Articolo 224 1.

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito

Durata residua (m), espressa in anni

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi da soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera b)

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d)

Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera h)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

1

m ≤ 1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

1 < m ≤ 3

2,828

2

1,414

4,243

3

2,121

11,314

8

5,657

3 < m ≤ 5

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

5 < m ≤ 10

5,657

4

2,828

8,485

6

4,243

22,627

16

11,314

m > 10

5,657

4

2,828

16,971

12

8,485

22,627

16

11,314

da 2 a 3

m ≤ 1

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

1 < m ≤ 3

4,243

3

2,121

5,657

4

2,828

16,971

12

8,485

3 < m ≤ 5

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

5 < m ≤ 10

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

33,941

24

16,971

m > 10

8,485

6

4,243

28,284

20

14,142

33,941

24

16,971

4

tutti

21,213

15

10,607

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine

Durata residua (m), espressa in anni

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera b), con valutazioni del merito di credito a breve termine

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d), con valutazioni del merito di credito a breve termine

Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera h), con valutazioni del merito di credito a breve termine

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

da 2 a 3

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili

28,284

20

14,142

Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute

42,426

30

21,213

Contante

0

0

0

Oro fisico

28,284

20

14,142

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

11,314

8

5,657