Voor de toepassing van artikel 113, lid 3, berekenen instellingen de risicogewogen posten voor blootstellingen met niet-volgestorte kredietprotectie waarop die instellingen de standaardbenadering toepassen, ongeacht de behandeling van vergelijkbare directe blootstellingen met betrekking tot de protectiegever, overeenkomstig de volgende formule:
max{0, E — GA} · r + GA · g
waarbij:
|
E
|
= de blootstellingswaarde, berekend overeenkomstig artikel 111; voor de toepassing van deze bepaling bedraagt de blootstellingswaarde van een in bijlage I vermelde post buiten de balanstelling 100 % van zijn waarde in plaats van de in artikel 111, lid 2, aangegeven blootstellingswaarde;
|
|
GA
|
= het bedrag aan kredietprotectie gecorrigeerd voor wisselkoersrisico (G*) als berekend krachtens artikel 233, lid 3, en nader gecorrigeerd voor enige looptijdmismatch als beschreven in afdeling 5 van dit hoofdstuk;
|
|
r
|
= het risicogewicht van blootstellingen met betrekking tot de debiteur als gespecificeerd in hoofdstuk 2;
|
|
g
|
= het risicogewicht dat toepasselijk is op een directe blootstelling met betrekking tot de protectiegever als gespecificeerd in hoofdstuk 2.
|