+Artikel 239 2.
|
Artikel 239 2.
I forbindelse med transaktioner omfattet af finansieret kreditrisikoafdækning efter den udbyggede metode for finansielle sikkerheder skal institutterne sikre, at kreditrisikoafdækningens og eksponeringens løbetid afspejles i den justerede værdi af sikkerheden i henhold til følgende formel:
hvor:
|
CVA
|
=
|
den volatilitetskorrigerede værdi af sikkerheden som angivet i artikel 223, stk. 2, eller eksponeringens størrelse, idet den laveste af de to anvendes
|
|
T
|
=
|
det resterende antal år frem til kreditrisikoafdækningens forfaldsdato beregnet i overensstemmelse med artikel 238 eller værdien af T, idet den laveste af de to anvendes
|
|
T
|
=
|
det resterende antal år frem til eksponeringens forfaldsdato beregnet i overensstemmelse med artikel 238 eller fem år, idet den laveste af de to anvendes
|
Institutterne anvender CVAM som CVA med yderligere justering for manglende løbetidsmatch i formlen til beregning af den fuldt justerede værdi af eksponeringen (E*) som angivet i artikel 223, stk. 5.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|