|
+Artikel 325 1. |
Artikel 325 1.Et institut beregner kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for alle sine positioner i handelsbeholdningen og alle sine positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko eller råvarerisiko, ved hjælp af følgende metoder:
a)
den alternative standardmetode, der er beskrevet i kapitel 1a
b)
den alternative metode med interne modeller, der er beskrevet i kapitel 1b, for de positioner, der henregnes til handelsenheder, for hvilke instituttet har fået tilladelse af de kompetente myndigheder til at anvende sin alternative metode, jf. artikel 325az, stk. 1
c)
den forenklede standardmetode, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, forudsat at instituttet opfylder betingelserne i artikel 325a, stk. 1. Uanset første afsnit beregner et institut ikke kapitalgrundlagskrav vedrørende valutakursrisiko for positioner i handelsbeholdningen og positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko, hvis disse positioner fratrækkes instituttets kapitalgrundlag. Instituttet skal dokumentere sin anvendelse af undtagelsen i dette afsnit, herunder dens indvirkning og væsentlighed, og efter anmodning stille oplysningerne til rådighed for sin kompetente myndighed. 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|