ALLEGATO XXVIII

MODELLI IRRBB
Numero del modello	Codice del modello	Destinatari	Nome del modello/gruppo di modelli
VALUTAZIONE DELL'IRRBB: SOT DI EVE/NII E VARIAZIONI MV (TRIMESTRALE)
1	J 01.00	Tutti gli enti	VALUTAZIONE DELL'IRRBB: SOT DI EVE/NII E VARIAZIONI MV
DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ (TRIMESTRALE)
2	J 02.00	Grandi enti	DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ
3	J 03.00	Altri enti	DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ (SEMPLIFICATO PER «ALTRI» ENTI)
4	J 04.00	SNCI	RIPARTIZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI)]
FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO (TRIMESTRALE)
5	J 05.00	Grandi enti	FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO
6	J 06.00	Altri enti	FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO (SEMPLIFICATO PER «ALTRI» ENTI)
7	J 07.00	SNCI	FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI)]
PARAMETRI PERTINENTI [TRIMESTRALE]
8	J 08.00	Grandi enti	PARAMETRI PERTINENTI
9	J 09.00	Altri enti e SNCI	PARAMETRI PERTINENTI [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI) E «ALTRI» ENTI]
INFORMAZIONI QUALITATIVE [ANNUALE]
10,1	J 10.01	Grandi enti	INFORMAZIONI QUALITATIVE GENERALI
10,2	J 10.02	Grandi enti	INFORMAZIONI QUALITATIVE «VALUTA PER VALUTA»
11,1	J 11.01	Altri enti e SNCI	INFORMAZIONI QUALITATIVE GENERALI [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI) E «ALTRI» ENTI]
11,2	J 11.02	Altri enti e SNCI	INFORMAZIONI QUALITATIVE «VALUTA PER VALUTA» [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI) E «ALTRI» ENTI]

J 01.00- VALUTAZIONE DELL'IRRBB: SOT DI EVE/NII E VARIAZIONI MV

Valuta:

[EUR-Lex]

		Importo
		0010
Valore economico del capitale proprio (EVE)
ΔEVE nello scenario peggiore	0010
Rapporto ΔEVE nello scenario peggiore	0020
EVE nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock
Livello dell'EVE nello scenario di riferimento	0030
ΔEVE nello scenario di shock al rialzo parallelo	0040
ΔEVE nello scenario di shock al ribasso parallelo	0050
ΔEVE nello scenario di steepener shock	0060
ΔEVE nello scenario di flattener shock	0070
ΔEVE nello scenario di shock al rialzo dei tassi a breve	0080
ΔEVE nello scenario di shock al ribasso dei tassi a breve	0090
Proventi da interessi netti (NII)
ΔNII nello scenario peggiore	0100
Rapporto ΔNII nello scenario peggiore	0110
NII nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock
Livello del NII nello scenario di riferimento	0120
ΔNII nello scenario di shock al rialzo parallelo	0130
ΔNII nello scenario di shock al ribasso parallelo	0140
Variazioni del valore di mercato (MV) con IMS
MV nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock
Livello del valore di mercato nello scenario di riferimento	0150
ΔMV nello scenario di shock al rialzo parallelo	0160
ΔMV nello scenario di shock al ribasso parallelo	0170
Altre valute: dimensione degli shock di tasso di interesse
Shock parallelo	0180
Shock di tasso a breve	0190
Shock di tasso a lungo	0200

J 02.00 - DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ

Valuta:

[EUR-Lex]

		Valore contabile	Durata	Stima bancaria delle sensibilità dell'IRRBB, compresa l'opzionalità comportamentale, condizionale e automatica
				Valore economico del capitale proprio (EVE)							Proventi da interessi netti (NII)			Valore di mercato (MV)
				Livello dell'EVE - scenario di riferimento	ΔEVE - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔEVE - scenario di shock al ribasso parallelo	ΔEVE - scenario di steepener shock	ΔEVE - scenario di flattener shock	ΔEVE - scenario di shock al rialzo dei tassi a breve	ΔEVE - scenario di shock al ribasso dei tassi a breve	Livello del NII - scenario di riferimento	ΔNII - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔNII - scenario di shock al ribasso parallelo	Livello del MV - scenario di riferimento	ΔMV - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔMV - scenario di shock al ribasso parallelo
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ATTIVITÀ TOTALI	0010
di cui: dovute all'opzionalità automatica	0020
Banca centrale	0030
Attività interbancarie	0040
Prestiti e anticipazioni	0050
di cui: a tasso fisso	0060
di cui: deteriorati	0070
al dettaglio	0080
di cui: garantiti da immobili residenziali	0090
all'ingrosso non finanziari	0100
all'ingrosso finanziari	0110
Titoli di debito	0120
di cui: a tasso fisso	0130
Derivati di copertura di attività	0140
di cui: a tasso fisso	0150
Copertura di titoli di debito	0160
Copertura di altre attività	0170
Altro	0180
Attività fuori bilancio: attività potenziali	0190
PASSIVITÀ TOTALI	0200
di cui: dovute all'opzionalità automatica	0210
Banca centrale	0220
Attività interbancarie	0230
Titoli di debito emessi	0240
di cui: a tasso fisso	0250
di cui: AT1 o T2	0260
NMD: transazionali al dettaglio	0270
di cui: a tasso fisso	0280
di cui: componente core	0290
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0300
NMD: non transazionali al dettaglio	0310
di cui: a tasso fisso	0320
di cui: componente core	0330
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0340
NMD: all'ingrosso non finanziari	0350
di cui: a tasso fisso	0360
di cui: componente core	0370
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0380
NMD: all'ingrosso finanziari	0390
di cui: a tasso fisso	0400
di cui: depositi operativi	0410
Depositi a termine	0420
di cui: a tasso fisso	0430
al dettaglio	0440
all'ingrosso non finanziari	0450
all'ingrosso finanziari	0460
Derivati di copertura di passività	0470
di cui: a tasso fisso	0480
Copertura di titoli di debito	0490
Copertura di altre passività	0500
Altro	0510
Passività fuori bilancio: passività potenziali	0520
Altri strumenti derivati (attività/passività nette)	0530
VOCI PER MEMORIA
Derivati netti	0540
Posizione netta su tassi di interesse senza derivati	0550
Posizione netta su tassi di interesse con derivati	0560
Attività totali con impatto sull'MV	0570
Titoli di debito	0580
Derivati	0590
Altro	0600
Passività totali con impatto sull'MV	0610
Titoli di debito emessi	0620
Derivati	0630
Altro	0640

J 03.00 - DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ (SEMPLIFICATO PER «ALTRI» ENTI)

Valuta:

[EUR-Lex]

		Valore contabile	Durata	Stima bancaria delle sensibilità dell'IRRBB, compresa l'opzionalità comportamentale, condizionale e automatica
				Valore economico del capitale proprio (EVE)							Proventi da interessi netti (NII)			Valore di mercato (MV)
				Livello dell'EVE - scenario di riferimento	ΔEVE - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔEVE - scenario di shock al ribasso parallelo	ΔEVE - scenario di steepener shock	ΔEVE - scenario di flattener shock	ΔEVE - scenario di shock al rialzo dei tassi a breve	ΔEVE - scenario di shock al ribasso dei tassi a breve	Livello del NII - scenario di riferimento	ΔNII - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔNII - scenario di shock al ribasso parallelo	Livello del MV - scenario di riferimento	ΔMV - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔMV - scenario di shock al ribasso parallelo
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ATTIVITÀ TOTALI	0010
Banca centrale	0030
Attività interbancarie	0040
Prestiti e anticipazioni	0050
Titoli di debito	0120
Derivati di copertura di attività	0140
Copertura di titoli di debito	0160
Copertura di altre attività	0170
Altro	0180
Attività fuori bilancio: attività potenziali	0190
PASSIVITÀ TOTALI	0200
Banca centrale	0220
Attività interbancarie	0230
Titoli di debito emessi	0240
NMD: transazionali al dettaglio	0270
NMD: non transazionali al dettaglio	0310
NMD: all'ingrosso non finanziari	0350
NMD: all'ingrosso finanziari	0390
Depositi a termine	0420
Derivati di copertura di passività	0470
Copertura di titoli di debito	0490
Copertura di altre passività	0500
Altro	0510
Passività fuori bilancio: passività potenziali	0520
Altri strumenti derivati (attività/passività nette)	0530
VOCI PER MEMORIA
Derivati netti	0540
Posizione netta su tassi di interesse senza derivati	0550
Posizione netta su tassi di interesse con derivati	0560
Attività totali con impatto sull'MV	0570
Titoli di debito	0580
Derivati	0590
Altro	0600
Passività totali con impatto sull'MV	0610
Titoli di debito emessi	0620
Derivati	0630
Altro	0640

J 04.00 - RIPARTIZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI)]

Valuta:

[EUR-Lex]

		Valore contabile	Durata	Stima bancaria delle sensibilità dell'IRRBB, compresa l'opzionalità comportamentale, condizionale e automatica
				Valore economico del capitale proprio (EVE)							Proventi da interessi netti (NII)			Valore di mercato (MV)
				Livello dell'EVE - scenario di riferimento	ΔEVE - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔEVE - scenario di shock al ribasso parallelo	ΔEVE - scenario di steepener shock	ΔEVE - scenario di flattener shock	ΔEVE - scenario di shock al rialzo dei tassi a breve	ΔEVE - scenario di shock al ribasso dei tassi a breve	Livello del NII - scenario di riferimento	ΔNII - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔNII - scenario di shock al ribasso parallelo	Livello del MV - scenario di riferimento	ΔMV - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔMV - scenario di shock al ribasso parallelo
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ATTIVITÀ TOTALI	0010
Attività fuori bilancio: attività potenziali	0190
PASSIVITÀ TOTALI	0200
Passività fuori bilancio: passività potenziali	0520
VOCI PER MEMORIA
Attività totali con impatto sull'MV	0570
Titoli di debito	0580
Derivati	0590
Altro	0600
Passività totali con impatto sull'MV	0610
Titoli di debito emessi	0620
Derivati	0630
Altro	0640

J 05.00 - FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO

Valuta:	[EUR-Lex]
Modellizzazione:	[EUR-Lex]

		Strumenti a tasso fisso																									Strumenti a tasso variabile
		Importo nozionale				Rendimento medio ponderato	Scadenza media ponderata (contrattuale)	Calendario del riprezzamento di tutti i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale																			Importo nozionale				Rendimento medio ponderato	Scadenza media ponderata (contrattuale)	Calendario del riprezzamento di tutti i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale
			% con opzionalità automatica incorporata o esplicita		% soggetta a modellizzazione comportamentale			Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni	Tra 2 e 3 anni	Tra 3 e 4 anni	Tra 4 e 5 anni	Tra 5 e 6 anni	Tra 6 e 7 anni	Tra 7 e 8 anni	Tra 8 e 9 anni	Tra 9 e 10 anni	Tra 10 e 15 anni	Tra 15 e 20 anni	Oltre 20 anni		% con opzionalità automatica incorporata o esplicita		% soggetta a modellizzazione comportamentale			Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni
			Acquistato	Venduto	% soggetta a modellizzazione comportamentale			Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni	Tra 2 e 3 anni	Tra 3 e 4 anni	Tra 4 e 5 anni	Tra 5 e 6 anni	Tra 6 e 7 anni	Tra 7 e 8 anni	Tra 8 e 9 anni	Tra 9 e 10 anni	Tra 10 e 15 anni	Tra 15 e 20 anni	Oltre 20 anni		Acquistato	Venduto	% soggetta a modellizzazione comportamentale			Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ATTIVITÀ TOTALI	0010
Banca centrale	0030
Attività interbancarie	0040
Prestiti e anticipazioni	0050
di cui: deteriorati	0070
al dettaglio	0080
di cui: garantiti da immobili residenziali	0090
all'ingrosso non finanziari	0100
all'ingrosso finanziari	0110
Titoli di debito	0120
Derivati di copertura di attività	0140
Copertura di titoli di debito	0160
Copertura di altre attività	0170
Altro	0180
Attività fuori bilancio: attività potenziali	0190
PASSIVITÀ TOTALI	0200
Banca centrale	0220
Attività interbancarie	0230
Titoli di debito emessi	0240
di cui: AT1 o T2	0260
NMD: transazionali al dettaglio	0270
di cui: componente core	0290
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0300
NMD: non transazionali al dettaglio	0310
di cui: componente core	0330
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0340
NMD: all'ingrosso non finanziari	0350
di cui: componente core	0370
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0380
NMD: all'ingrosso finanziari	0390
di cui: depositi operativi	0410
Depositi a termine	0420
al dettaglio	0440
all'ingrosso non finanziari	0450
all'ingrosso finanziari	0460
Derivati di copertura di passività	0470
Copertura di titoli di debito	0490
Copertura di altre passività	0500
Altro	0510
Passività fuori bilancio: passività potenziali	0520
Altri strumenti derivati (attività/passività nette)	0530
VOCI PER MEMORIA
Attività totali con impatto sull'MV	0570
Titoli di debito	0580
Derivati	0590
Altro	0600
Passività totali con impatto sull'MV	0610
Titoli di debito emessi	0620
Derivati	0630
Altro	0640

J 06.00 - FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO (SEMPLIFICATO PER «ALTRI» ENTI)

Valuta:	[EUR-Lex]
Modellizzazione:	[EUR-Lex]

		Strumenti a tasso fisso																									Strumenti a tasso variabile
		Importo nozionale				Rendimento medio ponderato	Scadenza media ponderata (contrattuale)	Calendario del riprezzamento di tutti i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale																			Importo nozionale				Rendimento medio ponderato	Scadenza media ponderata (contrattuale)	Calendario del riprezzamento di tutti i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale
			% con opzionalità automatica incorporata o esplicita		% soggetta a modellizzazione comportamentale			Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni	Tra 2 e 3 anni	Tra 3 e 4 anni	Tra 4 e 5 anni	Tra 5 e 6 anni	Tra 6 e 7 anni	Tra 7 e 8 anni	Tra 8 e 9 anni	Tra 9 e 10 anni	Tra 10 e 15 anni	Tra 15 e 20 anni	Oltre 20 anni		% con opzionalità automatica incorporata o esplicita		% soggetta a modellizzazione comportamentale			Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni
			Acquistato	Venduto	% soggetta a modellizzazione comportamentale			Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni	Tra 2 e 3 anni	Tra 3 e 4 anni	Tra 4 e 5 anni	Tra 5 e 6 anni	Tra 6 e 7 anni	Tra 7 e 8 anni	Tra 8 e 9 anni	Tra 9 e 10 anni	Tra 10 e 15 anni	Tra 15 e 20 anni	Oltre 20 anni		Acquistato	Venduto	% soggetta a modellizzazione comportamentale			Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ATTIVITÀ TOTALI	0010
Banca centrale	0030
Attività interbancarie	0040
Prestiti e anticipazioni	0050
Titoli di debito	0120
Derivati di copertura di attività	0140
Copertura di titoli di debito	0160
Copertura di altre attività	0170
Altro	0180
Attività fuori bilancio: attività potenziali	0190
PASSIVITÀ TOTALI	0200
Banca centrale	0220
Attività interbancarie	0230
Titoli di debito emessi	0240
di cui: AT1 o T2	0260
NMD: transazionali al dettaglio	0270
di cui: componente core	0290
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0300
NMD: non transazionali al dettaglio	0310
di cui: componente core	0330
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0340
NMD: all'ingrosso non finanziari	0350
di cui: componente core	0370
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0380
NMD: all'ingrosso finanziari	0390
di cui: depositi operativi	0410
Depositi a termine	0420
al dettaglio	0440
all'ingrosso non finanziari	0450
all'ingrosso finanziari	0460
Derivati di copertura di passività	0470
Copertura di titoli di debito	0490
Copertura di altre passività	0500
Altro	0510
Passività fuori bilancio: passività potenziali	0520
Altri strumenti derivati (attività/passività nette)	0530
VOCI PER MEMORIA
Attività totali con impatto sull'MV	0570
Titoli di debito	0580
Derivati	0590
Altro	0600
Passività totali con impatto sull'MV	0610
Titoli di debito emessi	0620
Derivati	0630
Altro	0640

J 07.00 - FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI)]

Valuta:	[EUR-Lex]
Modellizzazione:	[EUR-Lex]

		Strumenti a tasso fisso																									Strumenti a tasso variabile
		Importo nozionale				Rendimento medio ponderato	Scadenza media ponderata (contrattuale)	Calendario del riprezzamento di tutti i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale																			Importo nozionale				Rendimento medio ponderato	Scadenza media ponderata (contrattuale)	Calendario del riprezzamento di tutti i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale
			% con opzionalità automatica incorporata o esplicita		% soggetta a modellizzazione comportamentale			Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni	Tra 2 e 3 anni	Tra 3 e 4 anni	Tra 4 e 5 anni	Tra 5 e 6 anni	Tra 6 e 7 anni	Tra 7 e 8 anni	Tra 8 e 9 anni	Tra 9 e 10 anni	Tra 10 e 15 anni	Tra 15 e 20 anni	Oltre 20 anni		% con opzionalità automatica incorporata o esplicita		% soggetta a modellizzazione comportamentale			Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni
			Acquistato	Venduto	% soggetta a modellizzazione comportamentale			Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni	Tra 2 e 3 anni	Tra 3 e 4 anni	Tra 4 e 5 anni	Tra 5 e 6 anni	Tra 6 e 7 anni	Tra 7 e 8 anni	Tra 8 e 9 anni	Tra 9 e 10 anni	Tra 10 e 15 anni	Tra 15 e 20 anni	Oltre 20 anni		Acquistato	Venduto	% soggetta a modellizzazione comportamentale			Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ATTIVITÀ TOTALI	0010
Banca centrale	0030
Attività interbancarie	0040
Prestiti e anticipazioni	0050
Titoli di debito	0120
Derivati di copertura di attività	0140
Altro	0180
Attività fuori bilancio: attività potenziali	0190
PASSIVITÀ TOTALI	0200
Banca centrale	0220
Attività interbancarie	0230
Titoli di debito emessi	0240
NMD: transazionali al dettaglio	0270
di cui: componente core	0290
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0300
NMD: non transazionali al dettaglio	0310
di cui: componente core	0330
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0340
NMD: all'ingrosso non finanziari	0350
di cui: componente core	0370
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0380
NMD: all'ingrosso finanziari	0390
di cui: depositi operativi	0410
Depositi a termine	0420
al dettaglio	0440
all'ingrosso non finanziari	0450
all'ingrosso finanziari	0460
Derivati di copertura di passività	0470
Altro	0510
Passività fuori bilancio: passività potenziali	0520
Altri strumenti derivati (attività/passività nette)	0530
VOCI PER MEMORIA
Attività totali con impatto sull'MV	0570
Titoli di debito	0580
Derivati	0590
Altro	0600
Passività totali con impatto sull'MV	0610
Titoli di debito emessi	0620
Derivati	0630
Altro	0640

J 08.00 — PARAMETRI PERTINENTI

Valuta:

[EUR-Lex]

		Importo nozionale		Scenario di riferimento (contrattuale)	Scenario di riferimento (comportamentale)	Shock al rialzo parallelo	Shock al ribasso parallelo	Steepener shock	Flattener shock	Shock al rialzo dei tassi a breve	Shock al ribasso dei tassi a breve
		Importo nozionale	Soggetta a modellizzazione comportamentale (%)	Scenario di riferimento (contrattuale)	Scenario di riferimento (comportamentale)	Shock al rialzo parallelo	Shock al ribasso parallelo	Steepener shock	Flattener shock	Shock al rialzo dei tassi a breve	Shock al ribasso dei tassi a breve
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD — Modellizzazione comportamentale
Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione
NMD: transazionali al dettaglio	0010
di cui: componente core	0020
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0030
NMD: non transazionali al dettaglio	0040
di cui: componente core	0050
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0060
NMD: all'ingrosso non finanziari	0070
di cui: componente core	0080
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0090
NMD: all'ingrosso finanziari	0100
di cui: depositi operativi	0110
PTR sull'orizzonte di 1 anno
NMD: transazionali al dettaglio	0120
NMD: non transazionali al dettaglio	0130
NMD: all'ingrosso non finanziari	0140
NMD: all'ingrosso finanziari	0150
Tasso fisso — Rischio di rimborso anticipato
Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione
Prestiti e anticipazioni	0160
di cui: deteriorati	0170
al dettaglio	0180
di cui: garantiti da immobili residenziali	0190
all'ingrosso non finanziari	0200
all'ingrosso finanziari	0210
Titoli di debito	0220
Tassi di rimborso anticipato condizionale (media annualizzata)
Prestiti e anticipazioni	0230
di cui: deteriorati	0240
al dettaglio	0250
di cui: garantiti da immobili residenziali	0260
all'ingrosso non finanziari	0270
all'ingrosso finanziari	0280
Titoli di debito	0290
Tasso fisso — Riscatto anticipato
Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione
Depositi a termine	0300
al dettaglio	0310
all'ingrosso non finanziari	0320
all'ingrosso finanziari	0330
Tassi di riscatto anticipato (media cumulativa)
Depositi a termine	0340
al dettaglio	0350
all'ingrosso non finanziari	0360
all'ingrosso finanziari	0370

J 09.00 - PARAMETRI PERTINENTI [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI) E «ALTRI» ENTI]

Valuta:

[EUR-Lex]

		Importo nozionale		Scenario di riferimento (contrattuale)	Scenario di riferimento (comportamentale)	Shock al rialzo parallelo	Shock al ribasso parallelo	Steepener shock	Flattener shock	Shock al rialzo dei tassi a breve	Shock al ribasso dei tassi a breve
		Importo nozionale	Soggetta a modellizzazione comportamentale (%)	Scenario di riferimento (contrattuale)	Scenario di riferimento (comportamentale)	Shock al rialzo parallelo	Shock al ribasso parallelo	Steepener shock	Flattener shock	Shock al rialzo dei tassi a breve	Shock al ribasso dei tassi a breve
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD — Modellizzazione comportamentale
Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione
NMD: transazionali al dettaglio	0010
di cui: componente core	0020
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0030
NMD: non transazionali al dettaglio	0040
di cui: componente core	0050
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0060
NMD: all'ingrosso non finanziari	0070
di cui: componente core	0080
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0090
NMD: all'ingrosso finanziari	0100
di cui: depositi operativi	0110
Tasso fisso — Rischio di rimborso anticipato
Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione
Prestiti e anticipazioni	0160
Titoli di debito	0220
Tassi di rimborso anticipato condizionale (media)
Prestiti e anticipazioni	0230
Titoli di debito	0290
Tasso fisso — Riscatto anticipato
Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione
Depositi a termine	0300
Tassi di riscatto anticipato (media)
Depositi a termine	0340

J 10.00 — INFORMAZIONI QUALITATIVE

Metodo per le stime SOT di NII ed EVE
Metodo utilizzato ai fini del SOT (NII/EVE)	0010
Requisiti imposti dall'autorità competente (NII/EVE)	0020
Metodologia NII
Metodologia (NII)	0030
Flussi di cassa condizionali (NII)	0040
Rischio di opzione (NII)	0050
Rischio di base (NII)	0060
Metodologia EVE
Metodologia (EVE)	0070
Flussi di cassa condizionali (EVE)	0080
Rischio di opzione (EVE)	0090
Rischio di base (EVE)	0100
Margini commerciali/altre componenti del differenziale (EVE)	0110
Ambito di applicazione/Soglie di rilevanza (NII/EVE)
Penali per rimborsi anticipati del prestito	0120
Obbligazioni pensionistiche/attività dei piani pensionistici	0130
Esposizioni deteriorate	0140
Impegni all'erogazione di finanziamenti a tasso fisso	0150
Rischio di rimborso anticipato	0160
Rischio di riscatto anticipato	0170
Informazioni qualitative aggiuntive
Metodo generale per la modellizzazione degli NMD	0180
Identificazione dei saldi della componente core degli NMD	0190
Fattori pertinenti utilizzati per i saldi degli NMD	0200
Saldi della componente core degli NMD (suddivisione dei saldi della componente core)	0210
Limite massimo di riprezzamento degli NMD a 5 anni per la gestione del rischio IRRBB	0220
Esenzioni dal limite massimo di riprezzamento degli NMD a 5 anni	0230
Modellizzazione degli NMD operativi dei clienti finanziari	0240
Variazioni della struttura del bilancio dovute ai tassi di interesse	0250
Strategie di attenuazione e copertura dell'IRRBB (EVE)	0260
Strategie di attenuazione e copertura dell'IRRBB (NII)	0270
SOT sulla misura del rischio NII nell'ambito del metodo IMS - PTR dei depositi a termine al dettaglio	0280
SOT sulla misura del rischio NII nell'ambito del metodo IMS - PTR dei prestiti a tasso fisso al dettaglio	0290
Rischio di base	0300
CSRBB	0310

Valuta:

[EUR-Lex]

Curva dei rendimenti privi di rischio (attualizzazione nel SOT dell'EVE)	0320
Curva dei rendimenti privi di rischio (misure interne del rischio per l'EVE)	0330
Modifica delle ipotesi principali (EVE)	0340
Modifica delle ipotesi principali (NII)	0350
Tasso di interesse minimo post-shock (NII/EVE)	0360

J 11.00 - INFORMAZIONI QUALITATIVE [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI) E «ALTRI» ENTI]

Metodo per le stime SOT di NII ed EVE
Metodo utilizzato ai fini del SOT (NII/EVE)	0010
Requisiti imposti dall'autorità competente (NII/EVE)	0020
Metodologia NII
Metodologia (NII)	0030
Flussi di cassa condizionali (NII)	0040
Rischio di opzione (NII)	0050
Rischio di base (NII)	0060
Metodologia EVE
Metodologia (EVE)	0070
Flussi di cassa condizionali (EVE)	0080
Rischio di opzione (EVE)	0090
Rischio di base (EVE)	0100
Margini commerciali/altre componenti del differenziale (EVE)	0110
Ambito di applicazione/Soglie di rilevanza (NII/EVE)
Penali per rimborsi anticipati del prestito	0120
Obbligazioni pensionistiche/attività dei piani pensionistici	0130
Esposizioni deteriorate	0140
Impegni all'erogazione di finanziamenti a tasso fisso	0150
Rischio di rimborso anticipato	0160
Rischio di riscatto anticipato	0170
Informazioni qualitative aggiuntive
Metodo generale per la modellizzazione degli NMD	0180
Identificazione dei saldi della componente core degli NMD	0190
Fattori pertinenti utilizzati per i saldi degli NMD	0200
Saldi della componente core degli NMD (suddivisione dei saldi della componente core)	0210
Limite massimo di riprezzamento degli NMD a 5 anni per la gestione del rischio IRRBB	0220
Esenzioni dal limite massimo di riprezzamento degli NMD a 5 anni	0230
Modellizzazione degli NMD operativi dei clienti finanziari	0240
Strategie di attenuazione e copertura dell'IRRBB (EVE)	0260
Strategie di attenuazione e copertura dell'IRRBB (NII)	0270
SOT sulla misura del rischio NII nell'ambito del metodo IMS - PTR dei depositi a termine al dettaglio	0280
SOT sulla misura del rischio NII nell'ambito del metodo IMS - PTR dei prestiti a tasso fisso al dettaglio	0290
Rischio di base	0300
CSRBB	0310

Valuta:

[EUR-Lex]

Curva dei rendimenti privi di rischio (attualizzazione nel SOT dell'EVE)	0320
Curva dei rendimenti privi di rischio (misure interne del rischio per l'EVE)	0330
Tasso di interesse minimo post-shock (NII/EVE)	0360

ALLEGATO XXVIII

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati