+10. Tabellen herunder sammenfatter de vigtigste forhold, som er beskrevet ovenfor vedrørende graden …

10. Tabellen herunder sammenfatter de vigtigste forhold, som er beskrevet ovenfor vedrørende graden …

Tabellen herunder sammenfatter de vigtigste forhold, som er beskrevet ovenfor vedrørende graden af overensstemmelse mellem de metodologiske aspekter af det aktuelle VaR-mål og målet for VaR i stress-situationer.

Kræves der overensstemmelse mellem VaR og VaR i stress-

Ja for …situationer? Nej for …Underlagt verifikation
KonfidensniveauVægtningsplanÆndringer af modeller
IhændehaverperiodeBacktesting Længde af historisk observationsperiode BeregningshyppighedBrug af Taylor-rækkeapproksimeringer Skaleringsmetode

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/