Para efeitos do artigo 113.o, n.o 3, as instituições calculam os montantes das posições ponderadas pelo risco para as posições em risco com proteção pessoal de crédito às quais aplicam o Método Padrão, independentemente do tratamento das posições em risco diretas comparáveis sobre o prestador da proteção, de acordo com a seguinte fórmula:
max {0, E – GA} · r + GA · g
em que:
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E
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= valor da posição em risco calculado nos termos do artigo 111.o. Para este efeito, o valor da posição em risco de um elemento extrapatrimonial enumerado no anexo I é igual a 100 % do seu valor e não ao valor da posição em risco indicado no artigo 111.o, n.o 2;
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GA
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= montante de proteção de crédito ajustado para o risco cambial (G*) calculado nos termos do artigo 233.o, n.o 3, ajustado para qualquer desfasamento dos prazos de vencimento em conformidade com a secção 5 do presente capítulo;
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r
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= ponderador de risco aplicável às posições em risco sobre o devedor, como especificado no capítulo 2;
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g
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= ponderador de risco aplicável às posições em risco diretas sobre o prestador de proteção, como especificado no capítulo 2.
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