PRÍLOHA XXVIII

VZORY IRRBB
Číslo vzoru	Kód vzoru	Adresáti	Názov vzoru/skupiny vzorov
HODNOTENIE IRRBB: SOT v súvislosti s EVE/NII a ZMENY MV [ŠTVRŤROČNE]
1	J 01.00	Všetky inštitúcie	HODNOTENIE IRRBB: SOT v súvislosti s EVE/NII a ZMENY MV
ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI [ŠTVRŤROČNE]
2	J 02.00	Veľké inštitúcie	ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI
3	J 03.00	„Ostatné“ inštitúcie	ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRE „OSTATNÉ“ INŠTITÚCIE)
4	J 04.00	Malé a menej zložité inštitúcie (SNCI)	ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI)
PEŇAŽNÉ TOKY Z PRECENENIA [ŠTVRŤROČNE]
5	J 05.00	Veľké inštitúcie	PEŇAŽNÉ TOKY Z PRECENENIA
6	J 06.00	„Ostatné“ inštitúcie	PEŇAŽNÉ TOKY Z PRECENENIA (ZJEDNODUŠENÉ PRE „OSTATNÉ“ INŠTITÚCIE)
7	J 07.00	Malé a menej zložité inštitúcie (SNCI)	PEŇAŽNÉ TOKY Z PRECENENIA (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI)
RELEVANTNÉ PARAMETRE [ŠTVRŤROČNE]
8	J 08.00	Veľké inštitúcie	RELEVANTNÉ PARAMETRE
9	J 09.00	„Ostatné“ inštitúcie a SNCI	RELEVANTNÉ PARAMETRE (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI A „OSTATNÉ“ INŠTITÚCIE)
KVALITATÍVNE INFORMÁCIE [ROČNE]
10,1	J 10.01	Veľké inštitúcie	VŠEOBECNÉ KVALITATÍVNE INFORMÁCIE
10,2	J 10.02	Veľké inštitúcie	KVALITATÍVNE INFORMÁCIE „PODĽA JEDNOTLIVÝCH MIEN“
11,1	J 11.01	„Ostatné“ inštitúcie a SNCI	VŠEOBECNÉ KVALITATÍVNE INFORMÁCIE (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI A „OSTATNÉ“ INŠTITÚCIE)
11,2	J 11.02	„Ostatné“ inštitúcie a SNCI	KVALITATÍVNE INFORMÁCIE „PODĽA JEDNOTLIVÝCH MIEN“ (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI A „OSTATNÉ“ INŠTITÚCIE)

J 01.00 – HODNOTENIE IRRBB: SOT v súvislosti s EVE/NII a ZMENY MV

Mena:

[EUR-Lex]

		suma
		0010
Ekonomická hodnota vlastného imania (EVE)
Δ EVE podľa najhoršieho scenára	0010
Δ pomeru EVE podľa najhoršieho scenára	0020
EVE podľa základného scenára a šokového scenára dohľadu
Úroveň EVE podľa základného scenára	0030
Δ EVE v rámci paralelného šoku smerom nahor	0040
Δ EVE v rámci paralelného šoku smerom nadol	0050
Δ EVE v rámci šoku zostrmenia	0060
Δ EVE v rámci šoku sploštenia	0070
Δ EVE v rámci šoku pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	0080
Δ EVE v rámci šoku pri krátkodobých sadzbách smerom nadol	0090
Čisté úrokové výnosy (NII)
Δ NII podľa najhoršieho scenára	0100
Δ pomeru NII podľa najhoršieho scenára	0110
NII podľa základného scenára a šokového scenára dohľadu
Úroveň NII podľa základného scenára	0120
Δ NII v rámci paralelného šoku smerom nahor	0130
Δ NII v rámci paralelného šoku smerom nadol	0140
Zmeny trhovej hodnoty podľa IMS
MV podľa základného scenára a šokového scenára dohľadu
Úroveň trhovej hodnoty podľa základného scenára	0150
Δ MV v rámci paralelného šoku smerom nahor	0160
Δ MV v rámci paralelného šoku smerom nadol	0170
Ostatné meny: veľkosť úrokových šokov
Paralelný šok	0180
Šok pri krátkodobých sadzbách	0190
Šok pri dlhodobých sadzbách	0200

J 02.00 – ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI

Mena:

[EUR-Lex]

		účtovná hodnota	Durácia	Bankový odhad citlivostí IRRBB vrátane behaviorálnej, podmienenej a automatickej opcionality
				Ekonomická hodnota vlastného imania (EVE)							Čisté úrokové výnosy (NII)			Trhová hodnota (MV)
				Úroveň EVE – základný scenár	Δ EVE – paralelný šok smerom nahor	Δ EVE – paralelný šok smerom nadol	Δ EVE – šok zostrmenia	Δ EVE – šok sploštenia	Δ EVE – šok pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	Δ EVE – šok pri krátkodobých sadzbách smerom nadol	Úroveň NII – základný scenár	Δ NII – paralelný šok smerom nahor	Δ NII – paralelný šok smerom nadol	Úroveň MV – základný scenár	Δ MV – paralelný šok smerom nahor	Δ MV – paralelný šok smerom nadol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
CELKOVÉ AKTÍVA	0010
z toho: v dôsledku automatickej opcionality	0020
Centrálna banka	0030
Medzibankové	0040
Úvery a preddavky	0050
z toho: s pevnou úrokovou sadzbou	0060
z toho: problémové	0070
Retailové	0080
z toho: zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie	0090
Veľkoobchodné nefinančné	0100
Veľkoobchodné finančné	0110
Dlhové cenné papiere	0120
z toho: s pevnou úrokovou sadzbou	0130
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú aktíva	0140
z toho: s pevnou úrokovou sadzbou	0150
Hedžing dlhových cenných papierov	0160
Hedžing ostatných aktív	0170
Ostatné	0180
Podsúvahové aktíva: podmienené aktíva	0190
CELKOVÉ ZÁVÄZKY	0200
z toho: v dôsledku automatickej opcionality	0210
Centrálna banka	0220
Medzibankové	0230
Emitované dlhové cenné papiere	0240
z toho: s pevnou úrokovou sadzbou	0250
z toho: vedľajší kapitál Tier 1 alebo kapitál Tier 2	0260
NMD: retailové transakčné	0270
z toho: s pevnou úrokovou sadzbou	0280
z toho: základná zložka	0290
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0300
NMD: retailové netransakčné	0310
z toho: s pevnou úrokovou sadzbou	0320
z toho: základná zložka	0330
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0340
NMD: Veľkoobchodné nefinančné	0350
z toho: s pevnou úrokovou sadzbou	0360
z toho: základná zložka	0370
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0380
NMD: Veľkoobchodné finančné	0390
z toho: s pevnou úrokovou sadzbou	0400
z toho: prevádzkové vklady	0410
Termínované vklady	0420
z toho: s pevnou úrokovou sadzbou	0430
Retailové	0440
Veľkoobchodné nefinančné	0450
Veľkoobchodné finančné	0460
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú záväzky	0470
z toho: s pevnou úrokovou sadzbou	0480
Hedžing dlhových cenných papierov	0490
Hedžing ostatných záväzkov	0500
Ostatné	0510
Podsúvahové záväzky: podmienené záväzky	0520
Ostatné deriváty (čisté aktívum/záväzok)	0530
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY
Čisté deriváty	0540
Čistá úroková pozícia bez derivátov	0550
Čistá úroková pozícia vrátane derivátov	0560
Celkové aktíva s vplyvom na MV	0570
Dlhové cenné papiere	0580
Deriváty	0590
Ostatné	0600
Celkové záväzky s vplyvom na MV	0610
Emitované dlhové cenné papiere	0620
Deriváty	0630
Ostatné	0640

J 03.00 – ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRE „OSTATNÉ“ INŠTITÚCIE)

Mena:

[EUR-Lex]

		účtovná hodnota	Durácia	Bankový odhad citlivostí IRRBB vrátane behaviorálnej, podmienenej a automatickej opcionality
				Ekonomická hodnota vlastného imania (EVE)							Čisté úrokové výnosy (NII)			Trhová hodnota (MV)
				Úroveň EVE – základný scenár	Δ EVE – paralelný šok smerom nahor	Δ EVE – paralelný šok smerom nadol	Δ EVE – šok zostrmenia	Δ EVE – šok sploštenia	Δ EVE – šok pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	Δ EVE – šok pri krátkodobých sadzbách smerom nadol	Úroveň NII – základný scenár	Δ NII – paralelný šok smerom nahor	Δ NII – paralelný šok smerom nadol	Úroveň MV – základný scenár	Δ MV – paralelný šok smerom nahor	Δ MV – paralelný šok smerom nadol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
CELKOVÉ AKTÍVA	0010
Centrálna banka	0030
Medzibankové	0040
Úvery a preddavky	0050
Dlhové cenné papiere	0120
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú aktíva	0140
Hedžing dlhových cenných papierov	0160
Hedžing ostatných aktív	0170
Ostatné	0180
Podsúvahové aktíva: podmienené aktíva	0190
CELKOVÉ ZÁVÄZKY	0200
Centrálna banka	0220
Medzibankové	0230
Emitované dlhové cenné papiere	0240
NMD: retailové transakčné	0270
NMD: retailové netransakčné	0310
NMD: Veľkoobchodné nefinančné	0350
NMD: Veľkoobchodné finančné	0390
Termínované vklady	0420
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú záväzky	0470
Hedžing dlhových cenných papierov	0490
Hedžing ostatných záväzkov	0500
Ostatné	0510
Podsúvahové záväzky: podmienené záväzky	0520
Ostatné deriváty (čisté aktívum/záväzok)	0530
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY
Čisté deriváty	0540
Čistá úroková pozícia bez derivátov	0550
Čistá úroková pozícia vrátane derivátov	0560
Celkové aktíva s vplyvom na MV	0570
Dlhové cenné papiere	0580
Deriváty	0590
Ostatné	0600
Celkové záväzky s vplyvom na MV	0610
Emitované dlhové cenné papiere	0620
Deriváty	0630
Ostatné	0640

J 04.00 – ROZČLENENIE ODHADOV CITLIVOSTI (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI)

Mena:

[EUR-Lex]

		účtovná hodnota	Durácia	Bankový odhad citlivostí IRRBB vrátane behaviorálnej, podmienenej a automatickej opcionality
				Ekonomická hodnota vlastného imania (EVE)							Čisté úrokové výnosy (NII)			Trhová hodnota (MV)
				Úroveň EVE – základný scenár	Δ EVE – paralelný šok smerom nahor	Δ EVE – paralelný šok smerom nadol	Δ EVE – šok zostrmenia	Δ EVE – šok sploštenia	Δ EVE – šok pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	Δ EVE – šok pri krátkodobých sadzbách smerom nadol	Úroveň NII – základný scenár	Δ NII – paralelný šok smerom nahor	Δ NII – paralelný šok smerom nadol	Úroveň MV – základný scenár	Δ MV – paralelný šok smerom nahor	Δ MV – paralelný šok smerom nadol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
CELKOVÉ AKTÍVA	0010
Podsúvahové aktíva: podmienené aktíva	0190
CELKOVÉ ZÁVÄZKY	0200
Podsúvahové záväzky: podmienené záväzky	0520
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY
Celkové aktíva s vplyvom na MV	0570
Dlhové cenné papiere	0580
Deriváty	0590
Ostatné	0600
Celkové záväzky s vplyvom na MV	0610
Emitované dlhové cenné papiere	0620
Deriváty	0630
Ostatné	0640

J 05.00 – PEŇAŽNÉ TOKY Z PRECENENIA

Mena:	[EUR-Lex]
Modelovanie:	[EUR-Lex]

		Pevná úroková sadzba																									Pohyblivá úroková sadzba
		Pomyselná hodnota				Vážený priemerný výnos	Vážená priemerná splatnosť (zmluvná)	Harmonogram preceňovania pre všetky pomyselné peňažné toky z precenenia																			Pomyselná hodnota				Vážený priemerný výnos	Vážená priemerná splatnosť (zmluvná)	Harmonogram preceňovania pre všetky pomyselné peňažné toky z precenenia
			% s vloženou alebo explicitnou automatickou opcionalitou		% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu			Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky	Viac než 2 roky a najviac 3 roky	Viac než 3 roky a najviac 4 roky	Viac než 4 roky a najviac 5 rokov	Viac než 5 rokov a najviac 6 rokov	Viac než 6 rokov a najviac 7 rokov	Viac než 7 rokov a najviac 8 rokov	Viac než 8 rokov a najviac 9 rokov	Viac než 9 rokov a najviac 10 rokov	Viac než 10 rokov a najviac 15 rokov	Viac než 15 rokov a najviac 20 rokov	Viac než 20 rokov		% s vloženou alebo explicitnou automatickou opcionalitou		% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu			Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky
			Nakúpené	Predané	% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu			Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky	Viac než 2 roky a najviac 3 roky	Viac než 3 roky a najviac 4 roky	Viac než 4 roky a najviac 5 rokov	Viac než 5 rokov a najviac 6 rokov	Viac než 6 rokov a najviac 7 rokov	Viac než 7 rokov a najviac 8 rokov	Viac než 8 rokov a najviac 9 rokov	Viac než 9 rokov a najviac 10 rokov	Viac než 10 rokov a najviac 15 rokov	Viac než 15 rokov a najviac 20 rokov	Viac než 20 rokov		Nakúpené	Predané	% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu			Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
CELKOVÉ AKTÍVA	0010
Centrálna banka	0030
Medzibankové	0040
Úvery a preddavky	0050
z toho: problémové	0070
Retailové	0080
z toho: zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie	0090
Veľkoobchodné nefinančné	0100
Veľkoobchodné finančné	0110
Dlhové cenné papiere	0120
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú aktíva	0140
Hedžing dlhových cenných papierov	0160
Hedžing ostatných aktív	0170
Ostatné	0180
Podsúvahové aktíva: podmienené aktíva	0190
CELKOVÉ ZÁVÄZKY	0200
Centrálna banka	0220
Medzibankové	0230
Emitované dlhové cenné papiere	0240
z toho: vedľajší kapitál Tier 1 alebo kapitál Tier 2	0260
NMD: retailové transakčné	0270
z toho: základná zložka	0290
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0300
NMD: retailové netransakčné	0310
z toho: základná zložka	0330
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0340
NMD: Veľkoobchodné nefinančné	0350
z toho: základná zložka	0370
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0380
NMD: Veľkoobchodné finančné	0390
z toho: prevádzkové vklady	0410
Termínované vklady	0420
Retailové	0440
Veľkoobchodné nefinančné	0450
Veľkoobchodné finančné	0460
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú záväzky	0470
Hedžing dlhových cenných papierov	0490
Hedžing ostatných záväzkov	0500
Ostatné	0510
Podsúvahové záväzky: podmienené záväzky	0520
Ostatné deriváty (čisté aktívum/záväzok)	0530
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY
Celkové aktíva s vplyvom na MV	0570
Dlhové cenné papiere	0580
Deriváty	0590
Ostatné	0600
Celkové záväzky s vplyvom na MV	0610
Emitované dlhové cenné papiere	0620
Deriváty	0630
Ostatné	0640

J 06.00 – PEŇAŽNÉ TOKY Z PRECENENIA (ZJEDNODUŠENÉ PRE „OSTATNÉ“ INŠTITÚCIE)

Mena:	[EUR-Lex]
Modelovanie:	[EUR-Lex]

		Pevná úroková sadzba																									Pohyblivá úroková sadzba
		Pomyselná hodnota				Vážený priemerný výnos	Vážená priemerná splatnosť (zmluvná)	Harmonogram preceňovania pre všetky pomyselné peňažné toky z precenenia																			Pomyselná hodnota				Vážený priemerný výnos	Vážená priemerná splatnosť (zmluvná)	Harmonogram preceňovania pre všetky pomyselné peňažné toky z precenenia
			% s vloženou alebo explicitnou automatickou opcionalitou		% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu			Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky	Viac než 2 roky a najviac 3 roky	Viac než 3 roky a najviac 4 roky	Viac než 4 roky a najviac 5 rokov	Viac než 5 rokov a najviac 6 rokov	Viac než 6 rokov a najviac 7 rokov	Viac než 7 rokov a najviac 8 rokov	Viac než 8 rokov a najviac 9 rokov	Viac než 9 rokov a najviac 10 rokov	Viac než 10 rokov a najviac 15 rokov	Viac než 15 rokov a najviac 20 rokov	Viac než 20 rokov		% s vloženou alebo explicitnou automatickou opcionalitou		% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu			Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky
			Nakúpené	Predané	% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu			Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky	Viac než 2 roky a najviac 3 roky	Viac než 3 roky a najviac 4 roky	Viac než 4 roky a najviac 5 rokov	Viac než 5 rokov a najviac 6 rokov	Viac než 6 rokov a najviac 7 rokov	Viac než 7 rokov a najviac 8 rokov	Viac než 8 rokov a najviac 9 rokov	Viac než 9 rokov a najviac 10 rokov	Viac než 10 rokov a najviac 15 rokov	Viac než 15 rokov a najviac 20 rokov	Viac než 20 rokov		Nakúpené	Predané	% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu			Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
CELKOVÉ AKTÍVA	0010
Centrálna banka	0030
Medzibankové	0040
Úvery a preddavky	0050
Dlhové cenné papiere	0120
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú aktíva	0140
Hedžing dlhových cenných papierov	0160
Hedžing ostatných aktív	0170
Ostatné	0180
Podsúvahové aktíva: podmienené aktíva	0190
CELKOVÉ ZÁVÄZKY	0200
Centrálna banka	0220
Medzibankové	0230
Emitované dlhové cenné papiere	0240
z toho: vedľajší kapitál Tier 1 alebo kapitál Tier 2	0260
NMD: retailové transakčné	0270
z toho: základná zložka	0290
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0300
NMD: retailové netransakčné	0310
z toho: základná zložka	0330
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0340
NMD: Veľkoobchodné nefinančné	0350
z toho: základná zložka	0370
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0380
NMD: Veľkoobchodné finančné	0390
z toho: prevádzkové vklady	0410
Termínované vklady	0420
Retailové	0440
Veľkoobchodné nefinančné	0450
Veľkoobchodné finančné	0460
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú záväzky	0470
Hedžing dlhových cenných papierov	0490
Hedžing ostatných záväzkov	0500
Ostatné	0510
Podsúvahové záväzky: podmienené záväzky	0520
Ostatné deriváty (čisté aktívum/záväzok)	0530
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY
Celkové aktíva s vplyvom na MV	0570
Dlhové cenné papiere	0580
Deriváty	0590
Ostatné	0600
Celkové záväzky s vplyvom na MV	0610
Emitované dlhové cenné papiere	0620
Deriváty	0630
Ostatné	0640

J 07.00 – PEŇAŽNÉ TOKY Z PRECENENIA (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI)

Mena:	[EUR-Lex]
Modelovanie:	[EUR-Lex]

		Pevná úroková sadzba																									Pohyblivá úroková sadzba
		Pomyselná hodnota				Vážený priemerný výnos	Vážená priemerná splatnosť (zmluvná)	Harmonogram preceňovania pre všetky pomyselné peňažné toky z precenenia																			Pomyselná hodnota				Vážený priemerný výnos	Vážená priemerná splatnosť (zmluvná)	Harmonogram preceňovania pre všetky pomyselné peňažné toky z precenenia
			% s vloženou alebo explicitnou automatickou opcionalitou		% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu			Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky	Viac než 2 roky a najviac 3 roky	Viac než 3 roky a najviac 4 roky	Viac než 4 roky a najviac 5 rokov	Viac než 5 rokov a najviac 6 rokov	Viac než 6 rokov a najviac 7 rokov	Viac než 7 rokov a najviac 8 rokov	Viac než 8 rokov a najviac 9 rokov	Viac než 9 rokov a najviac 10 rokov	Viac než 10 rokov a najviac 15 rokov	Viac než 15 rokov a najviac 20 rokov	Viac než 20 rokov		% s vloženou alebo explicitnou automatickou opcionalitou		% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu			Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky
			Nakúpené	Predané	% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu			Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky	Viac než 2 roky a najviac 3 roky	Viac než 3 roky a najviac 4 roky	Viac než 4 roky a najviac 5 rokov	Viac než 5 rokov a najviac 6 rokov	Viac než 6 rokov a najviac 7 rokov	Viac než 7 rokov a najviac 8 rokov	Viac než 8 rokov a najviac 9 rokov	Viac než 9 rokov a najviac 10 rokov	Viac než 10 rokov a najviac 15 rokov	Viac než 15 rokov a najviac 20 rokov	Viac než 20 rokov		Nakúpené	Predané	% podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu			Jednodňové	Viac než 1 deň a najviac 1 mesiac	Viac než 1 mesiac a najviac 3 mesiace	Viac než 3 mesiace a najviac 6 mesiacov	Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov	Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov	Viac než 12 mesiacov a najviac 1,5 roka	Viac než 1,5 roka a najviac 2 roky
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
CELKOVÉ AKTÍVA	0010
Centrálna banka	0030
Medzibankové	0040
Úvery a preddavky	0050
Dlhové cenné papiere	0120
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú aktíva	0140
Ostatné	0180
Podsúvahové aktíva: podmienené aktíva	0190
CELKOVÉ ZÁVÄZKY	0200
Centrálna banka	0220
Medzibankové	0230
Emitované dlhové cenné papiere	0240
NMD: retailové transakčné	0270
z toho: základná zložka	0290
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0300
NMD: retailové netransakčné	0310
z toho: základná zložka	0330
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0340
NMD: Veľkoobchodné nefinančné	0350
z toho: základná zložka	0370
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0380
NMD: Veľkoobchodné finančné	0390
z toho: prevádzkové vklady	0410
Termínované vklady	0420
Retailové	0440
Veľkoobchodné nefinančné	0450
Veľkoobchodné finančné	0460
Deriváty, ktorými sa zabezpečujú záväzky	0470
Ostatné	0510
Podsúvahové záväzky: podmienené záväzky	0520
Ostatné deriváty (čisté aktívum/záväzok)	0530
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY
Celkové aktíva s vplyvom na MV	0570
Dlhové cenné papiere	0580
Deriváty	0590
Ostatné	0600
Celkové záväzky s vplyvom na MV	0610
Emitované dlhové cenné papiere	0620
Deriváty	0630
Ostatné	0640

J 08.00 – RELEVANTNÉ PARAMETRE

Mena:

[EUR-Lex]

		Pomyselná hodnota		Základný scenár (zmluvný)	Základný scenár (behaviorálny)	Paralelný šok smerom nahor	Paralelný šok smerom nadol	Šok zostrmenia	Šok sploštenia	Šok pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	Šok pri krátkodobých sadzbách smerom nadol
		Pomyselná hodnota	Podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu (%)	Základný scenár (zmluvný)	Základný scenár (behaviorálny)	Paralelný šok smerom nahor	Paralelný šok smerom nadol	Šok zostrmenia	Šok sploštenia	Šok pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	Šok pri krátkodobých sadzbách smerom nadol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD – behaviorálne modelovanie
Priemerné dátumy precenenia pred modelovaním a po ňom
NMD: retailové transakčné	0010
z toho: základná zložka	0020
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0030
NMD: retailové netransakčné	0040
z toho: základná zložka	0050
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0060
NMD: Veľkoobchodné nefinančné	0070
z toho: základná zložka	0080
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0090
NMD: Veľkoobchodné finančné	0100
z toho: prevádzkové vklady	0110
PTR v horizonte 1 roka
NMD: retailové transakčné	0120
NMD: retailové netransakčné	0130
NMD: Veľkoobchodné nefinančné	0140
NMD: Veľkoobchodné finančné	0150
Pevná úroková sadzba – riziko predčasného splatenia
Priemerné dátumy precenenia pred modelovaním a po ňom
Úvery a preddavky	0160
z toho: problémové	0170
Retailové	0180
z toho: zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie	0190
Veľkoobchodné nefinančné	0200
Veľkoobchodné finančné	0210
Dlhové cenné papiere	0220
Miery podmieneného predčasného splatenia (anualizovaný priemer)
Úvery a preddavky	0230
z toho: problémové	0240
Retailové	0250
z toho: zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie	0260
Veľkoobchodné nefinančné	0270
Veľkoobchodné finančné	0280
Dlhové cenné papiere	0290
Pevná úroková sadzba – predčasné vyplatenie
Priemerné dátumy precenenia pred modelovaním a po ňom
Termínované vklady	0300
Retailové	0310
Veľkoobchodné nefinančné	0320
Veľkoobchodné finančné	0330
Miery predčasného vyplatenia (kumulatívny priemer)
Termínované vklady	0340
Retailové	0350
Veľkoobchodné nefinančné	0360
Veľkoobchodné finančné	0370

J 09.00 – RELEVANTNÉ PARAMETRE (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI A „OSTATNÉ“ INŠTITÚCIE)

Mena:

[EUR-Lex]

		Pomyselná hodnota		Základný scenár (zmluvný)	Základný scenár (behaviorálny)	Paralelný šok smerom nahor	Paralelný šok smerom nadol	Šok zostrmenia	Šok sploštenia	Šok pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	Šok pri krátkodobých sadzbách smerom nadol
		Pomyselná hodnota	Podliehajúce behaviorálnemu modelovaniu (%)	Základný scenár (zmluvný)	Základný scenár (behaviorálny)	Paralelný šok smerom nahor	Paralelný šok smerom nadol	Šok zostrmenia	Šok sploštenia	Šok pri krátkodobých sadzbách smerom nahor	Šok pri krátkodobých sadzbách smerom nadol
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD – behaviorálne modelovanie
Priemerné dátumy precenenia pred modelovaním a po ňom
NMD: retailové transakčné	0010
z toho: základná zložka	0020
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0030
NMD: retailové netransakčné	0040
z toho: základná zložka	0050
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0060
NMD: Veľkoobchodné nefinančné	0070
z toho: základná zložka	0080
z toho: oslobodené od päťročného horného ohraničenia	0090
NMD: Veľkoobchodné finančné	0100
z toho: prevádzkové vklady	0110
Pevná úroková sadzba – riziko predčasného splatenia
Priemerné dátumy precenenia pred modelovaním a po ňom
Úvery a preddavky	0160
Dlhové cenné papiere	0220
Miery podmieneného predčasného splatenia (priemer)
Úvery a preddavky	0230
Dlhové cenné papiere	0290
Pevná úroková sadzba – predčasné vyplatenie
Priemerné dátumy precenenia pred modelovaním a po ňom
Termínované vklady	0300
Miery predčasného vyplatenia (priemer)
Termínované vklady	0340

J 10.00 – KVALITATÍVNE INFORMÁCIE

Odhady SOT v súvislosti s prístupmi NII a EVE
Prístup použitý na účely SOT (NII/EVE)	0010
Požiadavka príslušného orgánu (NII/EVE)	0020
Metodika NII
Metodika (NII)	0030
Podmienené peňažné toky (NII)	0040
Riziko spojené s opciami (NII)	0050
Bázické riziko (NII)	0060
Metodika EVE
Metodika (EVE)	0070
Podmienené peňažné toky (EVE)	0080
Riziko spojené s opciami (EVE)	0090
Bázické riziko (EVE)	0100
Komerčné marže/iné zložky rozpätia (EVE)	0110
Rozsah pôsobnosti/prahové hodnoty významnosti (NII/EVE)
Sankčné poplatky za predčasné splatenie úveru	0120
Dôchodkové záväzky/aktíva dôchodkového plánu	0130
Problémové expozície	0140
Úverové prísľuby s pevnou úrokovou sadzbou	0150
Riziko predčasného splatenia	0160
Riziko predčasného vyplatenia	0170
Doplňujúce kvalitatívne informácie
Všeobecný prístup k modelovaniu NMD	0180
Identifikácia zostatkov NMD v rámci hlavnej zložky	0190
Relevantné faktory pre zostatky NMD	0200
Zostatky základnej zložky NMD (zaraďovanie zostatkov základnej zložky)	0210
Horná hranica precenenia päťročných NMD pri riadení rizík IRRBB	0220
Výnimky z hornej hranice precenenia päťročných NMD	0230
Modelovanie prevádzkových NMD od finančných klientov	0240
Zmeny v štruktúre súvahy v dôsledku úrokových sadzieb	0250
Stratégie zmierňovania a hedžingu IRRBB (EVE)	0260
Stratégie zmierňovania a hedžingu IRRBB (NII)	0270
SOT na mieru rizika NII v rámci prístupu IMS – PTR retailových termínovaných vkladov	0280
SOT na mieru rizika NII v rámci prístupu IMS – PTR retailových úverov s pevnou úrokovou sadzbou	0290
Bázické riziko	0300
CSRBB	0310

Mena:

[EUR-Lex]

Bezriziková výnosová krivka (diskontácia pri SOT EVE)	0320
Bezriziková výnosová krivka (interné miery rizika pri EVE)	0330
Zmena významných predpokladov (EVE)	0340
Zmena významných predpokladov (NII)	0350
Spodné ohraničenie úrokovej sadzby po šoku (NII/EVE)	0360

J 11.00 – VŠEOBECNÉ KVALITATÍVNE INFORMÁCIE (ZJEDNODUŠENÉ PRE SNCI A „OSTATNÉ“ INŠTITÚCIE)

Odhady SOT v súvislosti s prístupmi NII a EVE
Prístup použitý na účely SOT (NII/EVE)	0010
Požiadavka príslušného orgánu (NII/EVE)	0020
Metodika NII
Metodika (NII)	0030
Podmienené peňažné toky (NII)	0040
Riziko spojené s opciami (NII)	0050
Bázické riziko (NII)	0060
Metodika EVE
Metodika (EVE)	0070
Podmienené peňažné toky (EVE)	0080
Riziko spojené s opciami (EVE)	0090
Bázické riziko (EVE)	0100
Komerčné marže/iné zložky rozpätia (EVE)	0110
Rozsah pôsobnosti/prahové hodnoty významnosti (NII/EVE)
Sankčné poplatky za predčasné splatenie úveru	0120
Dôchodkové záväzky/aktíva dôchodkového plánu	0130
Problémové expozície	0140
Úverové prísľuby s pevnou úrokovou sadzbou	0150
Riziko predčasného splatenia	0160
Riziko predčasného vyplatenia	0170
Doplňujúce kvalitatívne informácie
Všeobecný prístup k modelovaniu NMD	0180
Identifikácia zostatkov NMD v rámci hlavnej zložky	0190
Relevantné faktory pre zostatky NMD	0200
Zostatky základnej zložky NMD (zaraďovanie zostatkov základnej zložky)	0210
Horná hranica precenenia päťročných NMD pri riadení rizík IRRBB	0220
Výnimky z hornej hranice precenenia päťročných NMD	0230
Modelovanie prevádzkových NMD od finančných klientov	0240
Stratégie zmierňovania a hedžingu IRRBB (EVE)	0260
Stratégie zmierňovania a hedžingu IRRBB (NII)	0270
SOT na mieru rizika NII v rámci prístupu IMS – PTR retailových termínovaných vkladov	0280
SOT na mieru rizika NII v rámci prístupu IMS – PTR retailových úverov s pevnou úrokovou sadzbou	0290
Bázické riziko	0300
CSRBB	0310

Mena:

[EUR-Lex]

Bezriziková výnosová krivka (diskontácia pri SOT EVE)	0320
Bezriziková výnosová krivka (interné miery rizika pri EVE)	0330
Spodné ohraničenie úrokovej sadzby po šoku (NII/EVE)	0360

PRÍLOHA XXVIII

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy