+Članak 239. 2.
|
Članak 239. 2.
Za transakcije na koje se primjenjuje materijalna kreditna zaštita u skladu sa složenom metodom financijskoga kolaterala, institucije su dužne prilagoditi vrijednost kolaterala za dospijeće kreditne zaštite i izloženosti u skladu sa sljedećom formulom:
u kojoj je:
|
CVA
|
=
|
vrijednost kolaterala korigirana korektivnim faktorom iz članka 223. stavka 2. ili iznos izloženosti, ovisno o tome što je niže;
|
|
t
|
=
|
preostali broj godina do datuma dospijeća kreditne zaštite izračunat u skladu s člankom 238. ili vrijednost T, ovisno o tome što je niže;
|
|
T
|
=
|
preostali broj godina do datuma dospijeća izloženosti izračunat u skladu s člankom 238. ili pet godina, ovisno o tome što je niže;
|
Institucije su dužne primijeniti CVAM kao CVA dodatno usklađen za ročnu neusklađenost koja će biti uključena u formulu za izračun potpuno prilagođene vrijednosti izloženosti (E*) iz članka 223. stavka 5.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|