5. De benadering die wordt toegepast om een criterium aan een langere of kortere …

De benadering die wordt toegepast om een criterium aan een langere of kortere liquiditeitshorizon te koppelen moet schriftelijk worden vastgelegd en worden ondersteund door historisch bewijs, waaronder bewijs dat gebaseerd is op ervaring met het liquideren van soortgelijke posities tijdens gespannen perioden. Zo kan worden voorkomen dat aannames die in theorie logisch lijken maar in de praktijk niet waar zijn per ongeluk worden gebruikt in de analyse – het is bijvoorbeeld mogelijk dat het niet in alle gevallen waar is dat een lagere kredietrating een langere liquiditeitshorizon impliceert als er een actieve markt is in bepaalde typen posities met een lage kredietrating. Bij het gebruik van historische vraag- en aanbodspreads, bijvoorbeeld, kunnen instellingen drempels instellen die bepalen aan welke liquiditeitshorizon een positie wordt toegewezen – de keuze van dergelijke drempels moet worden gemotiveerd.

24. Het monitoren van liquiditeitshorizons – belangrijkste indicatoren van

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/