Artykuł 383h Czynniki ryzyka cen towarów

Koszykami dla wszystkich czynników ryzyka cen towarów są koszyki sektorowe, o których mowa w art. 383x.

Czynnikami ryzyka delta cen towarów, które instytucje mają stosować do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na ceny kasowe towarów, są ceny kasowe wszystkich towarów przyporządkowanych do tego samego koszyka sektorowego, o którym mowa w ust. 1. Dla każdego koszyka sektorowego oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.

Czynnikami ryzyka vega cen towarów, które instytucje mają stosować do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność cen towarów, są implikowane zmienności wszystkich towarów przyporządkowanych do tego samego koszyka sektorowego, o którym mowa w ust. 1. Dla każdego koszyka sektorowego oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.