28. När en given riskfaktor i finansinstitutets interna modell har tagits fram genom extrapolering …

När en given riskfaktor i finansinstitutets interna modell har tagits fram genom extrapolering från riskfaktorer som kan eller inte kan ha införlivats i finansinstitutets interna modell, och indata för den givna riskfaktorn i den interna modellen har tagits fram genom extrapolering från indata som motsvarar dessa riskfaktorer, bör de indata som tagits fram endast anses vara riktiga om alla villkor nedan är uppfyllda:

• (a) Extrapoleringen baseras på indata från den närmaste modellerbara riskfaktorn i varje dimension av den givna riskfaktorn.
• (b) Extrapoleringen baseras på indata från minst två modellerbara riskfaktorer för varje dimension av den givna riskfaktorn.
• (c) De indata som motsvarar de två modellerbara riskfaktorer som avses i led b, däribland indata från den närmaste modellerbara riskfaktorn, bör inte själva ha tagits fram genom extrapolering.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/