+Secção 4 Cálculo dos efeitos da redução do risco de crédito
---+Subsecção 1 Proteção real de crédito
------+Artigo 218.o Títulos de dívida indexados a eventos de crédito
------+Artigo 219.o Compensação entre elementos patrimoniais
------+Artigo 220.o Utilização do Método dos Ajustamentos de Volatilidade Regulamentares em acordos-quadro de compensação
---------+Artigo 220.o 1.
---------+Artigo 220.o 2.
---------+Artigo 220.o 3.
---------+Artigo 220.o 4.
---------+Artigo 220.o 5.
------+Artigo 221.o Utilização do Método dos Modelos Internos em acordos-quadro de compensação
---------+Artigo 221.o 1.
---------+Artigo 221.o 2.
---------+Artigo 221.o 3.
---------+Artigo 221.o 4.
---------+Artigo 221.o 5.
---------+Artigo 221.o 6.
---------+Artigo 221.o 7.
---------+Artigo 221.o 9.
------+Artigo 222.o Método Simples sobre Cauções Financeiras
---------+Artigo 222.o 1.
---------+Artigo 222.o 2.
---------+Artigo 222.o 3.
---------+Artigo 222.o 4.
---------+Artigo 222.o 5.
---------+Artigo 222.o 6.
---------+Artigo 222.o 7.
------+Artigo 223.o Método Integral sobre Cauções Financeiras
---------+Artigo 223.o 1.
---------+Artigo 223.o 2.
---------+Artigo 223.o 3.
---------+Artigo 223.o 4.
---------+Artigo 223.o 5.
---------+Artigo 223.o 6.
---------+Artigo 223.o 7.
------+Artigo 224.o Ajustamento de volatilidade regulamentar de acordo com o Método Integral sobre Cauções Financeiras
---------+Artigo 224.o 1.
---------+Artigo 224.o 2.
---------+Artigo 224.o 3.
---------+Artigo 224.o 4.
---------+Artigo 224.o 5.
---------+Artigo 224.o 6.
------+Artigo 226.o Majoração dos ajustamentos de volatilidade no âmbito do Método Integral sobre Cauções Financeiras
------+Artigo 227.o Condições de aplicação de um ajustamento de volatilidade de 0 % no âmbito do Método Integral sobre Cauções Financeiras
---------+Artigo 227.o 1.
---------+Artigo 227.o 2.
---------+Artigo 227.o 3.
------+Artigo 228.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco no âmbito do Método Integral sobre Cauções Financeiras para as posições em risco tratadas de acordo com o Método Padrão
------+Artigo 229.o Princípios de avaliação das cauções elegíveis que não sejam cauções financeiras
---------+Artigo 229.o 1.
---------+Artigo 229.o 2.
---------+Artigo 229.o 3.
---------+Artigo 229.o 4.
------+Artigo 230.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas para uma posição em risco com proteção real de crédito elegível no âmbito do Método IRB
---------+Artigo 230.o 1.
---------+Artigo 230.o 2.
---------+Artigo 230.o 3.
---------+Artigo 230.o 4.
---------+Artigo 230.o 5.
------+Artigo 231.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas no caso de conjuntos de proteções reais de crédito elegíveis para uma posição em risco tratada de acordo com o Método IRB
------+Artigo 232.o Outras formas de proteção real de crédito
---------+Artigo 232.o 1.
---------+Artigo 232.o 2.
---------+Artigo 232.o 3.
---------+Artigo 232.o 4.
---+Subsecção 2 Proteção pessoal de crédito
------+Artigo 233.o Avaliação
---------+Artigo 233.o 1.
---------+Artigo 233.o 2.
---------+Artigo 233.o 3.
---------+Artigo 233.o 4.
------+Artigo 234.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas em caso de proteção parcial e divisão em tranches
------+Artigo 235.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco no âmbito do método de substituição quando a posição em risco garantida é tratada pelo Método Padrão
---------+Artigo 235.o 1.
---------+Artigo 235.o 2.
---------+Artigo 235.o 3.
------+Artigo 235.o-A Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas no âmbito do método de substituição quando a posição em risco garantida é tratada no âmbito do Método IRB e uma posição em risco direta comparável sobre o prestador da proteção é tratada de acordo com o Método Padrão
---------+Artigo 235.o-A 1.
---------+Artigo 235.o-A 2.
---------+Artigo 235.o-A 3.
---------+Artigo 235.o-A 4.
---------+Artigo 235.o-A 5.
------+Artigo 236.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas no âmbito do método de substituição quando a posição em risco garantida é tratada no âmbito do Método IRB sem utilizar estimativas próprias de LGD e uma posição em risco direta comparável sobre o prestador da proteção é tratada de acordo com o Método IRB
---------+Artigo 236.o 1.
---------+Article 236 1a.
---------+Article 236 1b.
---------+Article 236 1c.
---------+Article 236 1d.
---------+Artigo 236.o 2.
---------+Artigo 236.o 3.
------+Artigo 236.o-A Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas no âmbito do método de substituição quando a posição em risco garantida é tratada no âmbito do Método IRB utilizando estimativas próprias de LGD e uma posição em risco direta comparável sobre o prestador da proteção é tratada de acordo com o Método IRB
---------+Artigo 236.o-A 1.
---------+Artigo 236.o-A 2.
---------+Artigo 236.o-A 3.
---------+Artigo 236.o-A 4.
---------+Artigo 236.o-A 5.

Secção 4 Cálculo dos efeitos da redução do risco de crédito

Secção 4 Cálculo dos efeitos da redução do risco de crédito

1. Visão geral

,
Subsecção 1 Proteção real de crédito Subsecção 1 Proteção real de crédito
Subsecção 2 Proteção pessoal de crédito Subsecção 2 Proteção pessoal de crédito

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas