Artikel 383h Råvarerisikofaktorer

Undergrupperne for alle råvarerisikofaktorer er de sektorundergrupper, der er omhandlet i artikel 383x.

De råvaredeltarisikofaktorer, som institutterne skal anvende på instrumenter i CVA-porteføljen, der er følsomme over for råvarespotkurser, er spotkurserne for alle råvarer, der henføres til samme sektorundergruppe omhandlet i stk. 1. Der beregnes én enkelt nettofølsomhed for hver sektorundergruppe.

De råvarevegarisikofaktorer, som institutterne skal anvende på instrumenter i CVA-porteføljen, der er følsomme over for råvareprisvolatilitet, er de implicitte volatiliteter for alle råvarer, der henføres til samme sektorundergruppe omhandlet i stk. 1. Der beregnes én enkelt nettofølsomhed for hver sektorundergruppe.