28. W przypadku gdy dany czynnik ryzyka w wewnętrznym modelu instytucji jest uzyskiwany w drodze …

W przypadku gdy dany czynnik ryzyka w wewnętrznym modelu instytucji jest uzyskiwany w drodze ekstrapolacji na podstawie czynników ryzyka, które mogą, ale nie muszą, być włączone do wewnętrznego modelu instytucji, a parametry wejściowe dla danego czynnika ryzyka w modelu wewnętrznym są otrzymywane w drodze ekstrapolacji z parametrów wejściowych odpowiadających tym czynnikom ryzyka, uzyskane parametry wejściowe powinny być uznane za dokładne wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

• (a) ekstrapolacja opiera się na parametrach wejściowych najbardziej zbliżonego czynnika ryzyka możliwego do modelowania w każdym wymiarze danego czynnika ryzyka;
• (b) ekstrapolacja opiera się na parametrach wejściowych co najmniej dwóch czynników ryzyka możliwych do modelowania dla każdego wymiaru danego czynnika ryzyka;
• (c) parametry wejściowe odpowiadające dwóm możliwym do modelowania czynnikom ryzyka, o których mowa w lit. b), w tym parametry wejściowe najbardziej zbliżonego możliwego do modelowania czynnika ryzyka, nie powinny być uzyskane w drodze ich ekstrapolacji.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/