+Afdeling 4 Beregning af virkningerne af kreditrisikoreduktion
---+Underafdeling 1 Finansieret kreditrisikoafdækning
------+Artikel 218 "Credit linked notes"
------+Artikel 219 Balanceført netting
------+Artikel 220 Brug af tabelmetoden for volatilitetsjusteringer i forbindelse med rammeaftaler om netting
---------+Artikel 220 1.
---------+Artikel 220 2.
---------+Artikel 220 3.
---------+Artikel 220 4.
---------+Artikel 220 5.
------+Artikel 221 Brug af metoden med interne modeller i forbindelse med rammeaftaler om netting
---------+Artikel 221 1.
---------+Artikel 221 2.
---------+Artikel 221 3.
---------+Artikel 221 4.
---------+Artikel 221 5.
---------+Artikel 221 6.
---------+Artikel 221 7.
---------+Artikel 221 9.
------+Artikel 222 Den enkle metode for finansielle sikkerheder
---------+Artikel 222 1.
---------+Artikel 222 2.
---------+Artikel 222 3.
---------+Artikel 222 4.
---------+Artikel 222 5.
---------+Artikel 222 6.
---------+Artikel 222 7.
------+Artikel 223 Den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
---------+Artikel 223 1.
---------+Artikel 223 2.
---------+Artikel 223 3.
---------+Artikel 223 4.
---------+Artikel 223 5.
---------+Artikel 223 6.
---------+Artikel 223 7.
------+Artikel 224 Tilsynsbaseret volatilitetsjustering i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
---------+Artikel 224 1.
---------+Artikel 224 2.
---------+Artikel 224 3.
---------+Artikel 224 4.
---------+Artikel 224 5.
---------+Artikel 224 6.
------+Artikel 226 Opskalering af volatilitetsjusteringer i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
------+Artikel 227 Betingelser for anvendelse af en volatilitetsjustering på 0 % i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder
---------+Artikel 227 1.
---------+Artikel 227 2.
---------+Artikel 227 3.
------+Artikel 228 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb i forbindelse med den udbyggede metode for finansielle sikkerheder for så vidt angår eksponeringer, der behandles efter standardmetoden
------+Artikel 229 Værdiansættelsesprincipper for andre anerkendte sikkerheder end finansielle sikkerheder
---------+Artikel 229 1.
---------+Artikel 229 2.
---------+Artikel 229 3.
---------+Artikel 229 4.
------+Artikel 230 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab for en eksponering med en anerkendt finansieret kreditrisikoafdækning efter IRB-metoden
---------+Artikel 230 1.
---------+Artikel 230 2.
---------+Artikel 230 3.
---------+Artikel 230 4.
---------+Artikel 230 5.
------+Artikel 231 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab ved puljer af anerkendt finansieret kreditrisikoafdækning for en eksponering, der behandles efter IRB-metoden
------+Artikel 232 Andre former for finansieret kreditrisikoafdækning
---------+Artikel 232 1.
---------+Artikel 232 2.
---------+Artikel 232 3.
---------+Artikel 232 4.
---+Underafdeling 2 Ufinansieret kreditrisikoafdækning
------+Artikel 233 Værdiansættelse
---------+Artikel 233 1.
---------+Artikel 233 2.
---------+Artikel 233 3.
---------+Artikel 233 4.
------+Artikel 234 Beregning af størrelsen af de risikovægtede eksponeringer og forventede tab i tilfælde af delvis risikoafdækning og tranching
------+Artikel 235 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb efter substitutionsmetoden, hvis den garanterede eksponering behandles efter standardmetoden
---------+Artikel 235 1.
---------+Artikel 235 2.
---------+Artikel 235 3.
------+Artikel 235a Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab efter substitutionsmetoden, hvis den garanterede eksponering behandles efter IRB-metoden, og en sammenlignelig direkte eksponering mod udbyderen af kreditrisikoafdækning behandles efter standardmetoden
---------+Artikel 235a 1.
---------+Artikel 235a 2.
---------+Artikel 235a 3.
---------+Artikel 235a 4.
---------+Artikel 235a 5.
------+Artikel 236 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab efter substitutionsmetoden, hvis den garanterede eksponering behandles efter IRB-metoden uden anvendelse af egne estimater af LGD, og en sammenlignelig direkte eksponering mod udbyderen af kreditrisikoafdækning behandles efter IRB-metoden
---------+Artikel 236 1.
---------+Artikel 236 1a.
---------+Artikel 236 1b.
---------+Artikel 236 1c.
---------+Artikel 236 1d.
---------+Artikel 236 2.
---------+Artikel 236 3.
------+Artikel 236a Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab efter substitutionsmetoden, hvis den garanterede eksponering behandles efter IRB-metoden med anvendelse af egne estimater af LGD, og en sammenlignelig direkte eksponering mod udbyderen af kreditrisikoafdækning behandles efter IRB-metoden
---------+Artikel 236a 1.
---------+Artikel 236a 2.
---------+Artikel 236a 3.
---------+Artikel 236a 4.
---------+Artikel 236a 5.

Afdeling 4 Beregning af virkningerne af kreditrisikoreduktion

Afdeling 4 Beregning af virkningerne af kreditrisikoreduktion

1. Oversigt

,
Underafdeling 1 Finansieret kreditrisikoafdækning Underafdeling 1 Finansieret kreditrisikoafdækning
Underafdeling 2 Ufinansieret kreditrisikoafdækning Underafdeling 2 Ufinansieret kreditrisikoafdækning

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder