+10. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tärkeimmistä edellä kuvatuista seikoista, jotka liittyvät …

10. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tärkeimmistä edellä kuvatuista seikoista, jotka liittyvät …

Seuraavassa taulukossaon yhteenveto tärkeimmistäedellä kuvatuista seikoista,

jotka liittyvät nykyisen VaR-mallin ja stressatun VaR-mallin menetelmällisten näkökohtien yhdenmukaisuuteen.

Tarvitaanko VaR:n ja stressatun VaR:n välistä

yhdenmukaisuutta?

Kyllä

seuraavien seikkojen osaltaEi seuraavien seikkojen osaltaVahvistettava Malleihin tehdyt
LuottamustasoPainotusmalli Toteutuma-muutokset
Pitoaikatestaus Menneen tarkasteluajan-jakson pituus LaskentatiheysTaylorin sarjojen käyttö Skaalausmenetelmä

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/