Do celów art. 113 ust. 3 w przypadku ekspozycji z ochroną kredytową nierzeczywistą, wobec których instytucje stosują metodę standardową, niezależnie od sposobu ujmowania porównywalnych ekspozycji bezpośrednich wobec dostawcy ochrony, instytucje obliczają kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem według następującego wzoru:
max{0, E – GA} · r + GA · g
gdzie:
|
E
|
= wartość ekspozycji obliczona zgodnie z art. 111; w tym celu za wartość ekspozycji z tytułu pozycji pozabilansowej wymienionej w załączniku I przyjmuje się 100 % jej wartości, a nie wartość ekspozycji określoną w art. 111 ust. 2;
|
|
GA
|
= wartość ochrony kredytowej skorygowana o ryzyko walutowe (G*) i obliczona zgodnie z art. 233 ust. 3 oraz dodatkowo skorygowana o wszelkie niedopasowania terminów zapadalności, jak określono w sekcji 5 niniejszego rozdziału;
|
|
r
|
= waga ryzyka ekspozycji wobec dłużnika, jak określono w rozdziale 2;
|
|
g
|
= waga ryzyka mająca zastosowanie do ekspozycji bezpośredniej wobec dostawcy ochrony, jak określono w rozdziale 2.
|