PRILOG XXVIII.

OBRASCI ZA IRRBB
Broj obrasca	Oznaka obrasca	Adresati	Naziv predloška/skupine predložaka
PROCJENA IRRBB-A: SOT za EVE/NII i PROMJENE MV-a [TROMJESEČNO]
1	J 01.00	Sve institucije	PROCJENA IRRBB-A: SOT EVE/NII i PROMJENE MV-a
RAŠČLAMBA PROCJENA OSJETLJIVOSTI [TROMJESEČNO]
2	J 02.00	Velike institucije	RAŠČLAMBA PROCJENA OSJETLJIVOSTI
3	J 03.00	„Ostale” institucije	RAŠČLAMBA PROCJENA OSJETLJIVOSTI (POJEDNOSTAVNJENO ZA „OSTALE” INSTITUCIJE)
4	J 04.00	SNCI-i	RAŠČLAMBA PROCJENA OSJETLJIVOSTI (POJEDNOSTAVNJENO ZA SNCI-je)
NOVČANI TOKOVI KOJI SE PONOVNO VREDNUJU [TROMJESEČNO]
5	J 05.00	Velike institucije	NOVČANI TOKOVI KOJI SE PONOVNO VREDNUJU
6	J 06.00	„Ostale” institucije	NOVČANI TOKOVI KOJI SE PONOVNO VREDNUJU (POJEDNOSTAVNJENO ZA „OSTALE” INSTITUCIJE)
7	J 07.00	SNCI-ji (male i jednostavne institucije)	NOVČANI TOKOVI KOJI SE PONOVNO VREDNUJU (POJEDNOSTAVNJENO ZA SNCI-je)
RELEVANTNI PARAMETRI [TROMJESEČNO]
8	J 08.00	Velike institucije	RELEVANTNI PARAMETRI
9	J 09.00	„Ostale” institucije i SNCI-ji	RELEVANTNI PARAMETRI (POJEDNOSTAVNJENI ZA SNCI-je I „OSTALE” INSTITUCIJE)
KVALITATIVNE INFORMACIJE [GODIŠNJE]
10,1	J 10.01	Velike institucije	OPĆE KVALITATIVNE INFORMACIJE
10,2	J 10.02	Velike institucije	KVALITATIVNE INFORMACIJE „ZA SVAKU POJEDINAČNU VALUTU”
11,1	J 11.01	„Ostale” institucije i SNCI-ji	OPĆE KVALITATIVNE INFORMACIJE (POJEDNOSTAVNJENE ZA SNCI-je I „OSTALE” INSTITUCIJE)
11,2	J 11.02	„Ostale” institucije i SNCI-ji	KVALITATIVNE INFORMACIJE „ZA SVAKU POJEDINAČNU VALUTU” (POJEDNOSTAVNJENE ZA SNCI-je I „OSTALE” INSTITUCIJE)

J 01.00 – OCJENA IRRBB-a: SOT za EVE/NII i PROMJENE MV-a

Valuta:

[EUR-Lex]

		Iznos
		0010.
Ekonomska vrijednost vlasničkog kapitala
Δ EVE prema najgorem scenariju	0010
Omjer Δ EVE prema najgorem scenariju	0020
EVE prema osnovnom i nadzornom scenariju šoka
Razina EVE prema osnovnom scenariju	0030
Δ EVE prema paralelnom šoku rasta	0040
Δ EVE prema paralelnom šoku pada	0050
Δ EVE prema šoku nakošenja	0060
Δ EVE prema šoku izravnanja	0070
Δ EVE prema šoku rasta kratkoročnih kamatnih stopa	0080
Δ EVE prema šoku pada kratkoročnih kamatnih stopa	0090
Neto kamatni prihodi
Δ NII prema najgorem scenariju	0100
Omjer Δ NII prema najgorem scenariju	0110
NII prema osnovnom i nadzornom scenariju šoka
Razina NII prema osnovnom scenariju	0120
Δ NII prema paralelnom šoku rasta	0130
Δ NII prema paralelnom šoku pada	0140
Promjene tržišne vrijednosti (MV) prema IMS-u
Tržišna vrijednost (MV) prema osnovnom i nadzornom scenariju šoka
Razina tržišne vrijednosti prema osnovnom scenariju	0150
Δ MV prema paralelnom šoku rasta	0160
Δ MV prema paralelnom šoku pada	0170
Ostale valute: veličina kamatnih šokova
Paralelni šok	0180
Šok kratkoročnih kamatnih stopa	0190
Šok dugoročnih kamatnih stopa	0200

J 02.00 – RAŠČLAMBA PROCJENA OSJETLJIVOSTI

Valuta:

[EUR-Lex]

		knjigovodstvena vrijednost	Trajanje	Bankovna procjena osjetljivosti IRRBB-a, uključujući bihevioralne, uvjetne i automatske opcionalnosti
				Ekonomska vrijednost vlasničkog kapitala							Neto kamatni prihodi			Tržišna vrijednost
				Razina EVE – osnovni scenarij	Δ EVE – paralelni šok rasta	Δ EVE – paralelni šok pada	Δ EVE – šok nakošenja	Δ EVE – šok izravnanja	Δ EVE – šok rasta kratkoročnih kamatnih stopa	Δ EVE – šok pada kratkoročnih kamatnih stopa	Razina NII – osnovni scenarij	Δ NII – paralelni šok rasta	Δ NII – paralelni šok pada	Razina MV – osnovni scenarij	Δ MV – paralelni šok rasta	Δ MV – paralelni šok pada
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
UKUPNA IMOVINA	0010
od čega: zbog automatske opcionalnosti	0020
Središnja banka	0030
Međubankovna	0040
Krediti i predujmovi	0050
od čega: s fiksnom kamatnom stopom	0060
od čega: neprihodonosni	0070
stanovništvo	0080
od čega: osigurano stambenom nekretninom	0090
Veliki nefinancijski klijenti	0100
Veliki financijski klijenti	0110
Dužnički vrijednosni papiri	0120
od čega: s fiksnom kamatnom stopom	0130
Izvedenice kojima se štiti imovina	0140
od čega: s fiksnom kamatnom stopom	0150
Zaštita dužničkih vrijednosnih papira	0160
Zaštita druge imovine	0170
Ostalo	0180
Izvanbilančna imovina: nepredviđena imovina	0190
UKUPNE OBVEZE	0200
od čega: zbog automatske opcionalnosti	0210
Središnja banka	0220
Međubankovna	0230
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0240
od čega: s fiksnom kamatnom stopom	0250
od čega: AT1 ili T2	0260
NMD-i: transakcijski depoziti stanovništva	0270
od čega: s fiksnom kamatnom stopom	0280
od čega: osnovna komponenta	0290
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0300
NMD-i: netransakcijski depoziti stanovništva	0310
od čega: s fiksnom kamatnom stopom	0320
od čega: osnovna komponenta	0330
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0340
NMD-i: veliki nefinancijski klijenti	0350
od čega: s fiksnom kamatnom stopom	0360
od čega: osnovna komponenta	0370
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0380
NMD-i: veliki financijski klijenti	0390
od čega: s fiksnom kamatnom stopom	0400
od čega: operativni depoziti	0410
Oročeni depoziti	0420
od čega: s fiksnom kamatnom stopom	0430
Stanovništvo	0440
Veliki nefinancijski klijenti	0450
Veliki financijski klijenti	0460
Izvedenice kojima se štite obveze	0470
od čega: s fiksnom kamatnom stopom	0480
Zaštita dužničkih vrijednosnih papira	0490
Zaštita ostalih obveza	0500
Ostalo	0510
Izvanbilančne obveze: nepredviđene obveze	0520
Ostale izvedenice (neto imovina/obveze)	0530
BILJEŠKE
Neto izvedenice	0540
Neto kamatna pozicija bez izvedenica	0550
Neto kamatna pozicija s izvedenicama	0560
Ukupna imovina uzimajući u obzir promjenu tržišne vrijednosti	0570
Dužnički vrijednosni papiri	0580
Izvedenice	0590
Ostalo	0600
Ukupne obveze uzimajući u obzir promjenu tržišne vrijednosti	0610
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0620
Izvedenice	0630
Ostalo	0640

J 03.00 – RAŠČLAMBA PROCJENA OSJETLJIVOSTI (POJEDNOSTAVNJENO ZA „OSTALE” INSTITUCIJE)

Valuta:

[EUR-Lex]

		knjigovodstvena vrijednost	Trajanje	Bankovna procjena osjetljivosti IRRBB-a, uključujući bihevioralne, uvjetne i automatske opcionalnosti
				Ekonomska vrijednost vlasničkog kapitala							Neto kamatni prihodi			Tržišna vrijednost
				Razina EVE – osnovni scenarij	Δ EVE – paralelni šok rasta	Δ EVE – paralelni šok pada	Δ EVE – šok nakošenja	Δ EVE – šok izravnanja	Δ EVE – šok rasta kratkoročnih kamatnih stopa	Δ EVE – šok pada kratkoročnih kamatnih stopa	Razina NII – osnovni scenarij	Δ NII – paralelni šok rasta	Δ EVE – paralelni šok pada	Razina MV – osnovni scenarij	Δ MV – paralelni šok rasta	Δ MV – paralelni šok pada
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
UKUPNA IMOVINA	0010
Središnja banka	0030
Međubankovna	0040
Krediti i predujmovi	0050
Dužnički vrijednosni papiri	0120
Izvedenice kojima se štiti imovina	0140
Zaštita dužničkih vrijednosnih papira	0160
Zaštita druge imovine	0170
Ostalo	0180
Izvanbilančna imovina: nepredviđena imovina	0190
UKUPNE OBVEZE	0200
Središnja banka	0220
Međubankovna	0230
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0240
NMD-i: transakcijski depoziti stanovništva	0270
NMD-i: netransakcijski depoziti stanovništva	0310
NMD-i: Veliki nefinancijski klijenti	0350
NMD-i: Veliki financijski klijenti	0390
Oročeni depoziti	0420
Izvedenice kojima se štite obveze	0470
Zaštita dužničkih vrijednosnih papira	0490
Zaštita ostalih obveza	0500
Ostalo	0510
Izvanbilančne obveze: Nepredviđene obveze	0520
Ostale izvedenice (neto imovina/obveze)	0530
BILJEŠKE
Neto izvedenice	0540
Neto kamatna pozicija bez izvedenica	0550
Neto kamatna pozicija s izvedenicama	0560
Ukupna imovina uzimajući u obzir promjenu tržišne vrijednosti	0570
Dužnički vrijednosni papiri	0580
Izvedenice	0590
Ostalo	0600
Ukupne obveze uzimajući u obzir promjenu tržišne vrijednosti	0610
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0620
Izvedenice	0630
Ostalo	0640

J 04.00 – RAŠČLAMBA PROCJENA OSJETLJIVOSTI (POJEDNOSTAVNJENO ZA SNCI-je)

Valuta:

[EUR-Lex]

		knjigovodstvena vrijednost	Trajanje	Bankovna procjena osjetljivosti IRRBB-a, uključujući bihevioralne, uvjetne i automatske opcionalnosti
				Ekonomska vrijednost vlasničkog kapitala							Neto kamatni prihodi			Tržišna vrijednost
				Razina EVE – osnovni scenarij	Δ EVE – paralelni šok rasta	Δ EVE – paralelni šok pada	Δ EVE – šok nakošenja	Δ EVE – šok izravnanja	Δ EVE – šok rasta kratkoročnih kamatnih stopa	Δ EVE – šok pada kratkoročnih kamatnih stopa	Razina NII – osnovni scenarij	Δ NII – paralelni šok rasta	Δ EVE – paralelni šok pada	Razina MV – osnovni scenarij	Δ MV – paralelni šok rasta	Δ MV – paralelni šok pada
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
UKUPNA IMOVINA	0010
Izvanbilančna imovina: nepredviđena imovina	0190
UKUPNE OBVEZE	0200
Izvanbilančne obveze: nepredviđene obveze	0520
BILJEŠKE
Ukupna imovina uzimajući u obzir promjenu tržišne vrijednosti	0570
Dužnički vrijednosni papiri	0580
Izvedenice	0590
Ostalo	0600
Ukupne obveze uzimajući u obzir promjenu tržišne vrijednosti	0610
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0620
Izvedenice	0630
Ostalo	0640

J 05.00 – NOVČANI TOKOVI KOJI SE PONOVNO VREDNUJU

Valuta:	[EUR-Lex]
modeliranje:	[EUR-Lex]

		Nepromjenjiva kamatna stopa																									Promjenjiva kamatna stopa
		Zamišljeni iznos				Ponderirani prosječni prinos	Ponderirano prosječno dospijeće (ugovorno)	Plan za ponovno vrednovanje svih zamišljenih novčanih tokova koji se ponovno vrednuju																			Zamišljeni iznos				Ponderirani prosječni prinos	Ponderirano prosječno dospijeće (ugovorno)	Plan za ponovno vrednovanje svih zamišljenih novčanih tokova koji se ponovno vrednuju
			% s ugrađenom ili izričitom automatskom opcionalnošću		% na koje se primjenjuje bihevioralno modeliranje			Prekonoćno	Od prekonoćnog do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina	Od 2 do 3 godina	Od 3 do 4 godina	Od 4 do 5 godina	Od 5 do 6 godina	Od 6 do 7 godina	Od 7 do 8 godina	Od 8 do 9 godina	Od 9 do 10 godina	Od 10 do 15 godina	Od 15 do 20 godina	Dulje od 20 godina		% s ugrađenom ili izričitom automatskom opcionalnošću		% na koje se primjenjuje bihevioralno modeliranje			Prekonoćno	Od prekonoćnog do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina
			Kupljeno	Prodano	% na koje se primjenjuje bihevioralno modeliranje			Prekonoćno	Od prekonoćnog do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina	Od 2 do 3 godina	Od 3 do 4 godina	Od 4 do 5 godina	Od 5 do 6 godina	Od 6 do 7 godina	Od 7 do 8 godina	Od 8 do 9 godina	Od 9 do 10 godina	Od 10 do 15 godina	Od 15 do 20 godina	Dulje od 20 godina		Kupljeno	Prodano	% na koje se primjenjuje bihevioralno modeliranje			Prekonoćno	Od prekonoćnog do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
UKUPNA IMOVINA	0010
Središnja banka	0030
Međubankovna	0040
Krediti i predujmovi	0050
od čega: neprihodonosni	0070
Stanovništvo	0080
od čega: osigurano stambenom nekretninom	0090
Veliki nefinancijski klijenti	0100
Veliki financijski klijenti	0110
Dužnički vrijednosni papiri	0120
Izvedenice kojima se štiti imovina	0140
Zaštita dužničkih vrijednosnih papira	0160
Zaštita druge imovine	0170
Ostalo	0180
Izvanbilančna imovina: nepredviđena imovina	0190
UKUPNE OBVEZE	0200
Središnja banka	0220
Međubankovna	0230
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0240
od čega: AT1 ili T2	0260
NMD: transakcijski depoziti stanovništva	0270
od čega: osnovna komponenta	0290
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0300
NMD-i: netransakcijski depoziti stanovništva	0310
od čega: osnovna komponenta	0330
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0340
NMD-i: veliki nefinancijski klijenti	0350
od čega: osnovna komponenta	0370
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0380
NMD-i: veliki financijski klijenti	0390
od čega: operativni depoziti	0410
Oročeni depoziti	0420
Stanovništvo	0440
Veliki nefinancijski klijenti	0450
Veliki financijski klijenti	0460
Izvedenice kojima se štite obveze	0470
Zaštita dužničkih vrijednosnih papira	0490
Zaštita ostalih obveza	0500
Ostalo	0510
Izvanbilančne obveze: nepredviđene obveze	0520
Ostale izvedenice (neto imovina/obveze)	0530
BILJEŠKE
Ukupna imovina uzimajući u obzir promjenu tržišne vrijednosti	0570
Dužnički vrijednosni papiri	0580
Izvedenice	0590
Ostalo	0600
Ukupne obveze uzimajući u obzir promjenu tržišne vrijednosti	0610
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0620
Izvedenice	0630
Ostalo	0640

J 06.00 – NOVČANI TOKOVI KOJI SE PONOVNO VREDNUJU (POJEDNOSTAVNJENI ZA „OSTALE” INSTITUCIJE)

Valuta:	[EUR-Lex]
Modeliranje:	[EUR-Lex]

		Nepromjenjiva kamatna stopa																									Promjenjiva kamatna stopa
		Zamišljeni iznos				Ponderirani prosječni prinos	Ponderirano prosječno dospijeće (ugovorno)	Plan za ponovno vrednovanje svih zamišljenih novčanih tokova koji se ponovno vrednuju																			Zamišljeni iznos				Ponderirani prosječni prinos	Ponderirano prosječno dospijeće (ugovorno)	Plan za ponovno vrednovanje svih zamišljenih novčanih tokova koji se ponovno vrednuju
			% s ugrađenom ili izričitom automatskom opcionalnošću		% na koje se primjenjuje bihevioralno modeliranje			Prekonoćno	Od prekonoćnog do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina	Od 2 do 3 godina	Od 3 do 4 godina	Od 4 do 5 godina	Od 5 do 6 godina	Od 6 do 7 godina	Od 7 do 8 godina	Od 8 do 9 godina	Od 9 do 10 godina	Od 10 do 15 godina	Od 15 do 20 godina	Dulje od 20 godina		% s ugrađenom ili izričitom automatskom opcionalnošću		% na koje se primjenjuje bihevioralno modeliranje			Prekonoćno	Od prekonoćnog do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina
			Kupljeno	Prodano	% na koje se primjenjuje bihevioralno modeliranje			Prekonoćno	Od prekonoćnog do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina	Od 2 do 3 godina	Od 3 do 4 godina	Od 4 do 5 godina	Od 5 do 6 godina	Od 6 do 7 godina	Od 7 do 8 godina	Od 8 do 9 godina	Od 9 do 10 godina	Od 10 do 15 godina	Od 15 do 20 godina	Dulje od 20 godina		Kupljeno	Prodano	% na koje se primjenjuje bihevioralno modeliranje			Prekonoćno	Od prekonoćnog do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
UKUPNA IMOVINA	0010
Središnja banka	0030
Međubankovna	0040
Krediti i predujmovi	0050
Dužnički vrijednosni papiri	0120
Izvedenice kojima se štiti imovina	0140
Zaštita dužničkih vrijednosnih papira	0160
Zaštita druge imovine	0170
Ostalo	0180
Izvanbilančna imovina: nepredviđena imovina	0190
UKUPNE OBVEZE	0200
Središnja banka	0220
Međubankovna	0230
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0240
od čega: AT1 ili T2	0260
NMD: transakcijski depoziti stanovništva	0270
od čega: osnovna komponenta	0290
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0300
NMD-i: netransakcijski depoziti stanovništva	0310
od čega: osnovna komponenta	0330
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0340
NMD-i: veliki nefinancijski klijenti	0350
od čega: osnovna komponenta	0370
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0380
NMD-i: veliki financijski klijenti	0390
od čega: operativni depoziti	0410
Oročeni depoziti	0420
Stanovništvo	0440
Veliki nefinancijski klijenti	0450
Veliki financijski klijenti	0460
Izvedenice kojima se štite obveze	0470
Zaštita dužničkih vrijednosnih papira	0490
Zaštita ostalih obveza	0500
Ostalo	0510
Izvanbilančne obveze: nepredviđene obveze	0520
Ostale izvedenice (neto imovina/obveze)	0530
BILJEŠKE
Ukupna imovina uzimajući u obzir promjenu tržišne vrijednosti	0570
Dužnički vrijednosni papiri	0580
Izvedenice	0590
Ostalo	0600
Ukupne obveze uzimajući u obzir promjenu tržišne vrijednosti	0610
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0620
Izvedenice	0630
Ostalo	0640

J 07.00 – NOVČANI TOKOVI KOJI SE PONOVNO VREDNUJU (POJEDNOSTAVNJENO ZA SNCI-je)

Valuta:	[EUR-Lex]
Modeliranje:	[EUR-Lex]

		Nepromjenjiva kamatna stopa																									Promjenjiva kamatna stopa
		Zamišljeni iznos				Ponderirani prosječni prinos	Ponderirano prosječno dospijeće (ugovorno)	Plan za ponovno vrednovanje svih zamišljenih novčanih tokova koji se ponovno vrednuju																			Zamišljeni iznos				Ponderirani prosječni prinos	Ponderirano prosječno dospijeće (ugovorno)	Plan za ponovno vrednovanje svih zamišljenih novčanih tokova koji se ponovno vrednuju
			% s ugrađenom ili izričitom automatskom opcionalnošću		% na koje se primjenjuje bihevioralno modeliranje			Prekonoćno	Od prekonoćnog do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina	Od 2 do 3 godina	Od 3 do 4 godina	Od 4 do 5 godina	Od 5 do 6 godina	Od 6 do 7 godina	Od 7 do 8 godina	Od 8 do 9 godina	Od 9 do 10 godina	Od 10 do 15 godina	Od 15 do 20 godina	Dulje od 20 godina		% s ugrađenom ili izričitom automatskom opcionalnošću		% na koje se primjenjuje bihevioralno modeliranje			Prekonoćno	Od prekonoćnog do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina
			Kupljeno	Prodano	% na koje se primjenjuje bihevioralno modeliranje			Prekonoćno	Od prekonoćnog do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina	Od 2 do 3 godina	Od 3 do 4 godina	Od 4 do 5 godina	Od 5 do 6 godina	Od 6 do 7 godina	Od 7 do 8 godina	Od 8 do 9 godina	Od 9 do 10 godina	Od 10 do 15 godina	Od 15 do 20 godina	Dulje od 20 godina		Kupljeno	Prodano	% na koje se primjenjuje bihevioralno modeliranje			Prekonoćno	Od prekonoćnog do 1 mjeseca	Od 1 do 3 mjeseca	Od 3 do 6 mjeseci	Od 6 do 9 mjeseci	Od 9 do 12 mjeseci	Od 12 mjeseci do 1,5 godine	Od 1,5 do 2 godina
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
UKUPNA IMOVINA	0010
Središnja banka	0030
Međubankovna	0040
Krediti i predujmovi	0050
Dužnički vrijednosni papiri	0120
Izvedenice kojima se štiti imovina	0140
Ostalo	0180
Izvanbilančna imovina: nepredviđena imovina	0190
UKUPNE OBVEZE	0200
Središnja banka	0220
Međubankovna	0230
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0240
NMD: transakcijski depoziti stanovništva	0270
od čega: osnovna komponenta	0290
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0300
NMD-i: netransakcijski depoziti stanovništva	0310
od čega: osnovna komponenta	0330
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0340
NMD-i: veliki nefinancijski klijenti	0350
od čega: osnovna komponenta	0370
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0380
NMD-i: veliki financijski klijenti	0390
od čega: operativni depoziti	0410
Oročeni depoziti	0420
Stanovništvo	0440
Veliki nefinancijski klijenti	0450
Veliki financijski klijenti	0460
Izvedenice kojima se štite obveze	0470
Ostalo	0510
Izvanbilančne obveze: nepredviđene obveze	0520
Ostale izvedenice (neto imovina/obveze)	0530
BILJEŠKE
Ukupna imovina uzimajući u obzir promjenu tržišne vrijednosti	0570
Dužnički vrijednosni papiri	0580
Izvedenice	0590
Ostalo	0600
Ukupne obveze uzimajući u obzir promjenu tržišne vrijednosti	0610
Izdani dužnički vrijednosni papiri	0620
Izvedenice	0630
Ostalo	0640

J 08.00 – RELEVANTNI PARAMETRI

Valuta:

[EUR-Lex]

		Zamišljeni iznos		Osnovni scenarij (ugovorni)	Osnovni scenarij (bihevioralni)	Paralelni šok rasta	Paralelni šok pada	Šok nakošenja	Šok izravnanja	Šok rasta kratkoročnih kamatnih stopa	Šok pada kratkoročnih kamatnih stopa
		Zamišljeni iznos	Podložno bihevioralnom modeliranju (%)	Osnovni scenarij (ugovorni)	Osnovni scenarij (bihevioralni)	Paralelni šok rasta	Paralelni šok pada	Šok nakošenja	Šok izravnanja	Šok rasta kratkoročnih kamatnih stopa	Šok pada kratkoročnih kamatnih stopa
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD-i – bihevioralno modeliranje
Prosječni datumi ponovnog vrednovanja prije i nakon modeliranja
NMD-i: transakcijski depoziti stanovništva	0010
od čega: osnovna komponenta	0020
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0030
NMD-i: netransakcijski depoziti stanovništva	0040
od čega: osnovna komponenta	0050
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0060
NMD-i: veliki nefinancijski klijenti	0070
od čega: osnovna komponenta	0080
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0090
NMD-i: veliki financijski klijenti	0100
od čega: operativni depoziti	0110
PTR tijekom jednogodišnjeg razdoblja
NMD-i: transakcijski depoziti stanovništva	0120
NMD-i: netransakcijski depoziti stanovništva	0130
NMD-i: veliki nefinancijski klijenti	0140
NMD-i: veliki financijski klijenti	0150
Fiksna stopa – rizik prijevremene otplate
Prosječni datumi ponovnog vrednovanja prije i nakon modeliranja
Krediti i predujmovi	0160
od čega: neprihodonosni	0170
Stanovništvo	0180
od čega: osigurano stambenom nekretninom	0190
Veliki nefinancijski klijenti	0200
Veliki financijski klijenti	0210
Dužnički vrijednosni papiri	0220
Uvjetne stope prijevremene otplate (godišnji prosjek)
Krediti i predujmovi	0230
od čega: neprihodonosni	0240
Stanovništvo	0250
od čega: osigurano stambenom nekretninom	0260
Veliki nefinancijski klijenti	0270
Veliki financijski klijenti	0280
Dužnički vrijednosni papiri	0290
Fiksna stopa – prijevremena isplata
Prosječni datumi ponovnog vrednovanja prije i nakon modeliranja
Oročeni depoziti	0300
Stanovništvo	0310
Veliki nefinancijski klijenti	0320
Veliki financijski klijenti	0330
Stope prijevremene isplate (kumulativni prosjek)
Oročeni depoziti	0340
Stanovništvo	0350
Veliki nefinancijski klijenti	0360
Veliki financijski klijenti	0370

J 09.00 – RELEVANTNI PARAMETRI (POJEDNOSTAVNJENI ZA SNCI-je I „OSTALE” INSTITUCIJE)

Valuta:

[EUR-Lex]

		Zamišljeni iznos		Osnovni scenarij (ugovorni)	Osnovni scenarij (bihevioralni)	Paralelni šok rasta	Paralelni šok pada	Šok nakošenja	Šok izravnanja	Šok rasta kratkoročnih kamatnih stopa	Šok pada kratkoročnih kamatnih stopa
		Zamišljeni iznos	Podložno bihevioralnom modeliranju (%)	Osnovni scenarij (ugovorni)	Osnovni scenarij (bihevioralni)	Paralelni šok rasta	Paralelni šok pada	Šok nakošenja	Šok izravnanja	Šok rasta kratkoročnih kamatnih stopa	Šok pada kratkoročnih kamatnih stopa
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD-i – bihevioralno modeliranje
Prosječni datumi ponovnog vrednovanja prije i nakon modeliranja
NMD-i: transakcijski depoziti stanovništva	0010
od čega: osnovna komponenta	0020
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0030
NMD-i: netransakcijski depoziti stanovništva	0040
od čega: osnovna komponenta	0050
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0060
NMD-i: veliki nefinancijski klijenti	0070
od čega: osnovna komponenta	0080
od čega: izuzeto od gornje granice od 5 godina	0090
NMD-i: veliki financijski klijenti	0100
od čega: operativni depoziti	0110
Fiksna stopa – rizik prijevremene otplate
Prosječni datumi ponovnog vrednovanja prije i nakon modeliranja
Krediti i predujmovi	0160
Dužnički vrijednosni papiri	0220
Uvjetne stope prijevremene otplate (prosjek)
Krediti i predujmovi	0230
Dužnički vrijednosni papiri	0290
Fiksna stopa – prijevremena isplata
Prosječni datumi ponovnog vrednovanja prije i nakon modeliranja
Oročeni depoziti	0300
Stope prijevremene isplate (prosjek)
Oročeni depoziti	0340

J 10.00 – KVALITATIVNE INFORMACIJE

Procjene SOT za NII i EVE
Pristup koji se primjenjuje za potrebe SOT-a (NII/EVE)	0010
Zahtjev nadležnog tijela (NII/EVE)	0020
Metodologija za NII
Metodologija (NII)	0030
Uvjetni novčani tokovi (NII)	0040
Opcijski rizik (NII)	0050
Osnovni rizik (NII)	0060
Metodologija za EVE
Metodologija (EVE)	0070
Uvjetni novčani tokovi (EVE)	0080
Opcijski rizik (EVE)	0090
Osnovni rizik (EVE)	0100
Komercijalne marže/druge sastavnice marže (EVE)	0110
Područje primjene/pragovi značajnosti (NII/EVE)
Novčane naknade za prijevremenu otplatu kredita	0120
Mirovinske obveze/sredstva mirovinskih sustava	0130
Neprihodujuće izloženosti	0140
Obveze za kredite s fiksnom kamatnom stopom	0150
Rizik od prijevremene otplate	0160
Rizik prijevremene isplate	0170
Dodatne kvalitativne informacije
Opći pristup modeliranju NMD-a	0180
Utvrđivanje salda osnovnih komponenata NMD-a	0190
Relevantni čimbenici salda NMD-a	0200
Salda osnovnih komponenata NMD-a (razvrstavanje bilanci osnovnih komponenata)	0210
Petogodišnja gornja granica za ponovno određivanje vrijednosti NMD-a pri upravljanju rizikom IRRBB-a	0220
Izuzeća od petogodišnje gornje granice za ponovno određivanje vrijednosti NMD-a	0230
Modeliranje operativnih NMD-ova financijskih klijenata	0240
Promjene strukture bilance zbog kamatnih stopa	0250
Strategije ublažavanja IRRBB-a i zaštite od rizika (EVE)	0260
Strategije ublažavanja IRRBB-a i zaštite od rizika (NII)	0270
SOT za mjerenje rizika NII-ja u skladu s pristupom IMS – PTR za oročene depozite stanovništva	0280
SOT za mjerenje rizika NII-ja u skladu s pristupom IMS – PTR za kredite stanovništvu s fiksnom stopom	0290
Osnovni rizik	0300
CSRBB	0310

Valuta:

[EUR-Lex]

Nerizična krivulja prinosa (diskontiranje prema SOT za EVE)	0320
Nerizična krivulja prinosa (interne mjere rizika za EVE)	0330
Promjena bitnih pretpostavki (EVE)	0340
Promjena bitnih pretpostavki (NII)	0350
Donja granica kamatne stope nakon šoka (NII/EVE)	0360

J 11.00 – KVALITATIVNE INFORMACIJE (POJEDNOSTAVNJENE ZA SNCI-je I „OSTALE” INSTITUCIJE)

Pristup koji se koristi za procjene SOT za NII i EVE
Pristup koji se koristi za potrebe SOT-a (NII/EVE)	0010
Zahtjev nadležnog tijela (NII/EVE)	0020
Metodologija za NII
Metodologija (NII)	0030
Uvjetni novčani tokovi (NII)	0040
Opcijski rizik (NII)	0050
Osnovni rizik (NII)	0060
Metodologija za EVE
Metodologija (EVE)	0070
Uvjetni novčani tokovi (EVE)	0080
Opcijski rizik (EVE)	0090
Osnovni rizik (EVE)	0100
Komercijalne marže/druge sastavnice marže (EVE)	0110
Područje primjene/pragovi značajnosti (NII/EVE)
Novčane naknade za prijevremenu otplatu kredita	0120
Mirovinske obveze/sredstva mirovinskih sustava	0130
Neprihodujuće izloženosti	0140
Obveze za kredite s fiksnom kamatnom stopom	0150
Rizik od prijevremene otplate	0160
Rizik prijevremene isplate	0170
Dodatne kvalitativne informacije
Opći pristup modeliranju NMD-a	0180
Utvrđivanje salda osnovnih komponenata NMD-a	0190
Relevantni čimbenici salda NMD-a	0200
Salda osnovnih komponenata NMD-a (razvrstavanje bilanci osnovnih komponenata)	0210
Petogodišnja gornja granica za ponovno određivanje vrijednosti NMD-a pri upravljanju rizikom IRRBB-a	0220
Izuzeća od petogodišnje gornje granice za ponovno određivanje vrijednosti NMD-a	0230
Modeliranje operativnih NMD-ova financijskih klijenata	0240
Strategije ublažavanja IRRBB-a i zaštite od rizika (EVE)	0260
Strategije ublažavanja IRRBB-a i zaštite od rizika (NII)	0270
SOT za mjerenje rizika NII-ja u skladu s pristupom IMS – PTR za oročene depozite stanovništva	0280
SOT za mjerenje rizika NII-ja u skladu s pristupom IMS – PTR za kredite stanovništvu s fiksnom stopom	0290
Osnovni rizik	0300
CSRBB	0310

Valuta:

[EUR-Lex]

Nerizična krivulja prinosa (diskontiranje prema SOT za EVE)	0320
Nerizična krivulja prinosa (interne mjere rizika za EVE)	0330
Donja granica kamatne stope nakon šoka (NII/EVE)	0360

PRILOG XXVIII.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi