5. Den metod som tillämpas för att koppla ett kriterium till en längre eller kortare …

Den metod som tillämpas för att koppla ett kriterium till en längre eller kortare likviditetshorisont bör dokumenteras och stödjas med historisk evidens, inklusive evidens baserad på erfarenhet av likvidation av likartade positioner under stressperioder. Detta bör göras för att undvika att antaganden som förefaller teoretiskt logiska men inte är sanna i praktiken av misstag används i analysen. En lägre kreditvärdering behöver t.ex. inte alltid innebära en längre likviditetshorisont om det finns en aktiv marknad för vissa typer av positioner med låga kreditvärderingar. I fallet med användning av historiska köp- och säljkurs-spreadar kan instituten t.ex. sätta upp gränsvärden som avgör vilka likviditetshorisonter en position ska tilldelas. Valet av gränsvärden ska motiveras.

24. Övervakning av likviditetshorisonter – viktiga indikatorer för

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/