28. Hvis en given risikofaktor i institutionens interne model er beregnet ved ekstrapolation fra …

Hvis en given risikofaktor i institutionens interne model er beregnet ved ekstrapolation fra risikofaktorer, som eventuelt indgår i institutionens interne model, og datainputtet for den givne risikofaktor i den interne model er beregnet ved ekstrapolation fra datainput svarende til disse risikofaktorer, bør de ekstrapolerede datainput kun anses for nøjagtige, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

• (a) Ekstrapolationen er baseret på datainput for den nærmeste modellerbare risikofaktor for hver dimension af den givne risikofaktor
• (b) Ekstrapolationen er baseret på datainput for mindst to modellerbare risikofaktorer for hver dimension af den givne risikofaktor
• (c) Datainput svarende til de to modellerbare risikofaktorer, der er omhandlet i litra b), herunder inputdata for den nærmeste modellerbare risikofaktor, bør ikke være beregnet ved ekstrapolation.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/