+Článok 239 2.
|
Článok 239 2.
V prípade transakcií s financovaným zabezpečením podľa súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom inštitúcie premietnu splatnosť zabezpečenia a expozície do upravenej hodnoty kolaterálu podľa tohto vzorca:
kde:
|
CVA
|
=
|
hodnota kolaterálu upravená z dôvodu volatility podľa článku 223 ods. 2 alebo hodnota expozície podľa toho, ktorá hodnota je nižšia;
|
|
t
|
=
|
počet rokov zostávajúcich do dátumu splatnosti zabezpečenia počítaný v súlade s článkom 238 alebo počet rokov T podľa toho, ktorý počet je nižší;
|
|
T
|
=
|
počet rokov zostávajúcich do dátumu splatnosti expozície počítaných v súlade s článkom 238 alebo päť rokov podľa toho, ktorý počet rokov je nižší;
|
Inštitúcie používajú CVAM ako CVA ďalej upravenú z dôvodu nesúladu splatností vo vzorci na výpočet plne upravenej hodnoty expozície (E*) stanovenom v článku 223 ods. 5.
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|