25. Datainput fra den identificerede stressperiode, jf. artikel 325bc, stk. 2, litra c), i …

Datainput fra den identificerede stressperiode, jf. artikel 325bc, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013, bør kalibreres til historiske data fra en sammenhængende 12-måneders stressperiode, som institutionen har identificeret i overensstemmelse med nævnte artikel. Hvis institutionerne undtagelsesvis anvender proxydata fra den identificerede stressperiode til at RISIKOMÅLINGSMODELLEN

kalibrere datainput, således at de afspejler effekten af grundlæggende ændringer i de finansielle instrumenters karakteristika i forhold til de karakteristika, som var gældende i den identificerede stressperiode, bør datainput opnået ved denne metode kun anses for nøjagtige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

• (a) Tilgangen er underbygget med overbevisende empirisk evidens og objektive data, der begrunder anvendelsen af proxydata til at kalibrere disse datainput
• (b) Datainput afspejler nøjagtigt ændringer i prisen på lignende instrumenter i den identificerede stressperiode
• (c) Datainput undervurderer ikke risikoen.

4.1.3 Datainput anvendt i beta-approksimationer eller andre metoder til generering af tilfældige data

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/