Med henblik på artikel 113, stk. 3, beregner institutterne de risikovægtede eksponeringsbeløb for eksponeringer med ufinansieret kreditrisikoafdækning, som disse institutter anvender standardmetoden på, uanset hvordan sammenlignelige direkte eksponeringer mod udbyderen af kreditrisikoafdækning behandles, efter følgende formel:
max {0, E — GA} · r + GA · g
hvor:
|
E
|
= den eksponeringsværdi, der beregnes i overensstemmelse med artikel 111; i denne forbindelse ansættes eksponeringsværdien for en ikkebalanceført post opført i bilag I til 100 % af dens værdi frem for den eksponeringsværdi, der fremgår af artikel 111, stk. 2
|
|
GA
|
= værdien af kreditrisikoafdækningen justeret for valutakursrisiko (G*) som beregnet i henhold til artikel 233, stk. 3, og yderligere justeret for manglende løbetidsmatch som angivet i nærværende kapitels afdeling 5
|
|
r
|
= risikovægten for eksponeringer mod låntageren som angivet i kapitel 2
|
|
g
|
= den risikovægt, der finder anvendelse på en direkte eksponering mod udbyderen af kreditrisikoafdækning som angivet i kapitel 2.
|