaariumi alusel
MV tase lähtestsenaariumi alusel	0150
Δ MV paralleelse ülessuunalise šoki korral	0160
Δ MV paralleelse allasuunalise šoki korral	0170
Muud valuutad: intressimäärašokkide suurus
Paralleelne šokk	0180
Lühiajaline intressimäärašokk	0190
Pikaajaline intressimäärašokk	0200

J 02.00 – TUNDLIKKUSHINNANGUTE JAOTUS

Valuuta:

[EUR-Lex]

		Bilansiline väärtus	Kestus	Panga hinnang pangaportfelli intressiriski tundlikkusele, sealhulgas käitumuslik, tingimuslik ja automaatne valikulisus
				Omakapitali majanduslik väärtus (EVE)							Netointressitulu (NII)			Turuväärtus
				EVE tase – lähtestsenaarium	Δ EVE – paralleelne ülessuunaline šokk	Δ EVE – paralleelne allasuunaline šokk	Δ EVE – järsenemise šokk	Δ EVE – lamenemise šokk	Δ EVE – lühiajaline ülessuunaline intressimäärašokk	Δ EVE – lühiajaline allasuunaline intressimäärašokk	NII tase – lähtestsenaarium	Δ NII – paralleelne ülessuunaline šokk	Δ NII – paralleelne allasuunaline šokk	MV tase – lähtestsenaarium	Δ MV – paralleelne ülessuunaline šokk	Δ MV – paralleelne allasuunaline šokk
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
VARAD KOKKU	0010
millest: automaatse valikulisuse tõttu	0020
Keskpank	0030
Pankadevaheline	0040
Laenud ja ettemaksed	0050
millest: fikseeritud intressimääraga	0060
millest: viivises	0070
Jaekliendid	0080
millest: tagatud elamukinnisvaraga	0090
Finantssektorivälised hulgikliendid	0100
Finantssektori hulgikliendid	0110
Võlaväärtpaberid	0120
millest: fikseeritud intressimääraga	0130
Varade riskimaanduse tuletisinstrumendid	0140
millest: fikseeritud intressimääraga	0150
Võlaväärtpaberite riskimaandus	0160
Muude varade riskimaandus	0170
Muu	0180
Bilansiväline vara: tingimuslikud varad	0190
KOHUSTUSED KOKKU	0200
millest: automaatse valikulisuse tõttu	0210
Keskpank	0220
Pankadevaheline	0230
Emiteeritud võlaväärtpaberid	0240
millest: fikseeritud intressimääraga	0250
millest: täiendavad esimese taseme omavahendid või teise taseme omavahendid	0260
Tähtajata hoiused: arveldusjaehoius	0270
millest: fikseeritud intressimääraga	0280
millest: põhikomponent	0290
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0300
Tähtajata hoiused: mittearveldusjaehoius	0310
millest: fikseeritud intressimääraga	0320
millest: põhikomponent	0330
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0340
Tähtajata hoiused: Finantssektorivälised hulgikliendid	0350
millest: fikseeritud intressimääraga	0360
millest: põhikomponent	0370
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0380
Tähtajata hoiused: finantssektori hulgikliendid	0390
millest: fikseeritud intressimääraga	0400
millest: tegevushoiused	0410
Tähtajalised hoiused	0420
millest: fikseeritud intressimääraga	0430
Jaekliendid	0440
Finantssektorivälised hulgikliendid	0450
Finantssektori hulgikliendid	0460
Kohustuste riskimaanduse tuletisinstrumendid	0470
millest: fikseeritud intressimääraga	0480
Võlaväärtpaberite riskimaandus	0490
Muude kohustuste riskimaandus	0500
Muu	0510
Bilansivälised kohustused: tingimuslikud kohustused	0520
Muud tuletisinstrumendid (netovara/-kohustus)	0530
MEMOKIRJED
Tuletisinstrumentide netopositsioon	0540
Intressiriski netopositsioon ilma tuletisinstrumentideta	0550
Intressiriski netopositsioon tuletisinstrumentidega	0560
Turuväärtuse mõjuga varad kokku	0570
Võlaväärtpaberid	0580
Tuletisinstrumendid	0590
Muu	0600
Turuväärtuse mõjuga kohustused kokku	0610
Emiteeritud võlaväärtpaberid	0620
Tuletisinstrumendid	0630
Muu	0640

J 03.00 – TUNDLIKKUSHINNANGUTE JAOTUS (LIHTSUSTATUD „MUUDE“ FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)

Valuuta:

[EUR-Lex]

		Bilansiline väärtus	Kestus	Panga hinnang pangaportfelli intressiriski tundlikkusele, sealhulgas käitumuslik, tingimuslik ja automaatne valikulisus
				Omakapitali majanduslik väärtus (EVE)							Netointressitulu (NII)			Turuväärtus
				EVE tase – lähtestsenaarium	Δ EVE – paralleelne ülessuunaline šokk	Δ EVE – paralleelne allasuunaline šokk	Δ EVE – järsenemise šokk	Δ EVE – lamenemise šokk	Δ EVE – lühiajaline ülessuunaline intressimäärašokk	Δ EVE – lühiajaline allasuunaline intressimäärašokk	NII tase – lähtestsenaarium	Δ NII – paralleelne ülessuunaline šokk	Δ NII – paralleelne allasuunaline šokk	MV tase – lähtestsenaarium	Δ MV – paralleelne ülessuunaline šokk	Δ MV – paralleelne allasuunaline šokk
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
VARAD KOKKU	0010
Keskpank	0030
Pankadevaheline	0040
Laenud ja ettemaksed	0050
Võlaväärtpaberid	0120
Varade riskimaanduse tuletisinstrumendid	0140
Võlaväärtpaberite riskimaandus	0160
Muude varade riskimaandus	0170
Muu	0180
Bilansiväline vara: tingimuslikud varad	0190
KOHUSTUSED KOKKU	0200
Keskpank	0220
Pankadevaheline	0230
Emiteeritud võlaväärtpaberid	0240
Tähtajata hoiused: arveldusjaehoius	0270
Tähtajata hoiused: mittearveldusjaehoius	0310
Tähtajata hoiused: Finantssektorivälised hulgikliendid	0350
Tähtajata hoiused: finantssektori hulgikliendid	0390
Tähtajalised hoiused	0420
Kohustuste riskimaanduse tuletisinstrumendid	0470
Võlaväärtpaberite riskimaandus	0490
Muude kohustuste riskimaandus	0500
Muu	0510
Bilansivälised kohustused: tingimuslikud kohustused	0520
Muud tuletisinstrumendid (netovara/-kohustus)	0530
MEMOKIRJED
Tuletisinstrumentide netopositsioon	0540
Intressiriski netopositsioon ilma tuletisinstrumentideta	0550
Intressiriski netopositsioon tuletisinstrumentidega	0560
Turuväärtuse mõjuga varad kokku	0570
Võlaväärtpaberid	0580
Tuletisinstrumendid	0590
Muu	0600
Turuväärtuse mõjuga kohustused kokku	0610
Emiteeritud võlaväärtpaberid	0620
Tuletisinstrumendid	0630
Muu	0640

J 04.00 – TUNDLIKKUSHINNANGUTE JAOTUS (LIHTSUSTATUD VÄIKESTE JA MITTEKEERUKATE FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)

Valuuta:

[EUR-Lex]

		Bilansiline väärtus	Kestus	Panga hinnang pangaportfelli intressiriski tundlikkusele, sealhulgas käitumuslik, tingimuslik ja automaatne valikulisus
				Omakapitali majanduslik väärtus (EVE)							Netointressitulu (NII)			Turuväärtus
				EVE tase – lähtestsenaarium	Δ EVE – paralleelne ülessuunaline šokk	Δ EVE – paralleelne allasuunaline šokk	Δ EVE – järsenemise šokk	Δ EVE – lamenemise šokk	Δ EVE – lühiajaline ülessuunaline intressimäärašokk	Δ EVE – lühiajaline allasuunaline intressimäärašokk	NII tase – lähtestsenaarium	Δ NII – paralleelne ülessuunaline šokk	Δ NII – paralleelne allasuunaline šokk	MV tase – lähtestsenaarium	Δ MV – paralleelne ülessuunaline šokk	Δ MV – paralleelne allasuunaline šokk
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
VARAD KOKKU	0010
Bilansiväline vara: tingimuslikud varad	0190
KOHUSTUSED KOKKU	0200
Bilansivälised kohustused: tingimuslikud kohustused	0520
MEMOKIRJED
Turuväärtuse mõjuga varad kokku	0570
Võlaväärtpaberid	0580
Tuletisinstrumendid	0590
Muu	0600
Turuväärtuse mõjuga kohustused kokku	0610
Emiteeritud võlaväärtpaberid	0620
Tuletisinstrumendid	0630
Muu	0640

J 05.00 – ÜMBERHINNATAVAD RAHAVOOD

Valuuta:	[EUR-Lex]
Mudel:	[EUR-Lex]

		Fikseeritud intressimääraga																									Ujuva intressimääraga
		Tinglik väärtus				Kaalutud keskmine tootlus	Kaalutud keskmine tähtaeg (lepinguline)	Kõigi tinglike ümberhinnatavate rahavoogude ümberhindamise graafik																			Tinglik väärtus				Kaalutud keskmine tootlus	Kaalutud keskmine tähtaeg (lepinguline)	Kõigi tinglike ümberhinnatavate rahavoogude ümberhindamise graafik
			% varjatud või otsese automaatse valikulisusega		% sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest			Üleöö	Pikem kui üleöö ja kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 1,5 aastat	Üle 1,5 aasta ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 3 aastat	Üle 3 aasta ja kuni 4 aastat	Üle 4 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta ja kuni 6 aastat	Üle 6 aasta ja kuni 7 aastat	Üle 7 aasta ja kuni 8 aastat	Üle 8 aasta ja kuni 9 aastat	Üle 9 aasta ja kuni 10 aastat	Üle 10 aasta ja kuni 15 aastat	Üle 15 aasta ja kuni 20 aastat	Üle 20 aasta		% varjatud või otsese automaatse valikulisusega		% sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest			Üleöö	Pikem kui üleöö ja kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 1,5 aastat	Üle 1,5 aasta ja kuni 2 aastat
			Ostetud	Müüdud	% sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest			Üleöö	Pikem kui üleöö ja kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 1,5 aastat	Üle 1,5 aasta ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 3 aastat	Üle 3 aasta ja kuni 4 aastat	Üle 4 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta ja kuni 6 aastat	Üle 6 aasta ja kuni 7 aastat	Üle 7 aasta ja kuni 8 aastat	Üle 8 aasta ja kuni 9 aastat	Üle 9 aasta ja kuni 10 aastat	Üle 10 aasta ja kuni 15 aastat	Üle 15 aasta ja kuni 20 aastat	Üle 20 aasta		Ostetud	Müüdud	% sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest			Üleöö	Pikem kui üleöö ja kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 1,5 aastat	Üle 1,5 aasta ja kuni 2 aastat
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
VARAD KOKKU	0010
Keskpank	0030
Pankadevaheline	0040
Laenud ja ettemaksed	0050
millest: viivises	0070
Jaekliendid	0080
millest: tagatud elamukinnisvaraga	0090
Finantssektorivälised hulgikliendid	0100
Finantssektori hulgikliendid	0110
Võlaväärtpaberid	0120
Varade riskimaanduse tuletisinstrumendid	0140
Võlaväärtpaberite riskimaandus	0160
Muude varade riskimaandus	0170
Muu	0180
Bilansiväline vara: tingimuslikud varad	0190
KOHUSTUSED KOKKU	0200
Keskpank	0220
Pankadevaheline	0230
Emiteeritud võlaväärtpaberid	0240
millest: täiendavad esimese taseme omavahendid või teise taseme omavahendid	0260
Tähtajata hoiused: arveldusjaehoius	0270
millest: põhikomponent	0290
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0300
Tähtajata hoiused: mittearveldusjaehoius	0310
millest: põhikomponent	0330
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0340
Tähtajata hoiused: Finantssektorivälised hulgikliendid	0350
millest: põhikomponent	0370
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0380
Tähtajata hoiused: finantssektori hulgikliendid	0390
millest: tegevushoiused	0410
Tähtajalised hoiused	0420
Jaekliendid	0440
Finantssektorivälised hulgikliendid	0450
Finantssektori hulgikliendid	0460
Kohustuste riskimaanduse tuletisinstrumendid	0470
Võlaväärtpaberite riskimaandus	0490
Muude kohustuste riskimaandus	0500
Muu	0510
Bilansivälised kohustused: tingimuslikud kohustused	0520
Muud tuletisinstrumendid (netovara/-kohustus)	0530
MEMOKIRJED
Turuväärtuse mõjuga varad kokku	0570
Võlaväärtpaberid	0580
Tuletisinstrumendid	0590
Muu	0600
Turuväärtuse mõjuga kohustused kokku	0610
Emiteeritud võlaväärtpaberid	0620
Tuletisinstrumendid	0630
Muu	0640

J 06.00 – ÜMBERHINNATAVAD RAHAVOOD (LIHTSUSTATUD „MUUDE“ FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)

Valuuta:	[EUR-Lex]
Mudel:	[EUR-Lex]

		Fikseeritud intressimääraga																									Ujuva intressimääraga
		Tinglik väärtus				Kaalutud keskmine tootlus	Kaalutud keskmine tähtaeg (lepinguline)	Kõigi tinglike ümberhinnatavate rahavoogude ümberhindamise graafik																			Tinglik väärtus				Kaalutud keskmine tootlus	Kaalutud keskmine tähtaeg (lepinguline)	Kõigi tinglike ümberhinnatavate rahavoogude ümberhindamise graafik
			% varjatud või otsese automaatse valikulisusega		% sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest			Üleöö	Pikem kui üleöö ja kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 1,5 aastat	Üle 1,5 aasta ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 3 aastat	Üle 3 aasta ja kuni 4 aastat	Üle 4 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta ja kuni 6 aastat	Üle 6 aasta ja kuni 7 aastat	Üle 7 aasta ja kuni 8 aastat	Üle 8 aasta ja kuni 9 aastat	Üle 9 aasta ja kuni 10 aastat	Üle 10 aasta ja kuni 15 aastat	Üle 15 aasta ja kuni 20 aastat	Üle 20 aasta		% varjatud või otsese automaatse valikulisusega		% sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest			Üleöö	Pikem kui üleöö ja kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 1,5 aastat	Üle 1,5 aasta ja kuni 2 aastat
			Ostetud	Müüdud	% sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest			Üleöö	Pikem kui üleöö ja kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 1,5 aastat	Üle 1,5 aasta ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 3 aastat	Üle 3 aasta ja kuni 4 aastat	Üle 4 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta ja kuni 6 aastat	Üle 6 aasta ja kuni 7 aastat	Üle 7 aasta ja kuni 8 aastat	Üle 8 aasta ja kuni 9 aastat	Üle 9 aasta ja kuni 10 aastat	Üle 10 aasta ja kuni 15 aastat	Üle 15 aasta ja kuni 20 aastat	Üle 20 aasta		Ostetud	Müüdud	% sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest			Üleöö	Pikem kui üleöö ja kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 1,5 aastat	Üle 1,5 aasta ja kuni 2 aastat
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
VARAD KOKKU	0010
Keskpank	0030
Pankadevaheline	0040
Laenud ja ettemaksed	0050
Võlaväärtpaberid	0120
Varade riskimaanduse tuletisinstrumendid	0140
Võlaväärtpaberite riskimaandus	0160
Muude varade riskimaandus	0170
Muu	0180
Bilansiväline vara: tingimuslikud varad	0190
KOHUSTUSED KOKKU	0200
Keskpank	0220
Pankadevaheline	0230
Emiteeritud võlaväärtpaberid	0240
millest: täiendavad esimese taseme omavahendid või teise taseme omavahendid	0260
Tähtajata hoiused: arveldusjaehoius	0270
millest: põhikomponent	0290
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0300
Tähtajata hoiused: mittearveldusjaehoius	0310
millest: põhikomponent	0330
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0340
Tähtajata hoiused: Finantssektorivälised hulgikliendid	0350
millest: põhikomponent	0370
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0380
Tähtajata hoiused: finantssektori hulgikliendid	0390
millest: tegevushoiused	0410
Tähtajalised hoiused	0420
Jaekliendid	0440
Finantssektorivälised hulgikliendid	0450
Finantssektori hulgikliendid	0460
Kohustuste riskimaanduse tuletisinstrumendid	0470
Võlaväärtpaberite riskimaandus	0490
Muude kohustuste riskimaandus	0500
Muu	0510
Bilansivälised kohustused: tingimuslikud kohustused	0520
Muud tuletisinstrumendid (netovara/-kohustus)	0530
MEMOKIRJED
Turuväärtuse mõjuga varad kokku	0570
Võlaväärtpaberid	0580
Tuletisinstrumendid	0590
Muu	0600
Turuväärtuse mõjuga kohustused kokku	0610
Emiteeritud võlaväärtpaberid	0620
Tuletisinstrumendid	0630
Muu	0640

J 07.00 – ÜMBERHINNATAVAD RAHAVOOD (LIHTSUSTATUD VÄIKESTE JA MITTEKEERUKATE FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)

Valuuta:	[EUR-Lex]
Mudel:	[EUR-Lex]

		Fikseeritud intressimääraga																									Ujuva intressimääraga
		Tinglik väärtus				Kaalutud keskmine tootlus	Kaalutud keskmine tähtaeg (lepinguline)	Kõigi tinglike ümberhinnatavate rahavoogude ümberhindamise graafik																			Tinglik väärtus				Kaalutud keskmine tootlus	Kaalutud keskmine tähtaeg (lepinguline)	Kõigi tinglike ümberhinnatavate rahavoogude ümberhindamise graafik
			% varjatud või otsese automaatse valikulisusega		% sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest			Üleöö	Pikem kui üleöö ja kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 1,5 aastat	Üle 1,5 aasta ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 3 aastat	Üle 3 aasta ja kuni 4 aastat	Üle 4 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta ja kuni 6 aastat	Üle 6 aasta ja kuni 7 aastat	Üle 7 aasta ja kuni 8 aastat	Üle 8 aasta ja kuni 9 aastat	Üle 9 aasta ja kuni 10 aastat	Üle 10 aasta ja kuni 15 aastat	Üle 15 aasta ja kuni 20 aastat	Üle 20 aasta		% varjatud või otsese automaatse valikulisusega		% sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest			Üleöö	Pikem kui üleöö ja kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 1,5 aastat	Üle 1,5 aasta ja kuni 2 aastat
			Ostetud	Müüdud	% sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest			Üleöö	Pikem kui üleöö ja kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 1,5 aastat	Üle 1,5 aasta ja kuni 2 aastat	Üle 2 aasta ja kuni 3 aastat	Üle 3 aasta ja kuni 4 aastat	Üle 4 aasta ja kuni 5 aastat	Üle 5 aasta ja kuni 6 aastat	Üle 6 aasta ja kuni 7 aastat	Üle 7 aasta ja kuni 8 aastat	Üle 8 aasta ja kuni 9 aastat	Üle 9 aasta ja kuni 10 aastat	Üle 10 aasta ja kuni 15 aastat	Üle 15 aasta ja kuni 20 aastat	Üle 20 aasta		Ostetud	Müüdud	% sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest			Üleöö	Pikem kui üleöö ja kuni 1 kuu	Üle 1 kuu ja kuni 3 kuud	Üle 3 kuu ja kuni 6 kuud	Üle 6 kuu ja kuni 9 kuud	Üle 9 kuu ja kuni 12 kuud	Üle 12 kuu ja kuni 1,5 aastat	Üle 1,5 aasta ja kuni 2 aastat
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
VARAD KOKKU	0010
Keskpank	0030
Pankadevaheline	0040
Laenud ja ettemaksed	0050
Võlaväärtpaberid	0120
Varade riskimaanduse tuletisinstrumendid	0140
Muu	0180
Bilansiväline vara: tingimuslikud varad	0190
KOHUSTUSED KOKKU	0200
Keskpank	0220
Pankadevaheline	0230
Emiteeritud võlaväärtpaberid	0240
Tähtajata hoiused: arveldusjaehoius	0270
millest: põhikomponent	0290
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0300
Tähtajata hoiused: mittearveldusjaehoius	0310
millest: põhikomponent	0330
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0340
Tähtajata hoiused: Finantssektorivälised hulgikliendid	0350
millest: põhikomponent	0370
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0380
Tähtajata hoiused: finantssektori hulgikliendid	0390
millest: tegevushoiused	0410
Tähtajalised hoiused	0420
Jaekliendid	0440
Finantssektorivälised hulgikliendid	0450
Finantssektori hulgikliendid	0460
Kohustuste riskimaanduse tuletisinstrumendid	0470
Muu	0510
Bilansivälised kohustused: tingimuslikud kohustused	0520
Muud tuletisinstrumendid (netovara/-kohustus)	0530
MEMOKIRJED
Turuväärtuse mõjuga varad kokku	0570
Võlaväärtpaberid	0580
Tuletisinstrumendid	0590
Muu	0600
Turuväärtuse mõjuga kohustused kokku	0610
Emiteeritud võlaväärtpaberid	0620
Tuletisinstrumendid	0630
Muu	0640

J 08.00 – ASJAKOHASED PARAMEETRID

Valuuta:

[EUR-Lex]

		Tinglik väärtus		Lähtestsenaarium (lepinguline)	Lähtestsenaarium (käitumuslik)	Paralleelne ülessuunaline šokk	Paralleelne allasuunaline šokk	Järsenemise šokk	Lamenemise šokk	Lühiajaline ülessuunaline intressimäärašokk	Lühiajaline allasuunaline intressimäärašokk
		Tinglik väärtus	Sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest (%)	Lähtestsenaarium (lepinguline)	Lähtestsenaarium (käitumuslik)	Paralleelne ülessuunaline šokk	Paralleelne allasuunaline šokk	Järsenemise šokk	Lamenemise šokk	Lühiajaline ülessuunaline intressimäärašokk	Lühiajaline allasuunaline intressimäärašokk
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
Tähtajata hoiused – käitumuslik modelleerimine
Keskmised ümberhindamise kuupäevad enne ja pärast modelleerimist
Tähtajata hoiused: arveldusjaehoius	0010
millest: põhikomponent	0020
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0030
Tähtajata hoiused: mittearveldusjaehoius	0040
millest: põhikomponent	0050
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0060
Tähtajata hoiused: Finantssektorivälised hulgikliendid	0070
millest: põhikomponent	0080
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0090
Tähtajata hoiused: finantssektori hulgikliendid	0100
millest: tegevushoiused	0110
Edasikanduv intressimäär ühe aasta jooksul
Tähtajata hoiused: arveldusjaehoius	0120
Tähtajata hoiused: mittearveldusjaehoius	0130
Tähtajata hoiused: Finantssektorivälised hulgikliendid	0140
Tähtajata hoiused: finantssektori hulgikliendid	0150
Fikseeritud intressimäär – ennetähtaegse tagasimaksmise risk
Keskmised ümberhindamise kuupäevad enne ja pärast modelleerimist
Laenud ja ettemaksed	0160
millest: viivises	0170
Jaekliendid	0180
millest: tagatud elamukinnisvaraga	0190
Finantssektorivälised hulgikliendid	0200
Finantssektori hulgikliendid	0210
Võlaväärtpaberid	0220
Tingimuslikud ennetähtaegse tagasimaksmise määrad (aastapõhine keskmine)
Laenud ja ettemaksed	0230
millest: viivises	0240
Jaekliendid	0250
millest: tagatud elamukinnisvaraga	0260
Finantssektorivälised hulgikliendid	0270
Finantssektori hulgikliendid	0280
Võlaväärtpaberid	0290
Fikseeritud intressimäär – ennetähtaegne tagasivõtmine
Keskmised ümberhindamise kuupäevad enne ja pärast modelleerimist
Tähtajalised hoiused	0300
Jaekliendid	0310
Finantssektorivälised hulgikliendid	0320
Finantssektori hulgikliendid	0330
Ennetähtaegse tagasivõtmise määrad (kumulatiivne keskmine)
Tähtajalised hoiused	0340
Jaekliendid	0350
Finantssektorivälised hulgikliendid	0360
Finantssektori hulgikliendid	0370

J 09.00 – ASJAKOHASED PARAMEETRID (LIHTSUSTATUD VÄIKESTE JA MITTEKEERUKATE FINANTSINSTITUTSIOONIDE NING „MUUDE“ FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)

Valuuta:

[EUR-Lex]

		Tinglik väärtus		Lähtestsenaarium (lepinguline)	Lähtestsenaarium (käitumuslik)	Paralleelne ülessuunaline šokk	Paralleelne allasuunaline šokk	Järsenemise šokk	Lamenemise šokk	Lühiajaline ülessuunaline intressimäärašokk	Lühiajaline allasuunaline intressimäärašokk
		Tinglik väärtus	Sõltuvalt käitumuslikust modelleerimisest (%)	Lähtestsenaarium (lepinguline)	Lähtestsenaarium (käitumuslik)	Paralleelne ülessuunaline šokk	Paralleelne allasuunaline šokk	Järsenemise šokk	Lamenemise šokk	Lühiajaline ülessuunaline intressimäärašokk	Lühiajaline allasuunaline intressimäärašokk
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
Tähtajata hoiused – käitumuslik modelleerimine
Keskmised ümberhindamise kuupäevad enne ja pärast modelleerimist
Tähtajata hoiused: arveldusjaehoius	0010
millest: põhikomponent	0020
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0030
Tähtajata hoiused: mittearveldusjaehoius	0040
millest: põhikomponent	0050
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0060
Tähtajata hoiused: Finantssektorivälised hulgikliendid	0070
millest: põhikomponent	0080
millest: 5 aasta ülempiirist vabastatud	0090
Tähtajata hoiused: finantssektori hulgikliendid	0100
millest: tegevushoiused	0110
Fikseeritud intressimäär – ennetähtaegse tagasimaksmise risk
Keskmised ümberhindamise kuupäevad enne ja pärast modelleerimist
Laenud ja ettemaksed	0160
Võlaväärtpaberid	0220
Tingimuslikud ennetähtaegse tagasimaksmise määrad (keskmine)
Laenud ja ettemaksed	0230
Võlaväärtpaberid	0290
Fikseeritud intressimäär – ennetähtaegne tagasivõtmine
Keskmised ümberhindamise kuupäevad enne ja pärast modelleerimist
Tähtajalised hoiused	0300
Ennetähtaegse tagasivõtmise määrad (keskmine)
Tähtajalised hoiused	0340

J 10.00 – KVALITATIIVNE TEAVE

NII ja EVE järelevalvealase võõrväärtustesti hinnangute puhul kasutatav meetod
Järelevalvealase võõrväärtustesti puhul kasutatav meetod (NII/EVE)	0010
Pädeva asutuse nõue (NII/EVE)	0020
Netointressitulu käsitlev metoodika
Metoodika (NII)	0030
Tingimuslikud rahavood (NII)	0040
Optsioonirisk (NII)	0050
Alusrisk (NII)	0060
Omakapitali majanduslikku väärtust käsitlev metoodika
Metoodika (EVE)	0070
Tingimuslikud rahavood (EVE)	0080
Optsioonirisk (EVE)	0090
Alusrisk (EVE)	0100
Kommertsmarginaalid ja muud hinnavahe komponendid (EVE)	0110
Kohaldamisala / olulisuse piirmäärad (NII/EVE)
Laenu enneaegsetest tagasimaksetest tulenevad trahvid	0120
Pensionikohustused / pensionikava varad	0130
Viivisnõuded	0140
Fikseeritud intressimääraga laenukohustused	0150
Ennetähtaegse tagasimaksmise risk	0160
Ennetähtaegse tagasivõtmise risk	0170
Täiendav kvalitatiivne teave
Tähtajata hoiuste modelleerimise üldine lähenemisviis	0180
Tähtajata hoiuste põhikomponendi saldo kindlakstegemine	0190
Tähtajata hoiuste saldo asjakohased tegurid	0200
Tähtajata hoiuste põhikomponendi saldod (põhikomponendi jaotus ajarühmades)	0210
Tähtajata hoiuste 5-aastane ümberhindamise ülempiir pangaportfelli intressiriski juhtimisel	0220
Erandid tähtajata hoiuste 5-aastasest ümberhindamise ülempiirist	0230
Finantssektori klientide tähtajata tegevushoiuste modelleerimine	0240
Intressimääradest tulenevad muutused bilansi struktuuris	0250
Pangaportfelli intressiriski maandamine ja riskimaandusstrateegiad (EVE)	0260
Pangaportfelli intressiriski maandamine ja riskimaandusstrateegiad (NII)	0270
NII järelevalvealane võõrväärtustest sisemõõtmismeetodi alusel – tähtajaliste jaehoiuste edasikanduv intressimäär	0280
NII järelevalvealane võõrväärtustest sisemõõtmismeetodi alusel – fikseeritud intressimääraga erakliendilaenude edasikanduv intressimäär	0290
Alusrisk	0300
Pangaportfelli krediidimarginaali risk	0310

Valuuta:

[EUR-Lex]

Riskivaba tulukõver (diskonteerimine EVE järelevalvealases võõrväärtustestis)	0320
Riskivaba tulukõver (EVE sisemised riskinäitajad)	0330
Oluliste eelduste muutus (EVE)	0340
Oluliste eelduste muutus (NII)	0350
Šokijärgne intressimäära alampiir (NII/EVE)	0360

J 11.00 – ÜLDINE KVALITATIIVNE TEAVE (LIHTSUSTATUD VÄIKESTE JA MITTEKEERUKATE FINANTSINSTITUTSIOONIDE NING „MUUDE“ FINANTSINSTITUTSIOONIDE PUHUL)

NII ja EVE järelevalvealase võõrväärtustesti hinnangute puhul kasutatav meetod
Järelevalvealase võõrväärtustesti puhul kasutatav meetod (NII/EVE)	0010
Pädeva asutuse nõue (NII/EVE)	0020
Netointressitulu käsitlev metoodika
Metoodika (NII)	0030
Tingimuslikud rahavood (NII)	0040
Optsioonirisk (NII)	0050
Alusrisk (NII)	0060
Omakapitali majanduslikku väärtust käsitlev metoodika
Metoodika (EVE)	0070
Tingimuslikud rahavood (EVE)	0080
Optsioonirisk (EVE)	0090
Alusrisk (EVE)	0100
Kommertsmarginaalid ja muud hinnavahe komponendid (EVE)	0110
Kohaldamisala / olulisuse piirmäärad (NII/EVE)
Laenu enneaegsetest tagasimaksetest tulenevad trahvid	0120
Pensionikohustused / pensionikava varad	0130
Viivisnõuded	0140
Fikseeritud intressimääraga laenukohustused	0150
Ennetähtaegse tagasimaksmise risk	0160
Ennetähtaegse tagasivõtmise risk	0170
Täiendav kvalitatiivne teave
Tähtajata hoiuste modelleerimise üldine lähenemisviis	0180
Tähtajata hoiuste põhikomponendi saldo kindlakstegemine	0190
Tähtajata hoiuste saldo asjakohased tegurid	0200
Tähtajata hoiuste põhikomponendi saldod (põhikomponendi jaotus ajarühmades)	0210
Tähtajata hoiuste 5-aastane ümberhindamise ülempiir pangaportfelli intressiriski juhtimisel	0220
Erandid tähtajata hoiuste 5-aastasest ümberhindamise ülempiirist	0230
Finantssektori klientide tähtajata tegevushoiuste modelleerimine	0240
Pangaportfelli intressiriski maandamine ja riskimaandusstrateegiad (EVE)	0260
Pangaportfelli intressiriski maandamine ja riskimaandusstrateegiad (NII)	0270
NII järelevalvealane võõrväärtustest sisemõõtmismeetodi alusel – tähtajaliste jaehoiuste edasikanduv intressimäär	0280
NII järelevalvealane võõrväärtustest sisemõõtmismeetodi alusel – fikseeritud intressimääraga erakliendilaenude edasikanduv intressimäär	0290
Alusrisk	0300
Pangaportfelli krediidimarginaali risk	0310

Valuuta:

[EUR-Lex]

Riskivaba tulukõver (diskonteerimine EVE järelevalvealases võõrväärtustestis)	0320
Riskivaba tulukõver (EVE sisemised riskinäitajad)	0330
Šokijärgne intressimäära alampiir (NII/EVE)	0360

XXVIII LISA

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid