+10. Az alábbi táblázat az aktuális VaR és a stresszhelyzeti VaR érték módszertani vonatkozásai …

10. Az alábbi táblázat az aktuális VaR és a stresszhelyzeti VaR érték módszertani vonatkozásai …

Az alábbi táblázat az aktuális VaR és a stresszhelyzeti VaR érték módszertani vonatkozásai közötti konzisztencia szintjével kapcsolatos, és a fentiekben vázolt főbb kérdéseket foglalja össze.

Szükség van-e a VaR és a stresszhelyzeti VaR közötti

Igenkonzisztenciára? NemEllenőrzés függvényében
KonfidenciaszintSúlyozás UtólagosModellek változásai Taylor-sor közelítés
Tartási időszaktesztelés Múltbeli megfigyelési időszak hossza Számítás gyakoriságahasználata Skálázási módszer

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/