+Artikel 224 1.
|
Artikel 224 1.
De volatiliteitsaanpassingen die in het kader van de toezichthoudersbenadering van volatiliteitsaanpassingen door instellingen moeten worden verricht, waarbij van een dagelijkse herwaardering wordt uitgegaan, zijn weergegeven in de tabellen 1 tot en met 4 van dit lid.
VOLATILITEITSAANPASSINGEN
▼M17
Tabel 1
|
Kredietkwaliteitscategorie waarin de kredietbeoordeling van de schuldtitel is ondergebracht
|
Resterende looptijd (m) (in jaren)
|
Volatiliteitsaanpassingen voor schuldtitels, uitgegeven door in artikel 197, lid 1, punt b), bedoelde entiteiten
|
Volatiliteitsaanpassingen voor schuldtitels, uitgegeven door in artikel 197, lid 1, punten c) en d), bedoelde entiteiten
|
Volatiliteitsaanpassingen voor securitisatieposities die voldoen aan de criteria van artikel 197, lid 1, punt h)
|
|
|
|
Liquidatieperiode van 20 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 10 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 5 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 20 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 10 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 5 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 20 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 10 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 5 dagen (%)
|
|
1
|
m ≤ 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
2,828
|
2
|
1,414
|
4,243
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
2 tot en met 3
|
m ≤ 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
alle
|
21,213
|
15
|
10,607
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
n.v.t.
|
Tabel 2
|
Kredietkwaliteitscategorie waarin de kredietbeoordeling van een kortlopende schuldtitel is ondergebracht
|
Resterende looptijd (m) (in jaren)
|
Volatiliteitsaanpassingen voor schuldtitels, uitgegeven door in artikel 197, lid 1, punt b), bedoelde entiteiten met kredietbeoordelingen voor de korte termijn
|
Volatiliteitsaanpassingen voor schuldtitels, uitgegeven door in artikel 197, lid 1, punten c) en d), bedoelde entiteiten met kredietbeoordelingen voor de korte termijn
|
Volatiliteitsaanpassingen voor securitisatieposities die voldoen aan de criteria van artikel 197, lid 1, punt h), met kredietbeoordelingen voor de korte termijn
|
|
|
|
Liquidatieperiode van 20 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 10 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 5 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 20 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 10 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 5 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 20 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 10 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 5 dagen (%)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
2 tot en met 3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
Tabel 3
Andere soorten zekerheden of blootstellingen
|
|
Liquidatieperiode van 20 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 10 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 5 dagen (%)
|
|
In een hoofdindex opgenomen aandelen en converteerbare obligaties
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Andere aan een erkende beurs genoteerde aandelen of converteerbare obligaties
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Contanten
|
0
|
0
|
0
|
|
Ongemunt goud
|
28,284
|
20
|
14,142
|
Tabel 4
Volatiliteitsaanpassing voor valutamismatch (Hfx)
|
Liquidatieperiode van 20 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 10 dagen (%)
|
Liquidatieperiode van 5 dagen (%)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼B
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|