5. Den metode, der anvendes til at knytte et kriterium til en længere eller kortere …

Den metode, der anvendes til at knytte et kriterium til en længere eller kortere likviditetshorisont, skal dokumenteres og understøttes af historisk dokumentation, herunder dokumentation baseret på erfaringer med at realisere lignende positioner i stress-perioder, for at sikre, at antagelser, som teoretisk set virker logiske men ikke er sande i praksis, ikke fejlagtigt anvendes i analysen - f.eks. er det ikke nødvendigvis rigtigt i alle tilfælde, at en lavere kreditrating indebærer en længere likviditetshorisont, hvis der er et aktivt marked i visse typer af positioner med lave kreditratings. Ved brug af historiske købs-salgs-spænd kan institutter f.eks. fastsætte tærskler, som bestemmer, hvilken likviditetshorisont en position allokeres til - valget af disse tærskler skal forklares.

24. Overvågning af likviditetshorisonter – nøgleindikatorer på behov for

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/