Article 383nonies Facteurs de risque sur matières premières

1. Vue d’ensemble

Intitulé	Réglementation
Article 383nonies 1.	Les classes correspondant à tous les facteurs de risque sur matières premières sont les classes sectorielles indiquées à l’article 383 quinvicies.
Article 383nonies 2.	Les facteurs de risque delta sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux prix au comptant des matières premières sont les prix au comptant de toutes les matières premières rattachées à la même classe sectorielle parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe sectorielle.
Article 383nonies 3.	Les facteurs de risque vega sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des prix des matières premières sont les volatilités implicites de toutes les matières premières rattachées à la même classe sectorielle parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe sectorielle.

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