Articolo 383 nonies Fattori del rischio di posizione in merci

Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui all’articolo 383 quinvicies.

I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai prezzi a pronti delle merci sono i prezzi a pronti di tutte le merci assegnate alla stessa categoria settoriale di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria settoriale.

I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dei prezzi delle merci sono le volatilità implicite di tutte le merci assegnate alla stessa categoria settoriale di cui al paragrafo 1. È calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria settoriale.