+Článek 325 1.

Článek 325 1.

Instituce vypočítá kapitálové požadavky k tržnímu riziku pro všechny své pozice v obchodním portfoliu a všechny své pozice v investičním portfoliu vystavené měnovému nebo komoditnímu riziku v souladu s těmito přístupy:

a) 

alternativním standardizovaným přístupem stanoveným v kapitole 1a;

b) 

přístupem založeným na alternativních interních modelech stanoveným v kapitole 1b pro pozice přiřazené obchodním útvarům, pro něž instituce obdržela svolení příslušného orgánu k použití tohoto alternativního přístupu podle čl. 325az odst. 1;

c) 

zjednodušeným standardizovaným přístupem uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za předpokladu, že instituce splňuje podmínky stanovené v čl. 325a odst. 1.

Odchylně od prvního pododstavce instituce nevypočítá kapitálové požadavky k měnovému riziku pro pozice v obchodním portfoliu a pozice v investičním portfoliu vystavené měnovému riziku, pokud jsou tyto pozice odečteny od kapitálu instituce. Instituce dokumentuje, jakým způsobem uplatňuje odchylku stanovenou v tomto pododstavci, včetně jejího dopadu a významu, a na žádost příslušného orgánu mu tyto informace zpřístupní.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy