Artikli 113 lõike 3 kohaldamisel arvutavad finantsinstitutsioonid riskiga kaalutud vara kaudse krediidiriski kaitsega riskipositsioonide puhul, mille suhtes kõnealused finantsinstitutsioonid kohaldavad standardmeetodit, olenemata krediidiriski kaitse andja vastu oleva võrreldava otsese nõude käsitlemisest, vastavalt järgmisele valemile:
max{0, E – GA} · r
+
GA · g
kus
|
E
|
= riskipositsiooni väärtus, mis on arvutatud vastavalt artiklile 111; sel eesmärgil on I lisas loetletud bilansivälise kirje riskipositsiooni väärtus 100 % selle väärtusest, mitte artikli 111 lõikes 2 kindlaks määratud riskipositsiooni väärtus;
|
|
GA
|
= vastavalt artikli 233 lõikele 3 arvutatud krediidiriski kaitse väärtus, mida on korrigeeritud valuutariski arvessevõtmiseks (G*), mida on täiendavalt korrigeeritud lõpptähtaegade mittevastavuse arvessevõtmiseks vastavalt käesoleva peatüki 5. jaos sätestatule;
|
|
r
|
= võlgniku vastu olevate nõuete riskikaal vastavalt 2. peatükis sätestatule;
|
|
g
|
= krediidiriski kaitse andja vastu oleva otsese nõude puhul kohaldatav riskikaal vastavalt 2. peatükis sätestatule.
|