+224 artikla 1.

224 artikla 1.

Volatiliteettikorjaukset, joita laitosten on sovellettava, kun ne soveltavat valvojan määrittämää vakioarvon leikkausta, (oletuksena päivittäinen arvonmääritys) esitetään tämän kohdan taulukoissa 1–4.

VOLATILITEETTIKORJAUKSET

▼M17



Taulukko 1

Luottoluokka, johon vieraan pääoman ehtoisen arvopaperin luottoluokitus kuuluu

Jäljellä oleva maturiteetti (m), ilmaistuna vuosina

197 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen liikkeeseen laskemiin vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin tehtävät volatiliteettikorjaukset

197 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen liikkeeseen laskemiin vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin tehtävät volatiliteettikorjaukset

Arvopaperistamispositioihin tehtävät volatiliteettikorjaukset, jotka täyttävät 197 artiklan 1 kohdan h alakohdassa säädetyt vaatimukset

 

 

20 päivän realisointiaika (%)

10 päivän realisointiaika (%)

5 päivän realisointiaika (%)

20 päivän realisointiaika (%)

10 päivän realisointiaika (%)

5 päivän realisointiaika (%)

20 päivän realisointiaika (%)

10 päivän realisointiaika (%)

5 päivän realisointiaika (%)

1

m ≤ 1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

 

1 < m ≤ 3

2,828

2

1,414

4,243

3

2,121

11,314

8

5,657

 

3 < m ≤ 5

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

 

5 < m ≤ 10

5,657

4

2,828

8,485

6

4,243

22,627

16

11,314

 

m > 10

5,657

4

2,828

16,971

12

8,485

22,627

16

11,314

2–3

m ≤ 1

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

 

1 < m ≤ 3

4,243

3

2,121

5,657

4

2,828

16,971

12

8,485

 

3 < m ≤ 5

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

 

5 < m ≤ 10

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

33,941

24

16,971

 

m > 10

8,485

6

4,243

28,284

20

14,142

33,941

24

16,971

4

kaikki

21,213

15

10,607

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta



Taulukko 2

Luottoluokka, johon lyhytaikaisen vieraan pääoman ehtoisen arvopaperin luottoluokitus kuuluu

Jäljellä oleva maturiteetti (m), ilmaistuna vuosina

197 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen liikkeeseen laskemiin lyhytaikaisen luottoluokituksen saaneisiin vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin tehtävät volatiliteettikorjaukset

197 osan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen liikkeeseen laskemiin lyhytaikaisen luottoluokituksen saaneisiin vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin tehtävät volatiliteettikorjaukset

Lyhytaikaisen luottoluokituksen saaneisiin arvopaperistamispositioihin tehtävät volatiliteettikorjaukset, jotka täyttävät 197 artiklan 1 kohdan h alakohdassa säädetyt vaatimukset

 

 

20 päivän realisointiaika (%)

10 päivän realisointiaika (%)

5 päivän realisointiaika (%)

20 päivän realisointiaika (%)

10 päivän realisointiaika (%)

5 päivän realisointiaika (%)

20 päivän realisointiaika (%)

10 päivän realisointiaika (%)

5 päivän realisointiaika (%)

1

 

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

2–3

 

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828



Taulukko 3

Muuntyyppiset vakuudet ja vastuut

 

20 päivän realisointiaika (%)

10 päivän realisointiaika (%)

5 päivän realisointiaika (%)

Pääindeksiin sisältyvät osakkeet ja vaihtovelkakirjalainat

28,284

20

14,142

Muut virallisesti hyväksytyssä pörssissä kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja vaihtovelkakirjalainat

42,426

30

21,213

Käteinen raha

0

0

0

Sijoituskulta

28,284

20

14,142



Taulukko 4

Valuuttaeroista johtuvat volatiliteettikorjaukset (Hfx)

20 päivän realisointiaika (%)

10 päivän realisointiaika (%)

5 päivän realisointiaika (%)

11,314

8

5,657

▼B

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit