Artigo 383.o-H Fatores de risco de mercadorias

Os escalões para todos os fatores de risco de mercadorias são os escalões setoriais referidos no artigo 383.o-X.

Os fatores de risco delta de mercadorias a aplicar pelas instituições aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis aos preços à vista das mercadorias são os preços à vista de todas as mercadorias afetadas ao mesmo escalão setorial a que se refere o n.o 1. É calculada uma única sensibilidade líquida para cada escalão setorial.

Os fatores de risco vega de mercadorias a aplicar pelas instituições aos instrumentos da carteira de CVA sensíveis à volatilidade dos preços das mercadorias são as volatilidades implícitas de todas as mercadorias afetadas ao mesmo escalão setorial a que se refere o n.o 1. É calculada uma única sensibilidade líquida para cada escalão setorial.