+10. I tabellen nedan sammanfattas de viktigaste frågorna som beskrivits ovan vad gäller …
|
10. I tabellen nedan sammanfattas de viktigaste frågorna som beskrivits ovan vad gäller …
I tabellen nedan sammanfattas de viktigaste frågorna som beskrivits ovan vad | gäller överensstämmelsen VaR-värde och stressjusterat | mellan de metodologiska VaR-värde. | aspekterna av befintligt |
Krävs det enhetlighet mellan VaR och stressjusterat | Ja för… | VaR? Nej för… | Beroende på verifiering | | Konfidensnivå | Viktningssystem | Ändring av modeller Användning av | | Innehavsperiod | Back-testing Längden på den historiska observations-perioden Beräknings-frekvens | approximation med Taylor-serier Skalningsmetod |
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|