Artikel 383h Riskfaktorer för råvarurisk

Undergrupperna för samtliga riskfaktorer för råvarurisk ska vara de sektorundergrupper som avses i artikel 383x.

De deltariskfaktorer för råvarurisk som ska tillämpas av instituten på instrument i kreditvärdighetsjusteringsportföljen som är känsliga för råvaruavistapriser ska vara avistapriserna för alla råvaror som hänförts till samma sektorundergrupp enligt punkt 1. Det ska finnas en nettokänslighet som beräknas för varje sektorundergrupp.

De vegariskfaktorer för råvarurisk som ska tillämpas av instituten på instrument i kreditvärdighetsjusteringsportföljen som är känsliga för råvaruprisvolatilitet ska vara de implicita volatiliteterna hos alla råvaror som hänförts till samma sektorundergrupp enligt punkt 1. Det ska finnas en nettokänslighet som beräknas för varje sektorundergrupp.