28. Lorsqu’un facteur de risque donné dans le modèle interne de l’établissement a été obtenu par …

Lorsqu’un facteur de risque donné dans le modèle interne de l’établissement a été obtenu par extrapolation à partir de facteurs de risque qui peuvent ou non être intégrés dans le modèle interne de l’établissement, et que les données d’entrée relatives au facteur de risque donné dans le modèle interne sont obtenues par extrapolation à partir de données d’entrée correspondant à ces facteurs de risque, les données d’entrée obtenues ne devraient être considérées comme exactes que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

• (a) l’extrapolation est fondée sur les données d’entrée du facteur de risque modélisable le plus proche dans chaque dimension du facteur de risque donné; DES DONNÉES D’ENTRÉE DANS LE MODÈLE DE MESURE DES RISQUES
• (b) l’extrapolation est fondée sur les données d’entrée d’au moins deux facteurs de risque modélisables pour chaque dimension du facteur de risque donné;
• (c) les données d’entrée correspondant aux deux facteurs de risque modélisables visés au point b), y compris les données d’entrée du facteur de risque modélisable le plus proche, n’auraient elles-mêmes pas dû être obtenues par extrapolation.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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