+Section 4 Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit
---+Sous-Section 1 Protection de crédit financée
------+Article 218 Titres liés à un crédit
------+Article 219 Compensation au bilan
------+Article 220 Utilisation de l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance pour les accords-cadres de compensation
---------+Article 220 1.
---------+Article 220 2.
---------+Article 220 3.
---------+Article 220 4.
---------+Article 220 5.
------+Article 221 Utilisation de l'approche fondée sur les modèles internes pour les accords-cadres de compensation
---------+Article 221 1.
---------+Article 221 2.
---------+Article 221 3.
---------+Article 221 4.
---------+Article 221 5.
---------+Article 221 6.
---------+Article 221 7.
---------+Article 221 9.
------+Article 222 Méthode simple fondée sur les sûretés financières
---------+Article 222 1.
---------+Article 222 2.
---------+Article 222 3.
---------+Article 222 4.
---------+Article 222 5.
---------+Article 222 6.
---------+Article 222 7.
------+Article 223 Méthode générale fondée sur les sûretés financières
---------+Article 223 1.
---------+Article 223 2.
---------+Article 223 3.
---------+Article 223 4.
---------+Article 223 5.
---------+Article 223 6.
---------+Article 223 7.
------+Article 224 Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
---------+Article 224 1.
---------+Article 224 2.
---------+Article 224 3.
---------+Article 224 4.
---------+Article 224 5.
---------+Article 224 6.
------+Article 226 Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
------+Article 227 Conditions à respecter pour l'application d'une correction pour volatilité de 0 % dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
---------+Article 227 1.
---------+Article 227 2.
---------+Article 227 3.
------+Article 228 Calcul des montants d’exposition pondérés dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières pour les expositions traitées selon l’approche standard
------+Article 229 Principes d’évaluation pour les sûretés éligibles autres que les sûretés financières
---------+Article 229 1.
---------+Article 229 2.
---------+Article 229 3.
---------+Article 229 4.
------+Article 230 Calcul, dans le cadre de l’approche NI, des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour une exposition couverte par une protection de crédit financée éligible
---------+Article 230 1.
---------+Article 230 2.
---------+Article 230 3.
---------+Article 230 4.
---------+Article 230 5.
------+Article 231 Calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaisons de protection de crédit financée éligible pour une exposition traitée selon l’approche NI
------+Article 232 Autres formes de protection de crédit financée
---------+Article 232 1.
---------+Article 232 2.
---------+Article 232 3.
---------+Article 232 4.
---+Sous-Section 2 Protection de crédit non financée
------+Article 233 Évaluation
---------+Article 233 1.
---------+Article 233 2.
---------+Article 233 3.
---------+Article 233 4.
------+Article 234 Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de protection partielle et de division en tranches
------+Article 235 Calcul des montants d’exposition pondérés selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche standard
---------+Article 235 1.
---------+Article 235 2.
---------+Article 235 3.
------+Article 235bis Calcul des montants d’exposition pondérés et de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche standard
---------+Article 235bis 1.
---------+Article 235bis 2.
---------+Article 235bis 3.
---------+Article 235bis 4.
---------+Article 235bis 5.
------+Article 236 Calcul des montants d’exposition pondérés et des montants de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI sans l’aide des estimations propres de LGD et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche NI
---------+Article 236 1.
---------+Article 236 1a.
---------+Article 236 1b.
---------+Article 236 1c.
---------+Article 236 1d.
---------+Article 236 2.
---------+Article 236 3.
------+Article 236bis Calcul des montants d’exposition pondérés et des montants de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI à l’aide des propres estimations de LGD et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche NI
---------+Article 236bis 1.
---------+Article 236bis 2.
---------+Article 236bis 3.
---------+Article 236bis 4.
---------+Article 236bis 5.

Section 4 Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit

Section 4 Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit

1. Vue d’ensemble

,
Sous-Section 1 Protection de crédit financée Sous-Section 1 Protection de crédit financée
Sous-Section 2 Protection de crédit non financée Sous-Section 2 Protection de crédit non financée

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes