+Artikel 239 2.
|
Artikel 239 2.
Vid transaktioner som omfattas av förbetalt kreditriskskydd enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter ska instituten uttrycka kreditriskskyddets och exponeringens löptid i säkerhetens justerade värde enligt följande formel:
där
|
CVA
|
=
|
det lägsta värdet av det volatilitetsjusterade värdet på säkerheten enligt artikel 223.2 och exponeringsbeloppet,
|
|
t
|
=
|
det lägsta värdet av antalet år som återstår av kreditriskskyddets löptid beräknad enligt artikel 238 och värdet på T,
|
|
T
|
=
|
det lägsta värdet av antalet år som återstår av exponeringens löptid beräknad enligt artikel 238 och fem år, och
|
Instituten ska använda CVAM som CVA ytterligare justerat för löptidsobalans enligt formeln för beräkning av exponeringens fullständigt justerade värde (E*) enligt artikel 223.5.
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|