+Artikel 224 1.
|
Artikel 224 1.
De volatilitetsjusteringer, som institutterne skal anvende efter tilsynsmetoden for volatilitetsjusteringer under forudsætning af daglige værdiansættelser, er angivet i tabel 1-4 i dette stykke.
VOLATILITETSJUSTERINGER
▼M17
Tabel 1
|
Kreditkvalitetstrin, som kreditvurderingen af gældsinstrumentet er henført til
|
Restløbetid (m) udtrykt i år
|
Volatilitetsjusteringer for gældsinstrumenter udstedt af de i artikel 197, stk. 1, litra b), omhandlede enheder
|
Volatilitetsjusteringer for gældsinstrumenter udstedt af de i artikel 197, stk. 1, litra c) og d), omhandlede enheder
|
Volatilitetsjusteringer for securitiseringspositioner og opfyldelse af kriterierne i artikel 197, stk. 1, litra h)
|
|
|
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
|
1
|
m ≤ 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
2,828
|
2
|
1,414
|
4,243
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
2-3
|
m ≤ 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
Alle
|
21,213
|
15
|
10,607
|
Ikke relevant
|
Ikke relevant
|
Ikke relevant
|
Ikke relevant
|
Ikke relevant
|
Ikke relevant
|
Tabel 2
|
Kreditkvalitetstrin, som kreditvurderingen af et gældsinstrument med kort løbetid er henført til
|
Restløbetid (m) udtrykt i år
|
Volatilitetsjusteringer for gældsinstrumenter udstedt af de i artikel 197, stk. 1, litra b), omhandlede enheder med kreditvurderinger med kort løbetid
|
Volatilitetsjusteringer for gældsinstrumenter udstedt af de i artikel 197, stk. 1, litra c) og d), omhandlede enheder med kreditvurderinger med kort løbetid
|
Volatilitetsjusteringer for securitiseringspositioner og opfyldelse af kriterierne i artikel 197, stk. 1, litra h), med kreditvurderinger med kort løbetid
|
|
|
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
2-3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
Tabel 3
Andre typer sikkerheder eller eksponeringer
|
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
|
Aktier mv. i hovedindekser, konvertible obligationer i hovedindekser
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Andre aktier mv. eller konvertible obligationer noteret på en anerkendt børs
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Kontanter
|
0
|
0
|
0
|
|
Fysisk guld
|
28,284
|
20
|
14,142
|
Tabel 4
Volatilitetsjustering for valutamismatch (Hfx)
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼B
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|