+239 artikla 2.
|
239 artikla 2.
Kun kyseessä ovat rahoitusvakuuksien kattavan menetelmän mukaiset vastikkeellisen luottosuojan alaiset sopimukset, laitosten on otettava luottosuojan ja vastuun maturiteetit huomioon vakuuden tarkistetussa arvossa seuraavan kaavan mukaisesti:
jossa
|
CVA
|
=
|
vakuuden volatiliteettikorjattu arvo, kuten 223 artiklan 2 kohdassa täsmennetään, tai vastuun määrä, riippuen siitä kumpi on alhaisempi;
|
|
t
|
=
|
luottosuojan 238 artiklan mukaisesti laskettu maturiteetin jäljellä oleva osuus vuosina laskettuna tai T:n arvo riippuen siitä, kumpi on alhaisempi;
|
|
T
|
=
|
vastuun 238 artiklan mukaisesti laskettu maturiteetin jäljellä oleva osuus vuosina laskettuna tai viisi vuotta riippuen siitä, kumpi on alhaisempi;
|
Laitosten on käytettävä CVAM:ia CVA:na, jota on mukautettu maturiteettierojen varalta, 223 artiklan 5 kohdan mukaisessa kaavassa, jolla lasketaan täysin mukautettu vastuuarvo (E*).
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|