25. Die in Artikel 325bc Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Daten des …

Die in Artikel 325bc Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Daten des ermittelten Zeitraums mit Finanzstress sollten anhand von historischen Daten aus einem ununterbrochenen Zwölfmonatszeitraum mit Finanzstress kalibriert werden, den das Institut im Einklang mit diesem Artikel wählt. Verwenden die Institute in Ausnahmefällen für die Kalibrierung dieser Daten Näherungswerte aus dem ermittelten Zeitraum mit Finanzstress, um die Auswirkungen wesentlicher Änderungen der Merkmale von Finanzinstrumenten gegenüber den Merkmalen widerzuspiegeln, die in der ermittelten Stressphase vorherrschten, sollten die aufgrund dieses Ansatzes gewonnenen Daten nur dann als genau betrachtet werden, wenn alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

• (a) Dieser Ansatz wird durch überzeugende empirische Nachweise und objektive Daten gestützt, die die Verwendung von Näherungswerten für die Kalibrierung dieser Daten rechtfertigen;
• (b) diese Daten spiegeln Änderungen der Preise von ähnlichen Instrumenten im ermittelten Zeitraum mit Finanzstress genau wider;
• (c) durch diese Daten wird das Risiko nicht unterschätzt.

4.1.3 Daten für Beta-Näherungswerte oder andere Zufallsdaten generierende Ansätze

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/