+Artigo 239.o 2.
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Artigo 239.o 2.
Para operações sujeitas a proteção real de crédito no âmbito do Método Integral sobre Cauções Financeiras, as instituições devem refletir o prazo de vencimento da proteção de crédito e da posição em risco no valor ajustado da caução de acordo com a seguinte fórmula:
em que:
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CVA
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=
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o valor da caução ajustado pela volatilidade, tal como especificado no artigo 2338.o, n.o 2, ou o montante da posição em risco, considerando-se o que for mais baixo;
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t
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=
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o número de anos restantes até à data de vencimento da proteção de crédito, calculado de acordo com o artigo 238.o, ou o valor de T, considerando-se o que for mais baixo;
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T
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=
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o número de anos restantes até à data de vencimento da posição em risco, calculado nos termos do artigo 238.o, ou cinco anos, considerando-se o que for mais baixo;
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As instituições devem utilizar CVAM como o CVA ajustado adicionalmente pelo desfasamento entre prazos de vencimento na fórmula de cálculo do valor totalmente ajustado da posição em risco (E*), como estabelecido no artigo 223.o, n.o 5.
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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