+10. Tabelul de mai jos sintetizează principalele aspecte descrise mai sus cu privire la nivelul de …
|
10. Tabelul de mai jos sintetizează principalele aspecte descrise mai sus cu privire la nivelul de …
Tabelul de mai jos sintetizează principalele aspecte descrise mai sus cu privire la nivelul de coerenţă dintre aspectele metodologice ale indicatorului VaR determinat în mod curent şi ale indicatorului VaR în situaţie de criză. | Este necesară | coerenţa între VaR criză? | şi VaR în situaţie de | | Da pentru… Nivelul de încredere | Nu pentru… Schema de ponderare | Sub rezerva verificării Modificări ale modelelor Utilizarea unor | | Perioada de deţinere | Testare ex-post Durata perioadei istorice de observaţie Frecvenţa calculării | aproximări de serie Taylor Metoda ajust ă rii |
1. Prezentare generală
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|