+Artikkel 224 1.
|
Artikkel 224 1.
Volatiilsuskoefitsiendid, mida
►C11
finantsinstitutsioonid ◄ peavad kohaldama regulatiivsete volatiilsuskoefitsientide meetodi puhul, eeldades igapäevast ümberhindlust, on esitatud käesoleva lõike tabelites 1–4.
VOLATIILSUSKOEFITSIENDID
▼M17
Tabel 1
|
Krediidikvaliteedi aste, millega võlaväärtpaberi krediidikvaliteedi hinnangut seostatakse
|
Järelejäänud tähtaeg (m), väljendatuna aastates
|
Volatiilsuskoefitsiendid artikli 197 lõike 1 punktis b osutatud üksuste poolt emiteeritud võlaväärtpaberite puhul
|
Volatiilsuskoefitsiendid artikli 197 lõike 1 punktides c ja d osutatud üksuste poolt emiteeritud võlaväärtpaberite puhul
|
Volatiilsuskoefitsiendid väärtpaberistamise positsioonide puhul, mis vastavad artikli 197 lõike 1 punktis h sätestatud kriteeriumidele
|
|
|
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
|
1
|
m > 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
2,828
|
2
|
1,414
|
4,243
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
2–3
|
m > 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
Kõik
|
21,213
|
15
|
10,607
|
Ei kohaldata
|
Ei kohaldata
|
Ei kohaldata
|
Ei kohaldata
|
Ei kohaldata
|
Ei kohaldata
|
Tabel 2
|
Krediidikvaliteedi aste, millega lühiajalise võlaväärtpaberi krediidikvaliteedi hinnangut seostatakse
|
Järelejäänud tähtaeg (m), väljendatuna aastates
|
Volatiilsuskoefitsiendid artikli 197 lõike 1 punktis b osutatud üksuste poolt emiteeritud võlaväärtpaberite puhul, millel on lühiajaline krediidikvaliteedi hinnang
|
Volatiilsuskoefitsiendid artikli 197 lõike 1 punktides c ja d osutatud üksuste poolt emiteeritud võlaväärtpaberite puhul, millel on lühiajaline krediidikvaliteedi hinnang
|
Volatiilsuskoefitsiendid väärtpaberistamise positsioonide puhul, mis vastavad artikli 197 lõike 1 punktis h sätestatud kriteeriumidele ja millel on lühiajaline krediidikvaliteedi hinnang
|
|
|
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
2–3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
Tabel 3
Muud liiki tagatised või riskipositsioonid
|
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
|
Põhiindeksisse kaasatud aktsiad, põhiindeksisse kaasatud vahetusvõlakirjad
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Muud tunnustatud börsil noteeritud aktsiad või vahetusvõlakirjad
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Raha
|
0
|
0
|
0
|
|
Kullakangid
|
28,284
|
20
|
14,142
|
Tabel 4
Volatiilsuskoefitsiendid valuutade mittevastavuse puhul (Hfx)
|
20päevane realiseerimisperiood (%)
|
10päevane realiseerimisperiood (%)
|
5päevane realiseerimisperiood (%)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼C2
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|